SPREAD antico come le montagne
- Creatore Discussione biagio1
- Data di Inizio
alan1
Forumer storico
biagio1 ha scritto:
La differenza denaro lettera c'è in ogni contrattazione,
in denaro c'è l'offerta più alta di chi vuole acquistare, in lettera l'offerta più bassa di chi vuole vendere.
Se un mercato è molto frequentato (liquido) la differenza è esigua.
In un mercato poco liquido se si volessero fare 2 operazioni consecutive in acquisto e vendita si perderebbero dei soldi, infatti si sarebbe costretti a comprare la lettera e a vendere il denaro,
pertanto un mercato con ampio spread è adatto solo se si intende fare poche operazioni di lungo respiro, perchè tra il comprare e il vendere si perde lo spread.
Ad esempio ci sono futures sui titoli che hanno uno spread anche dell'1.5% medio (ovviamente cambia di continuo), ciò significa che quando operi in quel mercato perdi in partenza l'1,5%.
In mercati poco liquidi esistono i MM (Market Macker) che sono coloro che mettono sempre delle PDN (Proposte di Negoziazione) in denaro e in lettera, e ovviamente ci guadagnano perchè ad ogni operazione completa si pappano lo spread.
Sul contratto Forex delle valute ad esempio non si pagano commissioni, però c'è uno spread costante di 5 tick.
A scadenza contratto cosa intendi,
lo spread che c'è quando devi rollare sul contratto successivo ?
biagio1
Nuovo forumer
si oggi ho provato su euro dolaro con due con tratti put e call chiusi a fine giornata ma mi rimane sempre la perdita dello spread
per quanto riguarda la scadenza mi sembra se ricordo bene che si debba usare due tol o sbaglio?
poi se non ti do troppo disturbo mi puoi provare questo ts é senza stop loss e mi genera un drawdaun del -40% pero non mi da perdite lo fatto con VT beta
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***************************************
* Esempio di utilizzo su compressione scala un mese barra candelstick
il trading system è stato testato su 4000 titoli con storico di 10 anni con ottime performans
ottimizzato sul mib30 ha generato una performans peggiore di +20% e la migliore di +1700%
senza calcolare i dividendi. IL trading system, comunque generando ottime prestazioni,ha toccato un drawdaun di -40% si consiglia quindi d applicare un money management per ulteriori informazioni sull utilizzo [email protected] tel.078.913.0234 *
****************************************
**************************************}
Var: PivPnt(0), // Punto "medio" per il calcolo
Resistenza(0), // Pivot superiore (resistenza)
Supporto(0); // Pivot inferiore (supporto)
// calcola i primi livelli di Pivot
PivPnt = (H[1] + L[1] + C[1])/3;
Resistenza = (PivPnt * 2) - L[1];
Supporto = (PivPnt * 2) - H[1];
// Disegnamo sul grafico i due livelli calcolati
// per vedere graficamente i livelli di azione del TS
PlotChart(Resistenza, 0, green, solid,2);
PlotChart(Supporto, 0, red, solid,2);
SECTION_ENTERLONG:
// Se il titolo supera il livello SUPERIORE di pivot (resistenza)
// allora apriamo la posizione LONG
if C > Resistenza then
enterlong(bar, open);
endif;
END_SECTION
SECTION_EXITLONG:
// Se il titolo scende sotto il livello INFERIORE di pivot (supporto)
// allora liquidiamo le posizioni aperte
if C < Supporto then
ExitLong(Bar, Open); // Liquida posizione long
endif;
END_SECTION
per quanto riguarda la scadenza mi sembra se ricordo bene che si debba usare due tol o sbaglio?
poi se non ti do troppo disturbo mi puoi provare questo ts é senza stop loss e mi genera un drawdaun del -40% pero non mi da perdite lo fatto con VT beta
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* Esempio di utilizzo su compressione scala un mese barra candelstick
il trading system è stato testato su 4000 titoli con storico di 10 anni con ottime performans
ottimizzato sul mib30 ha generato una performans peggiore di +20% e la migliore di +1700%
senza calcolare i dividendi. IL trading system, comunque generando ottime prestazioni,ha toccato un drawdaun di -40% si consiglia quindi d applicare un money management per ulteriori informazioni sull utilizzo [email protected] tel.078.913.0234 *
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Var: PivPnt(0), // Punto "medio" per il calcolo
Resistenza(0), // Pivot superiore (resistenza)
Supporto(0); // Pivot inferiore (supporto)
// calcola i primi livelli di Pivot
PivPnt = (H[1] + L[1] + C[1])/3;
Resistenza = (PivPnt * 2) - L[1];
Supporto = (PivPnt * 2) - H[1];
// Disegnamo sul grafico i due livelli calcolati
// per vedere graficamente i livelli di azione del TS
PlotChart(Resistenza, 0, green, solid,2);
PlotChart(Supporto, 0, red, solid,2);
SECTION_ENTERLONG:
// Se il titolo supera il livello SUPERIORE di pivot (resistenza)
// allora apriamo la posizione LONG
if C > Resistenza then
enterlong(bar, open);
endif;
END_SECTION
SECTION_EXITLONG:
// Se il titolo scende sotto il livello INFERIORE di pivot (supporto)
// allora liquidiamo le posizioni aperte
if C < Supporto then
ExitLong(Bar, Open); // Liquida posizione long
endif;
END_SECTION
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