Strategie Secolari: il Turn of Month

[cammello]

ricordavo dell'esistenza di un ETF (o fondo? boh) che faceva proprio questo, ma la memoria è qeulla che è...
ho googlato e trovato
http://www.djd.li/index.php?id=62
e questo
CIFTOMG: Celsius International Funds plc - Turn-of-Month GBP Fund Summary - Bloomberg

C

 

[surcontre]

surcontre fino a che data hai simulato nel primo post?

Fino alla data del post.

Tutto sommato, pur in presenza di pochi trade (poco più di 30), il ToM non si è comportato così male: dal massimo relativo del Dow del 2007 (oltre 13000 credo) a oggi il risultato è circa zero (anche se tra le schioppettate), contro un Dow che è sceso di 25-30%.
Risultato teorico simile alla classica strategia con la MM200.
Happy trading

 

[mas_61]

ci ho aggiunto

ci ho aggiunto una media a 50 semplice epr filtrare il trend di lungo

ed il risultato sul dax e' questo

 

[mas_61]

ci ho aggiunto un piccolo filtro

c > o

ed ecco i risultati sempre sul dax

coem vedete il pf sale , e' non e' niente male, certo il numero delle oepraizoni non e' molto a favore, ma tutto osmmato e' un patter sotto il sistema quindi si puo' anceh accetatre

 

[mas_61]

infine

ci aggiungo il profittarget

di cui voglio mostarre due risuktati

il primo si riferisce ad un atregt di 4800 euro

allroa come vedete il dd e' sceso a 8400 il profitto a 69000 ed il pf a 3.19 con il 67% delle oepraiozni ni profitto


la seconda immagine si riferisce ad un atregt di 400 euro

il dd e' 4.000 il profitto 26.000, quindi a rigor di logica e' meglio il target a 4800, tuttavia il target a 400 presenta il vantaggio di chiudere il 91% delle oeprazioni in profitto

scusate ho fatto tutto in 20 minuti.

ps.s.

avete serie storiche lunghe sull'sp500, cosi si tetsa sull'americano?

 

[luka46]

grazie mas!!sta sera proverò a fare queste modifiche con VT

 

[luka46]

mas ottimizzare però così il take profit diventa rischioso

hai fatto qualche test sul fib? a me non vengono grandi risultati

 

[LucaGast]

Buonasera, partendo dal sistema postato in questo thread ho provato a modificarlo in alcuni punti per vedere se era possibile ottenere qualcosa sul nostro fib. Oltre al long ho aggiunto anche lo short, mettendo come condizione il fatto di essere sotto la media mobile a 200. Stessa condizione per il long, sopra la media a 200. Ho aggiunto poi uno stop loss, leggermente ottimizzato. Ho poi scelto di utilizzare 2 contratti per avere un risultato apprezzabile e tolto la condizione del giorno del mese.

IncludeSignal: "Stop Loss" , true, 12500;
if C>average(C,200) then begin
if barstoendofmonth = 1
then buy 2 contract at c;
if barssinceentry=5 then setexitonclose;
end;
if marketposition=1 and C<average(C,200) then exitlong;
if C<average(C,200) then begin
if barstoendofmonth = 1
then sell 2 contract at c;
if barssinceentry=5 then setexitonclose;
end;
if marketposition= -1 and C>average(C,200) then exitshort;

 

[LucaGast]

Risultato

 

[marofib]

perche' lo short? non c'entra niente con il tom