simulatore deltazero ad automi cellulari

[deltazero]

Mi sono perso
I nodi allo step N dovrebbero essere 2^(N+1)-2
La tabella 32x5 è ridondante giusto?
Se no,se realmente serve mantenere i percorsi divisi(non credo),si potebbe impostare le variabili (ambiente) in modo leggermente diverso

ps non ti preoccupare sul numero di variabili caratterizzanti ogni nodo,non c'è limite.Il difficile è riempirle bene

il primo nodo,quello di partenza non è 1 punto di calcolo,ma solo di input dati,quindi non lo considero
i percorsi allostep N sono 2 ^ N
i nodi terminali dei percorsi stesso numero dei percorsi
i nodi totali dell'ambiente sono 2 ^N x N ,cioè numero dei percorsi x numero degli step
ma esistono nodi che coincidono ,perchè la prima parte del percorso è comune
quindi se presi in forma non di tabella ,hai ragione tu, il numero dei nodi totali è quello che tu hai messo
io la vedo in forma di tabella ,perchè era il modo + semplice per me per realizzarla
ho preso il discorso 32x5 per spiegare meglio ,ma mi auguro che si riesca a fare ben di +

i percorsi devono essere divisi?
non so quale strada sia migliore ,io potevo contare solo su excel e ho diviso tutto

 

[f4f]

molto bene
vado avanti

dobbiamo sempre ricordare la logica delle 2 parti
1)l'ambiente
2)l'automa

prendo la parte di calcolo dell'ambiente che è 1 tabella di 32 righe x 5 colonne

ho messo degli step di tempo e degli step di movimento simmetrici( poi viene chiaro il perchè) e imposto vola implicita uniformemente distribuita al 25%
ora mi sposto nella parte automa che ha dei collegamenti con la parte ambiente
adesso imposto 1 semplicissimo automa +straddle atm con vola implicita al 25%

in ogni nodo il sw calcola il valore del portafoglio prendendo i dati di quel nodo
ottengo quindi 1 tabellaautoma con 160 valori di portafoglio calcolate in valore assoluto o come differenza positiva o negativa rispetto al nodo precedente (occorrono entrambe immagino si possano fare nella stessatabella)

se faccio la somma dei 32 valori delle variazioni dell'ultima colonna5 (ma analogamente per le altre) ottengo 1 valore sarebbe sigma t5 (positivo o negativo)

ora se il settaggio degli step coincide con la vola del 25% utilizzata ,sigmat5 deve essere quasi 0

ricordiamoci che il prezzo delle opt o di loro combinazioni , se valutato correttamente esprime le probabilità che l'evento si verifichi , quindi la somma dei gain di tutti i percorsi possibili deve essere 0

questo è teoricamente vero se presi in considerazione infiniti percorsi

questo ragionamneto ci aiuterà nel settare gli step di tempo e di spazio e la vola implicta ,possiamo giocare su tutte e 3

1 osservatore acuto potrebbe vedere che sigma t5 è 0, ma anche sigmat4 e pure sigmat3

ma se 1 colonna differisce dall'altra di 1 step di tempo , e questa figura (+straddle) è corta di tetha ,come è possibile ?

perchè la logica delle greche è semplice,ma ha dei limiti

e perchè nel simulatore sopra stiamo cercando di dare a ogni cosa il suo nome

se passa 1 g e l'indice staf ermo lo straddle si deprezza non per 1 giorno passato ,ma per n percorsi che non potrà compiere( e qui si aprirebbe 1 altro capitolo al momento poco interessante)

grazie Delta
leggo e digerisco


una osservazione però:

se passa 1 g e l'indice staf ermo lo straddle si deprezza non per 1 giorno passato ,ma per n percorsi che non potrà compiere


con una binomiale, si muove sempre , up o down .... lo 'stare fermo' è al secondo giorno ( prima up e poi down)
o c'è qualcosa che mi sfugge??

 

[deltazero]

grazie Delta
leggo e digerisco


una osservazione però:

se passa 1 g e l'indice staf ermo lo straddle si deprezza non per 1 giorno passato ,ma per n percorsi che non potrà compiere


con una binomiale, si muove sempre , up o down .... lo 'stare fermo' è al secondo giorno ( prima up e poi down)
o c'è qualcosa che mi sfugge??

non mi sono espresso bene
questa affermazione
"se passa 1 g e l'indice staf ermo lo straddle si deprezza non per 1 giorno passato ,ma per n percorsi che non potrà compiere"
si riferisce ad 1 cosa che si dice nel linguaggio delle opt
compro tempo ,sono lungo di tetha o vendo tempo etc
che io ho sempre trovata sbagliata
perchè il passare del tempo fisico non c'entra nulla
e quella sopra (sommatoria delle infinite variazioni al tempo t = 0) ne è la dimostrazione

se arriveremo alla fine del progetto , dovrebbe uscire la riduzione a sole 2 variabili dell'intera questione opt

 

[f4f]

ah ! fooorse ho intuito adesso ....

avevo un'altra idea, derivante da uno dei 123.456 miei progetti accantonati .. che mi stava fuorviando

era un 'simulatore dinamico' dove, manualmente, si poteva intervenire sulla struttura opzionaria con uno o più minifib, una o più volte , nel corso della vita delle opzioni
(se lo ritrovo , ti allego un grafico )


ma
la tua idea è totalmente diversa, prevede la 'terminazione' dei rami inutili
credo

utilissimi questi tuoi post, per scegliere la strada
nel uikkèn ci penso bene

 

[deltazero]

non scrivo niente stasera ,vado a ballare 1 po di tango

ciao a tutti

 

[Capt.BlackBeard]

non scrivo niente stasera ,vado a ballare 1 po di tango

ciao a tutti

bravo
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=RUAPf_ccobc]YouTube - Astor Piazzolla - Libertango[/ame]

 

[deltazero]

bravo

grazie,Astor Piazzolla è 1 genio , libertango è conosciutissimo (pubblicità compresa) ma è nato da ascolto e non si balla
perchè non ha la struttura del tango, il tango è 1 dialogo

invece quel che non è nato come tango , ma ne ha la struttura e si balla benissimo è questo
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=X0z-pJyH2Cc[/ame][ame="http://www.youtube.com/watch?v=Pa1IfYquRfE"][/ame]

 

[f4f]

non mi sono espresso bene
questa affermazione
"se passa 1 g e l'indice staf ermo lo straddle si deprezza non per 1 giorno passato ,ma per n percorsi che non potrà compiere"
si riferisce ad 1 cosa che si dice nel linguaggio delle opt
compro tempo ,sono lungo di tetha o vendo tempo etc
che io ho sempre trovata sbagliata
perchè il passare del tempo fisico non c'entra nulla
e quella sopra (sommatoria delle infinite variazioni al tempo t = 0) ne è la dimostrazione

se arriveremo alla fine del progetto , dovrebbe uscire la riduzione a sole 2 variabili dell'intera questione opt

tempo e spazio ( prezzo) ?


non so..
per me restano tre... in questa ottica, sarebbero
tempo-spazio-percorso

fooorse ... se ho capito...

 

[deltazero]

tempo e spazio ( prezzo) ?


non so..
per me restano tre... in questa ottica, sarebbero
tempo-spazio-percorso

fooorse ... se ho capito...

la mia proposta è quella di eliminare il tempo,ma è prematuro al momento

 

[f4f]

la mia proposta è quella di eliminare il tempo,ma è prematuro al momento

.... nn capisco


ma non importa, seguiamo il progetto