simulatore deltazero ad automi cellulari

[Pek]

ti ho capito meglio
ma temo ancora che diamo lo stesso nome a cose diverse
per me 121 e 211 sono percorsi (121 è up-down-up ad esempio)

No, parliamo della stessa cosa sola che sia gli up che i down possono cambiare valore ad ogni step per cui il livello di sottostante non coincide

quindi, in questo schema, ad ogni nodo si può pervenire da due dei nodi precedenti
ma ad ogni 'mossa' del percorso è definita una sola 'mossa' precedente

Si può pervenire da due nodi precedenti ma non è detto sia così ed in generale non lo sarà
Tanto vale pensare direttamente a nodi tutti distinti che rappresentano lo stato del sistema non solo il sottostante-tempo
Per questioni mnemoniche conviene usare un vettore,con nome appropriato, per ogni variabile.

 

[f4f]

quindi, per ipotesi ...

percorso (xxxxx) = vettore (tempo, close)
volaimpl (xxxxx) = vettore ( tempo, vola)
gainloss(xxxxx) = vettore (tempo, gain)
strikecall(xxxxx) = vettore (tempo, strikeC)
strikeput(xxxxx) = vettore (tempo, strikeP)
media1 (xxxxx) = vettore ( tempo, media)


a domani

sì, pensavo una cosa così

cioè ad esempio:
il percorso 110 ha le cordinate spaziotempo
7apr-20000(nodo iniziale) 14apr-20500(+500) 21apr-21000(+500) 28apr-20500(-500)

la volaimpl 110 ha le coord spaziotempo
7apr-20%(nodo iniziale) 14apr-19% 21apr-18% 28apr-20%


sorge immediato un problema ...
come si costruiamo la superficie di vola?

 

[Pek]

sì, pensavo una cosa così

cioè ad esempio:
il percorso 110 ha le cordinate spaziotempo
7apr-20000(nodo iniziale) 14apr-20500(+500) 21apr-21000(+500) 28apr-20500(-500)

la volaimpl 110 ha le coord spaziotempo
7apr-20%(nodo iniziale) 14apr-19% 21apr-18% 28apr-20%


sorge immediato un problema ...
come si costruiamo la superficie di vola?

http://www.investireoggi.it/forum/s...-automi-cellulari-vt54740-10.html#post1520496

 

[f4f]

http://www.investireoggi.it/forum/s...-automi-cellulari-vt54740-10.html#post1520496

yess ma il post non risolve il problema
due strade

1 un metodo qualunque, approssimato ed aleatorio
2 lassamo stà

dato che il 2 è fuori questione, per principio, quale approssimazione scegliamo?

 

[f4f]

ad esempio:
vola.storica + correttivo.fisso + smile/strike + smile/duration +penalizzazione.spread.den/let

la penalizzazione gioca sempre 'contro' l'operazione, per essere realistici
in pratica, una funzione con input vola storica
gli smile possono essere fissi o variabili secondo una certa funzione

piace??

 

[f4f]

altre proposte?
GARCH ?

 

[Pek]

dato che il 2 è fuori questione, per principio, quale approssimazione scegliamo?

Non sono in grado

 

[deltazero]

ad esempio:
vola.storica + correttivo.fisso + smile/strike + smile/duration +penalizzazione.spread.den/let

la penalizzazione gioca sempre 'contro' l'operazione, per essere realistici
in pratica, una funzione con input vola storica
gli smile possono essere fissi o variabili secondo una certa funzione

piace??

questo mi piace molto se riesci a farlo

 

[deltazero]

sì, pensavo una cosa così

cioè ad esempio:
il percorso 110 ha le cordinate spaziotempo
7apr-20000(nodo iniziale) 14apr-20500(+500) 21apr-21000(+500) 28apr-20500(-500)

la volaimpl 110 ha le coord spaziotempo
7apr-20%(nodo iniziale) 14apr-19% 21apr-18% 28apr-20%


sorge immediato un problema ...
come si costruiamo la superficie di vola?

invece questo non l ho capito
vorresti costruire 1 simulatore per ogni variabile?

non serve
basta fare sottrai simulazione 1 con vola a 18 da simulazione 2 con vola a 25 e vedi chi muore e chi rimane vivo

 

[f4f]

invece questo non l ho capito
vorresti costruire 1 simulatore per ogni variabile?

non serve
basta fare sottrai simulazione 1 con vola a 18 da simulazione 2 con vola a 25 e vedi chi muore e chi rimane vivo

no, il simulatore contiene tutte le variabili, che sono collegate tra loro