solointraday
Forumer storico
non a grafico ma come numeroLo vuoi aggiungere sopra ad aud/jpy e us dollar?
un coefficiente crudo in usd
due livelli di un oscillatore
non a grafico ma come numeroLo vuoi aggiungere sopra ad aud/jpy e us dollar?
Non capisco.non a grafico ma come numero
un coefficiente crudo in usd
due livelli di un oscillatore
esempio: crudo moltiplicato usd diviso X sopra e crudo moltiplicato usd diviso Y sottoNon capisco.![]()
c'e' un tuo video che gira in internet.....dopo il crollo tanto sperato da anni....
Manbungo has killed tigers with his bare hands - and now he's here to dance with you :: Vidmax.com
esempio: crudo moltiplicato usd diviso X sopra e crudo moltiplicato usd diviso Y sotto
poi vediamo i due x e y
sul daily del crudo ho notato che l'area 90 -95 determina il cambio di passo sugli indici quando viene crossata da sopra o da sotto. ma bisogna metterci dentro anche il valore dello usd che determina un fascia di errore o di tolleranza, per ora prendila come una correlazione che ho notato empiricamente
infatti se vale la correlazione aud/yen usd index, questa è per forza legata al costo della materia prima per eccellenza, il crudo, che in funzione della quotazione in usd ha influenza e sul cross e sulle borse
che non si dica che faccio solo lo short
andato long di btp lunghissimi
spero in un effetto monti sullo spread la prox settimana ma credo in un effetto sell sui bund di breve che rendono meno dell'inflazione
penso che se ritorna un po di fiducia sul nostro governo, chi deve mettere i soldi in bund a perdere contro l'inflazione, potrebbe pensare di accollarsi un po di rischio italia con rendimenti intorno al 7%
per esempio dà una occhiata a questo IT0001086567
cedola in linea alle emissioni attuali, ben sotto la pari.
se lo spread si riduce di un centinaio di punti .............
anche
comunque sembra che costi meno, se fai il conto del rendimento effettivo netto a scadenza è uguale
in ottica di trading più alta è la cedola maggiore è il coefficiente di volatilità in funzione dei tassi
ciao
si così è però vorrei precisare alcune cose
la prima è che l'oi sul fut ( ma anche su dax e stoxx) sale nelle giornate al rialzo e scende in quelle di ribasso. quindi conferma il long
la seconda è che, anche in funzione della prima, voglio vedere che succede al rollover di venerdi alle put che scadono
infatti è strano che l'oi dica rialzo sia su opzioni che su fut a meno che il rialzo sia talmente scontato e visto dalle mani forti che si sono sbilanciati con esposizioni anomale. e siccome questo a mio avviso non è confermato nè dai volumi nè dai cot ( COT Report: Chart e analisi | IntermarketAndMore ) prima di pensare al long su dic che allo stato sembrerebbe un rigore a porta vuota vorrei verificare se venerdi tutte quelle put in cosa si trasformeranno in termini di oi su call otm
ok grazie
io comunque fino a che vedo
- la curva dei tassi impennata sul breve e piegata sul lungo
- tassi a zero o a quello tendenti in presenza di inflazione esogena tra il 2% e il 3%
- rendimenti del decennale bund e tbond sotto l'inflazione
- istituti di credito in crisi di liquidità
- fed che continua a inflazionare il sistema finanziario
penso che la recessione sia inevitabile e con essa la discesa dei corsi azionari che prima o poi dovranno compensare lo sforzo finora fatto per stare in piedi
il cambiamento vero lo considererò quando ci saranno inversioni sulle correlazioni usd/materie prime e tassi/rendimenti sui decennali. fino a quel momento il sistema difficilmente potrà vivere di forza propria e i movimenti al rialzo li interpreterei come rimbalzi
si certo
basti pensare che nel 2000 il mib30 ( sottolineo 30 ) è arrivato a valere 50.000 punti e dopo 11 anni il ftsemib 40 ne vale 15000
però il punto non è l'italia, ma l'economia usa che sebbene rispetto allo stesso periodo sia su valori ben diversi ( soprattutto considerando che i titoli usa i dividendi li staccano davvero) ha un debito multiplo n volte di quello dell'epoca,è in crisi sui consumi interni ( che storicamente rappresentano il 75% del pil usa) e hanno una valuta svalutata dell'80% con tassi a zero da 2 anni. se atene piange, sparta non ride. e se includiamo il settore immobiliare e il debito privato tra noi e loro i peggiori non siamo noi
ha cedola 7,25%
è sotto la pari
l'ho preso col decennale al 7% e lo spread a 515
per adesso tengo e se il rendimento del decennale dovesse andare a 7,5% vedrò se chiudere o appesantire
se vedi quello che è successo a irlanda portogallo e spagna, raggiunta la soglia del non ritorno i rendimenti si sono fermati in range e le borse hanno continuato a scendere
vediamo che fanno con noi
p.s. lo spread può salire o scendere sia perchè scende il ns btp sia perchè sale il bund. io faccio riferimento al rendimento
Che scherzi, anzi. Sono sempre interessanti queste analisi intermarket.
Però il btp non c'è su PRT. Ho trovato solo un ETF con storico ridottissimo (inizia da maggio di quest'anno).
Ecco:
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grazie
le premesse di lungo forse ci sono, magari al netto di qualche altra turbolenza
scappo a dopo
secondo me si potrebbe riallargare il differenziale tra i due. come i primi di agosto sulle ipotesi delle manovre di berlusconiana memoria
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riepilogo per un amico
azz e io che speravo che fossi tu ad aiutare a capire meMmm interessante. Anche se non è che ho capito bene...