Dunque ho letto il thread sulle equivalenze.
Sostanzialmente applicando un box-spread Delta dimostra che un calendar spread fatto di put è identico a un calendar spread fatto di call.
Se non che il calendar fatto di put costa + punti in più rispetto a quello fatto con le call
sostituendo le put con le call la strategia appare MOLTO più chiara, perché le call vendute sono morte, e quindi questa parte è in gain a manetta, il calendario sta riuscendo e quindi vanno liquidate al pdn di turno, e gliele ricompro a poco
quindi il titolo del thread è sbagliato, perché il calendar è andato a buon fine, e non c'è nulla da sistemare, se non che mi rimangono addosso due call pagate salate che per giunta scadono a settembre
facendo un ragionamento ciclico, potrebbe bastare aspettare e probabilmente (sperabilmente) a quei livelli entro il 15 settembre ci torniamo
e di getto, volendo aggiungere qualcosa alle due call comprate potrei finanziarmi un pochettino vendendo qualche put otm, se sono proprio convinto del long e appena questa fase ballerina si è un po' calmata
invece vendere adesso e a questi prezzi qualche call su dicembre otm per shortare il prossimo intermedio non mi convince, perché mi assumo dei rischi pazzeschi per quattro spicci (e se questa è una lingua e riparte seriamente un biennale?)
che altre idee avete?
grazie
a piu' tardi
