younggotti
Nuovo forumer
Ciao a tutti!
Ho scoperto Regolo qualche giorno fa e mi sono messo a studiarlo un po'. Devo dire che a mio (molto modesto) parere si tratta davvero di un ottimo strumento.
Analizzandolo un po' nel dettaglio mi è parso che complessivamente il TS migliore sia TX.
Tuttavia ho notato che a livello di segnali Long, il TS più efficace dovrebbe essere LX.
Così ho provato a fare delle verifiche in termini di rendimento e rischio, con riferimento all'intero storico disponibile (dal 21/4/95 ad oggi) e agli ultimi 3 anni.
Ipotizzando una somma messa a disposizione per la strategia di 10.000€ (è quella che Alan1 consiglia come soglia minima per l'utilizzo di TX), questi sono i risultati in termini di rendimento e rischio facendo riferimento ai soli segnali Long:
Ovviamente, potendo sfruttrare la leva, in termini di rendimento TX è di gran lunga superiore ad LX in entrambi i periodi. Tuttavua, se si prova ad applicare i segnali dati da LX al MiniS&P (sfruttando quindi l'effetto leva), si vede in entrambi i periodi LX batte TX. E per di più con una volatilità negativa nettamente inferiore.
Ho quindi provato a verificare come si sarebbe comportata una stretegia sul future, basata su TX per quanto riguarda i segnali short e su LX per quanto riguarda i segnali long:
La tabella dimostra (oltre all'efficienza di Regolo che batte sistematicamente il Mib30 sia in termini di rendimento che di rischio
) che, rispetto alla TX classica, questa versione ibrida mostra un rendimento maggiore, con una volatilità negativa uguale (se misurata nell'intero periodo) o minore (se misurata negli ultimi 3 anni).
La mia domanda quindi è: ci sono delle controindicazioni nell'utilizzo di questo tipo di approccio?
Grazie e complimenti per lo stupendo lavoro fatto
Ho scoperto Regolo qualche giorno fa e mi sono messo a studiarlo un po'. Devo dire che a mio (molto modesto) parere si tratta davvero di un ottimo strumento.
Analizzandolo un po' nel dettaglio mi è parso che complessivamente il TS migliore sia TX.
Tuttavia ho notato che a livello di segnali Long, il TS più efficace dovrebbe essere LX.
Così ho provato a fare delle verifiche in termini di rendimento e rischio, con riferimento all'intero storico disponibile (dal 21/4/95 ad oggi) e agli ultimi 3 anni.
Ipotizzando una somma messa a disposizione per la strategia di 10.000€ (è quella che Alan1 consiglia come soglia minima per l'utilizzo di TX), questi sono i risultati in termini di rendimento e rischio facendo riferimento ai soli segnali Long:
Ovviamente, potendo sfruttrare la leva, in termini di rendimento TX è di gran lunga superiore ad LX in entrambi i periodi. Tuttavua, se si prova ad applicare i segnali dati da LX al MiniS&P (sfruttando quindi l'effetto leva), si vede in entrambi i periodi LX batte TX. E per di più con una volatilità negativa nettamente inferiore.
Ho quindi provato a verificare come si sarebbe comportata una stretegia sul future, basata su TX per quanto riguarda i segnali short e su LX per quanto riguarda i segnali long:
La tabella dimostra (oltre all'efficienza di Regolo che batte sistematicamente il Mib30 sia in termini di rendimento che di rischio
) che, rispetto alla TX classica, questa versione ibrida mostra un rendimento maggiore, con una volatilità negativa uguale (se misurata nell'intero periodo) o minore (se misurata negli ultimi 3 anni).La mia domanda quindi è: ci sono delle controindicazioni nell'utilizzo di questo tipo di approccio?
Grazie e complimenti per lo stupendo lavoro fatto
per Pek e i regoliani
