Sp500-CCI

[faor72]

+

 

[Gabryc]

PRT piatto

Salve Amici.....

In codice : prorealtime ( E.O.D.)


x=CCI[5](close)
a= -100
b=100

if x < a and x[1] < a[1] then
buy 1 SHARES at market tomorrowopen
endif


if x > b then
sell 1 SHARES at market tomorrowopen
endif



Saluti ;-) Buon inizio settimana!!!

Ciao Faor72.

E' un pò che traffico con PRT senza riuscire a fare un backtest.
Anche inserendo il tuo codice la curva dei guadagni e perdite rimane piatta. E' forse necessario avere il real time?

Ciao e grazie

 

[faor72]

+

 

[mistert]

scusa non avevo visto il vostro post

allora mi sembra di capire ceh il primo si applica ai dati daily ed il secondo time frme a 1 ora?

 

[mistert]

test

allora ho tradotto il tuo codice per essere utilizzato su easy language
probabilemnte esitono delle differenze sulla costruzioni del cci, di solito avviene sempre tra piattaforme diverse, tuttavia il risultato complessivo non dovrebbe cambiare

possiedo el serie storiche daily dal 1950 tuttavia l'ho testato dal 1980 per non andare troppo indietro nel tempo

il codice in easy language e' questo


vars:aa(0),b(0),x(0);
x=CCI(5);
aa= -100;
b=100;
if x < aa and x[1] < aa[1] then begin
buy at market;
end;

if x > b then begin
sell at market;
end;



mentre grafico e risultati questi

aspetto adesse vostre nuove per capire come migliorarlo

posso dire a titolo personale che il sistema ha un profit factor non malvagio 1.45

il rapporto netprofit/drawdown e' accettabile, anceh se io preferisco un rapporto superiore a 10

vedendo cosi' ad okkio i segnali non mi piace perche' talvota prima di reversarsi aspetta un po troppo, quindi il consiglio sarebbe comunque quello di implementar euno stoploss, pero' non voglio fare il saputello aspetto delle vostre nuove

 

[mistert]

ciao feor scusa se non rispondo prima ma sono impicciatissimo con lo svlippo di un altro sistema che mi sta dando fili da torcere da questa mattina

comunque una premessa.
gli ingressi del sistema non mi sembrano ottimali, quindi se avro' tempo vedro' di lavorarci un po sopra

per il momento soffermiamoci sulla serie storica daily, poi passiamo all'ora (ho la serie storica dal 1998)

ci ho aggiunto lo stop loss di 500 euro chiarmente il codice va nacora modificato perche' e' uno stop e reverse e una volta scattato lo stop il merketposition risulta esere flat con l'effetto ceh entra continuaemnte, ecco del perche' sono aumentati i trade
in compenso il netprofit si alza e si abbassa il drawdown

il codice e' questo

vars:aa(0),b(0),x(0);
inputerdita(500);

x=CCI(5);
aa= -100;
b=100;
if x < aa and x[1] < aa[1] then begin
buy at market;
end;

if x > b then begin
sell at market;
end;

setstoploss(perdita);




mi riprometto epr' di lavorarci ancora sopra
se c'e' qualcuno che vuole dare il suo contributo e' benvenuto

 

[mistert]

allora

ho apportato una piccola modifica al codice

in sostanza se entro in una posizione short ed l'operazione si chiude in stop, io per rientrare aspetto il prossimo long, mentre nel report precedete dopo uno stop long se vi erano ancora le condizioni lui entrava nuovamente long

in questo modo siamo passati da 1000 a 500 oepraizoni a parita' di net profit abbassando anche il draw down
ti posto report ed equity e codice

pensaci su questo fine settiamna e ci risentimao lunedi (sempre tempo permettendo)

vars:aa(0),b(0),x(0),sololong(0),soloshort(0),primavolta(0);
inputerdita(500);

x=CCI(5);
aa= -100;
b=100;
if sololong = 1 or primavolta = 0 then begin
if x < aa and x[1] < aa[1] then begin
primavolta = 1;
buy at market;
end;
end;

if soloshort = 1 or primavolta = 0 then begin
if x > b then begin
primavolta = 1;
sell at market;
end;
end;

if marketposition = 1 then begin
soloshort=1;
sololong = 0;
end;
if marketposition = -1 then begin
sololong=1;
soloshort=0;
end;
setstoploss(perdita);

 

[giorosa2000]

Trentanni di test sono quasi la vita operativa di una persona.......
Io lo testerei anche su periodi più brevi e recenti..........diciamo dal 2004/2005

Buon lavoro ed un occhio all'analisi

 

[f4f]

interessante

 

[mistert]

Trentanni di test sono quasi la vita operativa di una persona.......
Io lo testerei anche su periodi più brevi e recenti..........diciamo dal 2004/2005

Buon lavoro ed un occhio all'analisi

si cioa gio, pero' non capisco a cosa si riferisca a questo report
2004/2005?

numero di oepraizoni totali

lo strategy analyzer e' incompleto senza lo strategy report

su ceh indice e' tetsato, dovresti esplicarlo un po di piu'

questo report di riferisce al sistema sopra tesato su 2004 2005 o eì un altro sistena?