Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)
- Creatore Discussione aleggia
- Data di Inizio
Fren
Forumer attivo
open interest degli ultimi 3 gg
OSPMIBF6PUT33000 2 748 2 780 2 829
OSPMIBF6PUT33500 1 143 1 263 1 771
OSPMIBF6PUT34000 2 579 2 720 2 780
OSPMIBF6PUT34500 4 681 4 762 4 687
OSPMIBF6PUT35000 2 692 2 399 2 501
OSPMIBF6PUT35500 5 839 5 763 5 719
OSPMIBF6PUT36000 3 936 4 045 4 096
OSPMIBF6PUT36500 2 926 2 928 2 863
OSPMIBF6PUT37000 5 370 5 015 5 004
OSPMIBF6PUT37500 2 024 2 012 2 008
OSPMIBF6PUT38000 2 813 2 799 2 798
OSPMIBF6CAL34000 306 305 303
OSPMIBF6CAL34500 160 159 159
OSPMIBF6CAL35000 741 885 892
OSPMIBF6CAL35500 584 710 769
OSPMIBF6CAL36000 1 641 1 665 1 990
OSPMIBF6CAL36500 1 210 1 248 1 251
OSPMIBF6CAL37000 2 394 2 601 2 597
OSPMIBF6CAL37500 2 332 2 448 2 529
OSPMIBF6CAL38000 3 012 3 248 3 374
OSPMIBF6CAL38500 3 352 3 353 3 400
OSPMIBF6CAL39000 3 231 3 247 3 272
OSPMIBF6PUT33000 2 748 2 780 2 829
OSPMIBF6PUT33500 1 143 1 263 1 771
OSPMIBF6PUT34000 2 579 2 720 2 780
OSPMIBF6PUT34500 4 681 4 762 4 687
OSPMIBF6PUT35000 2 692 2 399 2 501
OSPMIBF6PUT35500 5 839 5 763 5 719
OSPMIBF6PUT36000 3 936 4 045 4 096
OSPMIBF6PUT36500 2 926 2 928 2 863
OSPMIBF6PUT37000 5 370 5 015 5 004
OSPMIBF6PUT37500 2 024 2 012 2 008
OSPMIBF6PUT38000 2 813 2 799 2 798
OSPMIBF6CAL34000 306 305 303
OSPMIBF6CAL34500 160 159 159
OSPMIBF6CAL35000 741 885 892
OSPMIBF6CAL35500 584 710 769
OSPMIBF6CAL36000 1 641 1 665 1 990
OSPMIBF6CAL36500 1 210 1 248 1 251
OSPMIBF6CAL37000 2 394 2 601 2 597
OSPMIBF6CAL37500 2 332 2 448 2 529
OSPMIBF6CAL38000 3 012 3 248 3 374
OSPMIBF6CAL38500 3 352 3 353 3 400
OSPMIBF6CAL39000 3 231 3 247 3 272
aleggia
Forumer attivo
26-mag
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 9.412 47% 53% 1,13
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put giu-06 36.000 1.026
S&P/Mib Put giu-06 35.500 956
S&P/Mib Call giu-06 37.000 642
S&P/Mib Call giu-06 37.500 635
S&P/Mib Call giu-06 38.000 577
forse aveva ragione fool, cmq la maggioranza è sempre al rialzo,
forse con meno convinzione.
vedremo lo sviluppo dei prossimi giorni.
buon w.e.
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 9.412 47% 53% 1,13
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put giu-06 36.000 1.026
S&P/Mib Put giu-06 35.500 956
S&P/Mib Call giu-06 37.000 642
S&P/Mib Call giu-06 37.500 635
S&P/Mib Call giu-06 38.000 577
forse aveva ragione fool, cmq la maggioranza è sempre al rialzo,
forse con meno convinzione.
vedremo lo sviluppo dei prossimi giorni.
buon w.e.
aleggia
Forumer attivo
29-mag
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 7.480 39% 61% 1,57
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call lug-06 38.000 537
S&P/Mib Put lug-06 35.000 518
S&P/Mib Call lug-06 37.500 510
S&P/Mib Put lug-06 35.500 506
S&P/Mib Put giu-06 35.500 469
buona serata
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 7.480 39% 61% 1,57
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call lug-06 38.000 537
S&P/Mib Put lug-06 35.000 518
S&P/Mib Call lug-06 37.500 510
S&P/Mib Put lug-06 35.500 506
S&P/Mib Put giu-06 35.500 469
buona serata
Fool
Forumer storico
ma come mai alla pagina
http://www.borsaitalia.it/bitApp/listino?service=Data&lang=it&main_list=7&sub_list=4
ancora e' visibile solo il listato del 26?
mi viene in mente che forse ho problemi di cache...?
nn vorrei che domani pubblicassero direttamente quelli del 29 saltando quelli del 27!!
http://www.borsaitalia.it/bitApp/listino?service=Data&lang=it&main_list=7&sub_list=4
ancora e' visibile solo il listato del 26?
mi viene in mente che forse ho problemi di cache...?
nn vorrei che domani pubblicassero direttamente quelli del 29 saltando quelli del 27!!
aleggia
Forumer attivo
IL 24/5 DAOLIO SCRIVEVA
VOLATILITA'
Rispetto alla scorsa settimana, la volatilità statistica dell'indice e la volatilità implicita nei prezzi delle opzioni hanno fatto un nuovo progresso, portandosi entrambi in area 21%.
Questo aumento è significativo, in quanto la volatilità esce, dopo circa 3 anni, dal range compreso tra quota 6/7% e quota 16/17%, lasciando aperta la possibilità che nei mesi a venire si abbiano medie più vicine a quelle storiche, attorno al 25%, e che la lunga fase di bassa volatilità possa essere
vicina al termine.
Da notare anche come questo aumento si sia scaricato, al momento , solo sulle opzioni con scadenza giugno, per le quali troviamo valori attorno al 21%, per le call, e al 23%, per le put. Sulle scadenze successive, i prezzi sono aumentati, ma in misura molto inferiore.
In altre parole il mercato sembra confidare in un riassorbimento, nei prossimi mesi, della volatilità, e in un ritorno alle medie cui ci siamo abituati dal 2003. In ogni caso al momento sembra presentarsi una buona opportunità di spread di calendario: comprare volatilità a 6 mesi e vendere a 1 mese potrebbe rivelarsi una strategia vincente.
OPEN INTEREST
L'open interest, nelle ultime sedute. è andato calando, dimostrando che gli operatori hanno preferito chiudere parte delle posizioni esistenti, in attesa che la situazione si normalizzi. Il differenziale di o.i. rimane ampiamente favorevole alle put, a dimostrazione che tutto sommato c'è ancora chi crede che la attuale correzione dei mercati azionari si destinata a ricomporsi, come sempre è accaduto nei tre anni appena trascorsi.
La forte discesa dell'indice delle sedute più recenti ha comportato certamente la sistemazione di molte posizioni, con chiusura di put vendute su basi divenute troppo in the money, e la contestuale riapertura su basi più basse. Contestualmente, i buoni prezzi delle call hanno probabilmente invogliato gli operatori anche alla vendita, confidando che un eventuale rimbalzo sarebbe accompagnato da una nuova diminuzione di volatilità e di prezzi.
VOLUMI
Nelle ultime sedute abbiamo avuto un fortissimo incremento di volumi, in particolare per le put.
Tutta la attività svolta su queste opzioni ,come detto, è stata probabilmente generata dalla necessità, in parte, di chiudere posizioni divenute troppo pericolose,
e in parte di riaprirne di nuove, su basi inferiori. Tuttavia non abbiamo assistito ad una chiusura massiccia di posizioni, come testimonia l'andamento dell'open interest, che è calato, ma in maniera ridotta. Quindi vi è ancora una certa compiacenza, sul mercato, e probabilmente molti confidano un prossimo rimbalzo.
PREVISIONI PER L'INDICE SPMIB40
Gli indici azionari stanno cercando un supporto per fermare la caduta: la situazione appare ancora molto fragile, ma emergono anche segnali di un possibile prossimo rimbalzo.
In un contesto di elevata volatilità, possiamo attenderci una fase di assestamento un in un range piuttosto ampio, e non si può escludere che i minimi di inizio settimana in area 35200 siano presto ritoccati. Tuttavia assegniamo qualche probabilità alla possibilità che, dopo una fase di assestamento tra quota 34500 e quota 36500, l'indice possa ritentare lentamente la scalata in zona 37000, dove si presenta una ostica resistenza. In sintesi ci attendiamo ancora per qualche tempo, forse una settimana o due, di fase laterale, e poi un recupero.
Buona giornata
VOLATILITA'
Rispetto alla scorsa settimana, la volatilità statistica dell'indice e la volatilità implicita nei prezzi delle opzioni hanno fatto un nuovo progresso, portandosi entrambi in area 21%.
Questo aumento è significativo, in quanto la volatilità esce, dopo circa 3 anni, dal range compreso tra quota 6/7% e quota 16/17%, lasciando aperta la possibilità che nei mesi a venire si abbiano medie più vicine a quelle storiche, attorno al 25%, e che la lunga fase di bassa volatilità possa essere
vicina al termine.
Da notare anche come questo aumento si sia scaricato, al momento , solo sulle opzioni con scadenza giugno, per le quali troviamo valori attorno al 21%, per le call, e al 23%, per le put. Sulle scadenze successive, i prezzi sono aumentati, ma in misura molto inferiore.
In altre parole il mercato sembra confidare in un riassorbimento, nei prossimi mesi, della volatilità, e in un ritorno alle medie cui ci siamo abituati dal 2003. In ogni caso al momento sembra presentarsi una buona opportunità di spread di calendario: comprare volatilità a 6 mesi e vendere a 1 mese potrebbe rivelarsi una strategia vincente.
OPEN INTEREST
L'open interest, nelle ultime sedute. è andato calando, dimostrando che gli operatori hanno preferito chiudere parte delle posizioni esistenti, in attesa che la situazione si normalizzi. Il differenziale di o.i. rimane ampiamente favorevole alle put, a dimostrazione che tutto sommato c'è ancora chi crede che la attuale correzione dei mercati azionari si destinata a ricomporsi, come sempre è accaduto nei tre anni appena trascorsi.
La forte discesa dell'indice delle sedute più recenti ha comportato certamente la sistemazione di molte posizioni, con chiusura di put vendute su basi divenute troppo in the money, e la contestuale riapertura su basi più basse. Contestualmente, i buoni prezzi delle call hanno probabilmente invogliato gli operatori anche alla vendita, confidando che un eventuale rimbalzo sarebbe accompagnato da una nuova diminuzione di volatilità e di prezzi.
VOLUMI
Nelle ultime sedute abbiamo avuto un fortissimo incremento di volumi, in particolare per le put.
Tutta la attività svolta su queste opzioni ,come detto, è stata probabilmente generata dalla necessità, in parte, di chiudere posizioni divenute troppo pericolose,
e in parte di riaprirne di nuove, su basi inferiori. Tuttavia non abbiamo assistito ad una chiusura massiccia di posizioni, come testimonia l'andamento dell'open interest, che è calato, ma in maniera ridotta. Quindi vi è ancora una certa compiacenza, sul mercato, e probabilmente molti confidano un prossimo rimbalzo.
PREVISIONI PER L'INDICE SPMIB40
Gli indici azionari stanno cercando un supporto per fermare la caduta: la situazione appare ancora molto fragile, ma emergono anche segnali di un possibile prossimo rimbalzo.
In un contesto di elevata volatilità, possiamo attenderci una fase di assestamento un in un range piuttosto ampio, e non si può escludere che i minimi di inizio settimana in area 35200 siano presto ritoccati. Tuttavia assegniamo qualche probabilità alla possibilità che, dopo una fase di assestamento tra quota 34500 e quota 36500, l'indice possa ritentare lentamente la scalata in zona 37000, dove si presenta una ostica resistenza. In sintesi ci attendiamo ancora per qualche tempo, forse una settimana o due, di fase laterale, e poi un recupero.
Buona giornata
aleggia
Forumer attivo
30/5
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 11.043 35% 65% 1,84
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put giugno 2006 35.500 1.575
S&P/Mib Put giugno 2006 35.000 821
S&P/Mib Put giugno 2006 36.000 685
S&P/Mib Call giugno 2006 37.000 623
S&P/Mib Put giugno 2006 33.000 522
buona serata
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 11.043 35% 65% 1,84
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put giugno 2006 35.500 1.575
S&P/Mib Put giugno 2006 35.000 821
S&P/Mib Put giugno 2006 36.000 685
S&P/Mib Call giugno 2006 37.000 623
S&P/Mib Put giugno 2006 33.000 522
buona serata