Opzioni raddoppio verticale o ratio back spread

[conide]

Ciao, e possibile avere una copia di tale programma ( [email protected]). Ringrazio, anche per il link.

ciao

 

[conide]

Grazie molte. In questo fine settimana cercherò di capirci qualche cosa!
Un saluto
conide

 

[Systemtrader]

Ciao Delta, interessante la tua strategia sulle options.Però, dato che nel forum non ci sono grandissimi esperti nel campo ( e io non faccio eccezione), sarebbe opportuno commentarla.
Perché hai scelto solo la scadenza di dicembre? Di solito ho visto che utilizzi scadenze miste…
Come aggiusti la position al variare del sottostante?
Entri subito o crei la position un po’ alla volta?
Saresti disposto a fare una simulazione con i prezzi reali?
Ciao e grazie.

 

[delta0]

Ciao Delta, interessante la tua strategia sulle options.Però, dato che nel forum non ci sono grandissimi esperti nel campo ( e io non faccio eccezione), sarebbe opportuno commentarla.
Perché hai scelto solo la scadenza di dicembre? Di solito ho visto che utilizzi scadenze miste…
Come aggiusti la position al variare del sottostante?
Entri subito o crei la position un po’ alla volta?
Saresti disposto a fare una simulazione con i prezzi reali?
Ciao e grazie.

Nelle strategie complesse c'è una cosa chiamata scomposizione
Che serve a ridurre a “pezzi” o schemi familiari dei portafogli anche molto complessi
Sia in fase di costruzione che di evoluzione o verifica
Quella citata è un pezzo che ha una ottima esposizione su vola e sottostante ,pessima su tempo
Operativamente occorre quindi aggiungere una figura di range
quale?
A seconda di quella che inseriamo cambiano le possibilità di evoluzione e il profilo reward/risk
Ne cito 3 del tipo 1 a 1 delle infinite possibili
a)
-1c24/07 +1c24/12
-1p24/07+1p24/12
b)
-1c24/12 +1c25/03
-1p24/12+1p23/03
c)
-1c26/12+1c27/03
-1p22/12+1p21/03

alle attuali condizioni di vola ,posso considerare superiore il pezzo citato a inizio 3d,mentre nessuna delle figure di range aggiuntive ha possibilità superiori
da dove deriva questa superiorità?
Dalla possibilità sotto a determinati livelli di vola di avere position a rischio 0
sull'entrare ,è una questione di stile e capacità,posso suggerire in bassa vola di fare prima gli acquisti
sulla simulazione a prezzi reali,bisogna capire a cosa servono,poi va bene tutto
ciao marco

 

[Fleursdumal]

Ciao Luc, volevo chiederti che strumento hai utilizzato per fare quel bel grafico. Inoltre vorrei chiedere quali parametri costanti vengono assunti!

Ringrazio in anticipo.

conide

forse ti sei perso questo
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=4914
ciao marco
ps non mi riconosce come deltazero ho ritirato fuori delta0
sara mica per la tetta come avatar?

Vorrei far presente al signor Deltazero che il suo caso è in esame presso il grande consenso dei Mister
La proposta più avanzata è quella di Mister Black che propone di riattivare metà nick in quanto il casus è stato scatenato da una singola tetta. Il nick verrà riabilitato per intero alla formazione della coppia classica

 

[delta0]

Ciao Luc, volevo chiederti che strumento hai utilizzato per fare quel bel grafico. Inoltre vorrei chiedere quali parametri costanti vengono assunti!

Ringrazio in anticipo.

conide

forse ti sei perso questo
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=4914
ciao marco
ps non mi riconosce come deltazero ho ritirato fuori delta0
sara mica per la tetta come avatar?

Vorrei far presente al signor Deltazero che il suo caso è in esame presso il grande consenso dei Mister
La proposta più avanzata è quella di Mister Black che propone di riattivare metà nick in quanto il casus è stato scatenato da una singola tetta. Il nick verrà riabilitato per intero alla formazione della coppia classica

coppia classica riunita,speriamo

 

[l'apprendista]

kiappati questa la mia in essere detta : la kavalkata di giugno

+4p25000dic+2p23000giu-4p25000giu-4c25000giu+1longfib+1c26000dic+2c27000giu
oppure eliminando il fib x puristi
+4p25000dic+2p23000giu-6p25000giu-2c25000giu+1c26000dic+2c27000giu

tick spesi 9600
tick incassati 6800
ai valori di oggi +- approx
si vedra in scadenza ...

beh passerei alla kavalkata di luglio sperando di non esserne kavalkati a sekko.
valori di rif xtanto non sospetti
chiudo le 6 put 25000 giu con 350 tick spesi
chiudo le 2 call 25000 giu con 1400 tick spesi
chiudo le 2 call 27000 incasso 70
le put 23000 ad obolo

mantengo il resto e passo ad

+5p 25000 dic + 2p 24000lug -6p 25500lug -2c 25000lug + 2c 26000dic
+2 c26500 lug

arriviamo ad un tot di

12430 tick incassati
14500 tick spesi

vedremo a scad.

andiamo avanti verso la feriale kavalkata di agosto chiudendo a riferimento le 6 put 25000 lug e le 2 call 25000 lug. spendendo complessivamente 1880 tick e seppur accattando una miseria proseguiamo reiterando con qualke variante

+ 7 put dic 25000 +2 put 24000 ago -6 put 25500 ago -2 call 25000 ago + 2 call dic 26000 +2 call 26000 ago

tick spesi compreso le chiusure di lug. 19280 +-
tick incass. compreso vdt di ago 17180+-

se avessimo kiuso tutto su questa scad. compreso tutte le lunghe dic.
ci troveremmo a +7000 tick con 0 monitor 0 movimenti 0 stress
saluto tutti e se qualkuno vuol dire la sua posiz in essere è sempre gradita

beh meglio di cosi non poteva andare; abbiamo praticamente mietuto
le put 25500ago rendendo un circa 20 tick a pz e un 480 x 2 call 25000
portando la spesa all'incirca a 1080 che sommato al resto andiamoa
20360 tick totali spesi. sett l'ho gia shortato giov ma andrò con i rif di oggi
sicuramente a svantaggio della posiz in corso
x la kavalkata settembrina ( mese fortemente sodomita ) andrò
cautamente leggiadro x la paura che qualke mm dalla mano pesante mi " visiti" senza il guanto di lattice
xtanto ::

+8put25000 dic +2dic 25000 sett -6 put25500sett -3 call 25500sett + 3 call
dic +2 call 26500 sett

totale tick spesi con i nuovi acq 23110
totale tick incassati 21640 sett compreso

sperando di non intervenire sulla posiz ci vediamo a scad .
saluto tutti gli spiaggiaioli presenti e alla prox