Vediamo, sia la media m=608 e sia la dev. st. s=1541.43, se questi dati derivano da trade reali (ovvero niente overfitting, niente data snooping, nente survivingship-bias), se il numero di trade è alto , se copre un periodo di tempo molto lungo comprensivo di tutte le fasi di mercato, se la distribuzione di probabilità del profitto dei trade è gaussiana (non lo è quasi mai), se tutto ciò è vero , fissando un livello di confidenza del 95% avremo che:
dopo un trade il profitto sull’account sarà compreso tra m+2*s e m-2*s
dopo due trade sarà compreso tra 2*m+SQR(2)*2*s e 2*m-SQR(2)*2*s
dopo tre trade sarà compreso tra 3*m+SQR(3)*2*s e 3*m-SQR(3)*2*s
…….
dopo n trade sarà compreso tra n*m+SQR(n)*2*s e n*m-SQR(n)*2*s
ovvero avrai il 2.5% di chance che il profitto sull’account sia inferiore a n*m-SQR(n)*2*s (dove SQR(n) sta per radice di n)
Se vuoi un livello di confidenza più alto, il 99% ad esempio avrai che dopo n trade il confine inferiore sarà pari a n*m-SQR(n)*2.4*s , in questo caso le chance di avere un risultato inferiore saranno pari a circa 0.5%, cioè una su 200.
Cosa significa in pratica? Significa che se 200 trader si mettono a fare trading con i medesimi m e s, 199 vedranno il loro risultato uguale o superiore a n*m*SQR(n)*2*s, mentre 1 farà peggio.
Lo so che sapere ciò non è molto, ma la statistica non fa miracoli :- )
Tieni conto che i rendimenti delle attività finanziarie (e dunque anche i profitti dei trade) non sono assimilabili a una gaussiana, per cui ci vuole un fattore correttivo che possa salvare capra e cavoli.
Un trader retail che non si sta giocando la casa potrebbe usare 2 o 2.5 come fattore correttivo
Il vecchio Basel II, per le banche lo indentificava in un numero compreso tra 3 e 4.
Ti basterà usare 2*s al posto di s, in particolare se i tuoi trade sono di tipo position, ovvero della durata di qualche giorno almeno (i trade intraday si discostano ancora di più dalla gaussiana, bisogna aumentare il fattore correttivo).
Ora torniamo ai tuoi numeri: supponendo che il tuo system seguiti a fare profitti come nel passato, quale sarà il minimo profitto che potrai registrare sul tuo account dopo 250 trade, con il 95% di chance?
=250*608-SQR(250)*2*2*1541.43 , ovvero €54511
Mentra la tua speranza matematica di profitto sarà ben diversa: n*m, ovvero €152000
Aggiungo che se i dati da te forniti derivassero da una attività a margine (ad esempio dal FIB), puoi usare la formula del confine inferiore , n*m-SQR(n)*2*2*s, per identificare il capitale minimo da utilizzare: ti basterà trovare il minimo della funzione facendo variare n da 1 a un numero grande (diciamo 1000) e controllare il valore minimo della funzione, oppure se sei fresco di studi ti calcoli la derivata prima della funzione e la risolvi ponendola uguale a zero (minimo di funzione) . Il risultato negativo che otterrai ti dirà quanti quattrini tenere per sicurezza sull'account, oltre il margine, per questo particolare stile di trading.
Nel caso tu scelga come livello di confidenza 95%, avrai "solo" il 2.5% di chance di finire i quattrini per solo effetto della volatilità :- )
Happy trading