S&P500

[aldiladellaldiqua]

ed allora, in sintonia con lo spirito del 3ed, non prima di aver salutato percefal, alias SP500, e gli altri frequentatori
inizio una cosa che volevo fare in autonomo 3ed, ma che per entropia inizio qua
una strategia simulazione di long call secca no-limits
Ecco la prima long call ftsemib 27.000 genn a 620 punti
Cap di partenza simulato 100mila
edit: L'inizio non sarà dei migliori, ma forse meglio così

prima operazione della (ricordiamo) simulazione
vend a 1010

 

[percefal]

Giusto per portare il calo di ieri nella giusta dimensione (per ora):

 

[aldiladellaldiqua]

Acquistato Nasdaq C a 15.100 punto + punto -

 

[time-traveler]

Acquistato Nasdaq C a 15.100 punto + punto -

Hai acquisato una call in the money?

 

[time-traveler]

Giusto per portare il calo di ieri nella giusta dimensione (per ora):

Vedi l'allegato 635034

in effetti a guardarla così non sembra così tragica. C'è però ancora dello spazio per scendere, vedo.

 

[aldiladellaldiqua]

Hai acquisato una call in the money?

no, no, etf sulla borsa ita

 

[percefal]

in effetti a guardarla così non sembra così tragica. C'è però ancora dello spazio per scendere, vedo.

Stiamo a vedere. La mia strategia non cambia: se cala di un punto arriva alla EMA50 ed incremento il Certificate, idem se arriva alla EMA100 ed alla MM200.
Lo diciamo da mesi che prima o poi il mercato deve correggere, ed una correzione del 20% sarebbe cosa piu' che normale.

 

[aldiladellaldiqua]

per chi muove i primi passi,
circa la strategia simulata long call mibo di cui sopra, ha un punto debole, un varco da cui si possono intrufolare perdite. Apparentemente un long etf/fondo/futures sembra banale, ma all'interno ha un naked put, che il long call non ha. Questo fa si che un long classico (etf derivati ecc) avvantaggiandosi del naked put, non perde in mk orizzontali. Invece il long call si: ed è un problema, perchè se si sale ok, se si scende si converte a fisso, ma se si lateralizza in alto in distribuzione, si rischierebbe di convertire a fisso tutte le cartucce in alta quota

 

[Ronnie85]

per chi muove i primi passi,
circa la strategia simulata long call mibo di cui sopra, ha un punto debole, un varco da cui si possono intrufolare perdite. Apparentemente un long etf/fondo/futures sembra banale, ma all'interno ha un naked put, che il long call non ha. Questo fa si che un long classico (etf derivati ecc) avvantaggiandosi del naked put, non perde in mk orizzontali. Invece il long call si: ed è un problema, perchè se si sale ok, se si scende si converte a fisso, ma se si lateralizza in alto in distribuzione, si rischierebbe di convertire a fisso tutte le cartucce in alta quota

Da anni che vado long con call secche, in base al target che mi aspetto scelgo il delta e la scadenza, di solito tra lo 0,5 e il 5% dell'equity, per lo short quasi sempre spread a debito

 

[Ronnie85]

Quando va male si perde il 100% quando va bene si porta a casa il 40-250%, una volta ogni tanto 250-600%+. Per me è il top, zero patemi verso news, gaps notturni etc, si dorme tranquilli, il resto è solo perseveranza ed essere costanti e pazienti..