sistemare un calendar

[Umbolox]

ok non c'è nessuna fretta, il thread è per imparare e non ci sono soldi di mezzo

se ho capito il tuo ragionamento, l'equivalente delle put in call mi ha aperto gli occhi, perché la parte rischio call della figura muore in gain tra un giorno

quando ho aperto il thread partivo dal presupposto che la figura fosse in loss secco e non fosse sistemabile

 

[deltazero]

mi prendo 2 min
2 position sono equivalenti quando hanno lo stesso comportamneto , indipendetemente dal valore iniziale
+1p20 -1p19 equivale a +1c20 -1c19 anche se nella prima spendiamo 800 e nella seconda incassiamo 200

l'equivalenza vale fino a che tutto rimane integro
quindi
+1p20/09 -1p20/07 equivale a +1c20/09 -1c20/07
quando per scadenza tecnica si rompe , occorre ristabilire l'equilibrio
quindi se ho pagato 1000 pt su scad della p20/07 per trasformare la p20/09 in call devo assicurarmi che i 1000 pt pagati tonino a casa
come ?
con 1 fib long 1 sec dopo scad

 

[Umbolox]

non ho capito....

(quando hai tempo mi faresti vedere i passaggi? perché fib long?)

 

[geronimo]

mi prendo 2 min
2 position sono equivalenti quando hanno lo stesso comportamneto , indipendetemente dal valore iniziale
+1p20 -1p19 equivale a +1c20 -1c19 anche se nella prima spendiamo 800 e nella seconda incassiamo 200

l'equivalenza vale fino a che tutto rimane integro
quindi
+1p20/09 -1p20/07 equivale a +1c20/09 -1c20/07
quando per scadenza tecnica si rompe , occorre ristabilire l'equilibrio
quindi se ho pagato 1000 pt su scad della p20/07 per trasformare la p20/09 in call devo assicurarmi che i 1000 pt pagati tonino a casa
come ?
con 1 fib long 1 sec dopo scad

ad occhio facendo i conti della massaia si capisce che sono equivalenti .......mi piacerebbe capire il passaggio intermedio(scusate ho scuole basse maturita' tecnica)......lontano1976.....

 

[Umbolox]

ad occhio facendo i conti della massaia si capisce che sono equivalenti .......mi piacerebbe capire il passaggio intermedio(scusate ho scuole basse maturita' tecnica)......lontano1976.....

io sono un ex-bocconiano e ho un master in finanza aziendale (no mercati)..
ti assicuro che non vuol dire una cippa l'education




ps: in matematica finanziaria ho preso 23

 

[geronimo]

ad occhio facendo i conti della massaia si capisce che sono equivalenti .......mi piacerebbe capire il passaggio intermedio(scusate ho scuole basse maturita' tecnica)......lontano1976.....

infatti se do' dei valori numerici salta subito all'occhio

ipotizziamo indice a 20000

+p20=1000-p19=500
equivalente a
-c20=500+c19=1000 indice a 25000
sia la 1 che la 2 valgono 500

 

[cammello]

ad occhio facendo i conti della massaia si capisce che sono equivalenti .......mi piacerebbe capire il passaggio intermedio(scusate ho scuole basse maturita' tecnica)......lontano1976.....

ti manca il passaggio P -> C?
+p20 - p19
aggiungo un box, che è neutrale (dovrebbe valere 0 a parte spread e tasso):
+C20 -C19 - P20+ P19

la figura diventa
+p20 - p19 +C20 -C19 - P20+ P19= +C20 - C19

C

 

[geronimo]

ti manca il passaggio P -> C?
+p20 - p19
aggiungo un box, che è neutrale (dovrebbe valere 0 a parte spread e tasso):
+C20 -C19 - P20+ P19

la figura diventa
+p20 - p19 +C20 -C19 - P20+ P19= +C20 - C19

C

chiarissimo grazie cam.

 

[geronimo]

chiarissimo grazie cam.

quindi un semplice rollaggio puo' essere trascritto anche in questo modo

-c18,5 voglio rollare sulle 19:

-c18,5+c18,5-c19
per il principio dell'equivalenza lo possiamo anche scrivere cosi

-c18,5+p18,5-p19 quindi alla fine abbiamo

-fib18,5-p19

 

[Umbolox]

+p205/09 -p205/09 + c205/09

che diventa

+c205/09 -p205/09 +c205/09

+fib + c205/09


domanda:
a quel punto il mio calendar che era -c20/07 +c20/09 -p205/07 +p205/09 un secondo dopo la scadenza rimane +c20/09+p205/09 -1000 punti
trasformo la put 09 in call
cosa mi resta?
+2c20/09 + fib -1000 punti....

eeeh