simulatore deltazero ad automi cellulari

[deltazero]

apro questo tread vediamo cosa ne esce


il problema della valutazione di strategie in opt che si modificano nel tempo è di difficile soluzione ,forse impossibile
questo è 1 contributo alla questione

grazie alle idee di Wolfram espresse nel suo A NEW KIND OF SCIENCE(NKS) ho realizzato 1 modello che nella parte teorica lo considero abbastanza completo (sempre migliorabile) invece nella parte applicativa (è 1 software) se qualcunaltro lo vuole usare ,va rifatto,il mio è troppo semplice

se qualcuno mi aiuta,l'idea è di realizzare il software applicativo da distribuire gratis agli interessati e tradurre il tutto in inglese ,spedirlo a Wolfram e dirgli "grazie a te abbiamo fatto questo"
siccome lui i primi mln li ha fatti con la finanza , il pericolo di sentirsi rispondere " gia fatto ragazzi " esiste

cominciamo ,poi a fermarci siamo sempre in tempo

ps Argema se non ritieni giusta questa sezione diccelo tranquillamente

 

[deltazero]

molto importante per 1 buon modello di valutazione prevedere 1 sfondo con immagini sexi


per l'utilizzo di automi cellulari occorre dividere la questione in 2 fasi
a) ambiente in cui l'automa si svilupperà
b)regole e limiti di sviluppo dell'automa stesso

 

[f4f]

se posso essere d'aiuto , son qui

premessa:
occorre conoscere il lavoro di Wolfram ?

 

[deltazero]

l'ambiente in cui A (automa) si sviluppa è formato da :

a) inizio
b) percorsi
c) arrivi dei percorsi



a)
l'inizio
è costituito da alcune info
indispensabili
1) valore sottostante
2) data
facoltative ma utili in seguito
3) medie mobili di diverso tipo
4) vola storica
5) indicatori vari tipo macd ( lo vediamo in seguito, qualche esperto di AT ci darà 1 mano)

 

[deltazero]

se posso essere d'aiuto , son qui

premessa:
occorre conoscere il lavoro di Wolfram ?

direi di no
anche tu della partita?

 

[f4f]

direi di no
anche tu della partita?

sì se posso


ps
poi cancello questa mia, per non 'sporcare' il thread
ma l'impegno resta

pps
ho fatto qualche mio prototipo di TS opzioni ..
se posso dire ...
rottami , ma sempre esperienza

 

[deltazero]

b)i percorsi
in cui o su cui l'automa si svilupperà vengono tracciati da nodi che hanno 1 identificazione precisa data da 2 dati + 1 (che ci serve dopo e ne parlo dopo)

i 2 dati sono ovviamente :
1)la data
2) il valore del sottostante

i percorsi in sostanza sono tutti i percorsi possibili di 1 albero binomiale

quindi devo prima di tutto generarli ,partendo da a) inizio

1 )data
questo è semplice ,devo decidere quanto tempo passa fra 1 nodo e il successivo
frazioni di tempo uniformemente distribuito mi sembra soddisfacente
quindi il SW , ci fara scegliere quanto vogliamo lungo il tempo totale analizzato e troverà il tempo da aggiungere alla data iniziale ,poi ai nodi successivi

 

[deltazero]

 

[f4f]

quanti nodi prevedi ?

io avevo tentato ... anni fa ...
ho ripescato dal dustbin questo ...



è similare?
(questo prevedeva scenari diversi ad ogni nodo, ed era tutto in excel ... fallito per mancanza di spazi nella tabella ... )

 

[deltazero]

2) valore del sottostante
la strada + semplice sarebbe distribuire in modo uniforme gli incrementi e decrementi al sottostante in modo uniforme , stabilendo all'inizio ,quanto voglio grande il grafico, nel vecchio simulatore 3D in cui c'erano i nodi coincidenti era obbligato,qui no

ma non mi va bene ,non dico di arrivare a implementare mandelbrot (impossibile) ,ma cerchiamo qualcos adi attinente alla realtà

occorre lasciare la possibilità di scelta dello step sul sottostante rispetto secondo me a queste specifiche

1) up e down il valore da aggiungere o togliere puo essere diverso
(es 250 pt in su,300 pt in giu)

2) il valore da aggiungere o togliere lo si può esprimere in % sul sottostante e differenziabile su e giu
(es +0,5% su ,-0,3% giu)

3) il valore da aggiungere o togliere può tenere conto della volatilità storica fino a quel punto del percorso precedente
( es il percorso fatto da tutti step down o up ,avrà la vola storica che si alza ,quindi deve alzarsi anche l'incremento o il decremento del sottostante sul nodo successivo)

4) implementazione di alcune ipotesi sui supporti e resistenze (vediamo in seguito)