warrenbuffet
Nuovo forumer
e allora ditelo!
Analisi fondamentale relazione fra volatilità e sottostante
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
mappets
Forumer storico
la volatilità è
aumentata sia prendendo una direzione (Orso) verso il minimo di Marzo
sia riprendo quella inversa (Toro) dal quel minimo a salire.
a dire il vero guardando 1 grafico con fib e volatilità si vede come al crescere del fib decresce la vola..da marzo in poi...prova a tracciare le trend line sul fib e sulla vola e vedi...
aumentata sia prendendo una direzione (Orso) verso il minimo di Marzo
sia riprendo quella inversa (Toro) dal quel minimo a salire.
a dire il vero guardando 1 grafico con fib e volatilità si vede come al crescere del fib decresce la vola..da marzo in poi...prova a tracciare le trend line sul fib e sulla vola e vedi...
arseniolupin
Forumer storico
warrenbuffet ha scritto:
mai.
christiano
Forumer attivo
E' molto semplice. La volatilità è un segno di quanto sono distanti compratori e venditori. Quando aumenta significa che il trend sottostante è contrastato. Viceversa, quando il mercato è accomodante e tutti si muovono nella stessa direzione la volatilità diminuisce. Attualmente l'unico indice in cui la volatilità di breve è in uptrend è il nostro, ma sappiamo perchè. Sul futuro chissà.
mappets
Forumer storico
La volatilità è un segno di quanto sono distanti compratori e venditori. Quando aumenta significa che il trend sottostante è contrastato. Viceversa, quando il mercato è accomodante e tutti si muovono nella stessa direzione la volatilità diminuisce
ho guardato 1 pò di grafici monthly di lungo periodo,e guardando i grafici secondo me non si può affermare quanto dici...
senza stare qui a riportare per filo e per segno ogni grafico,ti dico ke appunto ho guardato il dax index,il cac index,il fib,il nikkey,lo s&p 500 index e il nasdaq index tutti in frame monthly con la volatilità...non si può dire ke se il mercato ha 1 direzione precisa la vola dimuisce,perkè si vede ke in molti casi non è così...addirittura i casi in cui il mercato è direzionale e la vola aumenta equivalgono ai casi in qui il mecato è direzionale e la vola diminuisce..
..magari(sempre dalla cruda osservazione dei grafici...)ci vedo + 1 relazione "numerica" tra prezzi e vola.. 
..nel senso ke + i prezzi tendono ad essere bassi + la vola dimiuisce..ma anke qui prima di farci 1 regola ce ne passa.... 
ho sparato la mia...
ho guardato 1 pò di grafici monthly di lungo periodo,e guardando i grafici secondo me non si può affermare quanto dici...
senza stare qui a riportare per filo e per segno ogni grafico,ti dico ke appunto ho guardato il dax index,il cac index,il fib,il nikkey,lo s&p 500 index e il nasdaq index tutti in frame monthly con la volatilità...non si può dire ke se il mercato ha 1 direzione precisa la vola dimuisce,perkè si vede ke in molti casi non è così...addirittura i casi in cui il mercato è direzionale e la vola aumenta equivalgono ai casi in qui il mecato è direzionale e la vola diminuisce..
..magari(sempre dalla cruda osservazione dei grafici...)ci vedo + 1 relazione "numerica" tra prezzi e vola.. ..nel senso ke + i prezzi tendono ad essere bassi + la vola dimiuisce..ma anke qui prima di farci 1 regola ce ne passa.... ho sparato la mia...
arseniolupin
Forumer storico
Argema ha scritto:Up
oggi ho letto scritto da Daolio quanto segue :
La diminuzione dei prezzi è dovuta al recupero dell'indice, in "ottemperanza" alla correlazione negativa, tra indice mib30 e prezzi delle opzioni, che sussiste da qualche anno. In pratica, dall'inizio del mercato orso , ogni recupero dell'indice è stato accompagnato da un calo dei prezzi delle opzioni.
il fatto che anche lui confermi in qualche modo quanto sostenevo mi conferma la mia "teoria". si scriveva mercato orso anche nel momento di massimo annuale.
arseniolupin
Forumer storico
per muppet.
eccolo
eccolo