Questo è il SANTO GRAAL completo dal T+7 al T+3
Appunti sul T+7
Valido per qualsiasi indice Azionario : Fib, Dax, EuroStoxx50, Grecia, S&P, Russia, ecc.......................
1- Quando si supera :
1a - Il Max della Candela Mensile antecedente = New T+3
1b - Il Max delle 2 Candele Mensili antecedenti = New T+4
1c - Il Max della Candela Trimestrale antecedente New T+5
1d - Il Max della Candela Semestrale antecedente = New T+6
1e- Il Max della Candela Annuale antecedente = New T+7.....
2 - Quando si fora :
2a - Il Minimo della Candela Mensile antecedente = Verso fine T+3
2b - Il Minimo delle 2 Candele Mensili antecedenti = Verso fine T+4
2c - Il Minimo della candela Trimestrale antecedente = Verso Fine T+5
2d - Il Minimo della Candela Semestrale = Verso Fine T+6...
2e - Il Minimo della Candela Annuale antecedente = Verso fine T+7
3 - La durata di un T+7 e di Minimo 4-5.........anni.
Quando si fora il Minimo della Candela annuale, si va verso fine T+7...... ovvero potrebbe mancare ancora 2-3-4... T+3 ribassiti
4 - I T+7 si possono seguire tranquillamente con i T+3... in quanto quando si buca il Minimo della candela Annuale, si e verso la fine di un T+3.......
Successivamente partiranno dei new T+3, che potrebbero essere sicuramente ribassisti........
5 - Come faccio a sapere quando sono verso la fine di un T+6/7...? Seguendo anche le % di discesa......ovvero le discese dal Max del T+6/7 in corso....... Vediamo gli esempi......
5a - L'indice MSCI Russia, nella crisi del 98 è sceso di oltre il 90% in un anno. Cioe : dopo avere bucato il Minimo della Candela Annuale, sono ripartiti 2-3...... T+3 fortemente ribassisti...
5b - L'indice Americano, nella crisi del '29 e sceso del 88% in meno di 3 anni....... ed in questo caso, dopo che fu bucato il Minimo della candela Annuale, ci furono ancora 3-4 T+3 fortemente ribassisti.......
5c - La Grecia nel 2009 è scesa del 74% dal suo Max ...ovvero dopo il Minimo della Candela Annuale, ci furono 2-3 T+3 fortemente ribassisiti....
Poi ci fu un T+6 che rimbalzo di oltre il 100% e ridiscesa con oltre l'80% dal Max del T+6
5d - L'Italia nel 2008-9 è scesa di oltre il 70% dal suo Max ..ovvero dopo il Minimo della Candela Annuale ci furono ancora 3 T+3 fortemente ribassisiti......poi si rimbalzò di quasi il 100% e ridiscesa di quasi il 50% dal max del T+6..
Non sembra un po come la storiella del T+3, dove quando questo viene vincolato al ribasso, possono ancora ripartire dei T+1 ribassisti... !???.
Logicamente questi sono i casi + estremi........., Con un okkio Clinico si inizia gia a seguire quando si è a meno 40% dal Max del T+6/7.....
6 - Vediamo le discese dell'indice Italiano dal 1973 ad oggi :
6a - Nel 1978 = discesa oltre il 50%
6b - Nel 1982 = discesa del 50%
6c - Nel 1988 = discesa del 52%
6d - Nel 1992 = discesa del 55%
6e - Nel 1996 = discesa del 30%
6f - Nel 1998 = discesa del 35%
6g - Nel 2003 = Discesa del 55%
6h - Nel 2009 = Discesa del 70%
6i - Nel 2012 = discesa del 50% (circa)....
Da questo se ne deduce che una discesa del 40-50% dal Max del T+6/7 è una cosa salutare..
7 - Vediamo i successivi rimbalzi di T+6/7 :
7a - Partenza dal 1978 = Oltre 160% in 3 anni
7b - Partenza dal 1982 = Oltre 500% in 4 anni.
7c - Partenza dal 1988 = Circa il 70% in 2 anni
7d - Partenza dal 1992 = Oltre 120% in 2 anni
7e - Partenza dal 1996 = Oltre 200% in 2 anni
7f - Partenza dal 1998 = Oltre 100%
7g - Partenza dal 2003 = Oltre 120% in 3 anni
7h - Partenza del 2009 = Quasi il 100% in 6 mesi
7i - Partenza dal 2012 = In corso.........
Morale : dopo una bella discesa di T+6/7, il rimbalzo Minimo è del 100%
Mediamente il Top è sul 2°-3° T+5......
8 - Basandosi sul fatto che ad ogni T+7 (a volte anche solo discesa di T+6) si scende almeno del 40-50%, fino ad oltre l'80% (di solito coincide con quasi default del paese in considerazione) e successivamente si rimbalza almeno del 100%, il Metodo T+7, segue questa filosofia :
8a - Si aspetta che si fori il Minimo della Candela Annuale antecedente..
8b - Poi si aspetta che l'indice arrivi in area -40-50%
8c - A quel punto si iniziano a comprare delle quote per partenza di new T+6/7
8d- Quando il mercato arrivera al 100% dal Minimo , si va Flat....
9 - Prendiamo in considerazione Russia e Argentina cioè i 2 paesi che hanno defoltato e poi (logicamente) sono ripartiti.
9a - L'Indice Msci Russia nel 1998 valeva circa 30. Nel 2008 è arrivato a valere circa 1600. Calcolate voi le %........
9b - L'Argentina quando fece default, arrivo a circa 200 ed oggi vale circa 3700...Calcolate sempre voi le %.....
9c - L'indice Greco nel 2012 valeva circa 470. Oggi vale circa 1150..
Questo è quello che mi fa vedere il bicchiere (riferito a Italia e Grecia) mezzo pieno....
10 - Vediamo 3 possibili ingressi per tradre un T+6/7 :
10a - Si inizia ad entrare quando si è almeno a -40% dal Max e poi ogni 20% di discesa si compra 1 quota. Regolarsi sulle quote in quanto le discese possono essere molto profonde.Se avete dubbi sulle quote, potete chiedermi.......
10b - Visto che qualcosa sui Cicli si è imparato : prima si aspetta che si vada sempre sui -40% dal Max, poi tutte le volte che parte un T+3 si compra una quota. Mediamente si possono avere 2-3-4..quote...Magari la 1° quota si puo anche stoppare, in quanto le perdite sono circa del 10%... quindi, secondo il mio parere è meglio una stoppata ed essere cmq liquidi...per i successivi ingressi......Qua con l'ultima quota si entra quasi sempre ad un 10-15% dal Minimo assoluto...
10c - Anche qui seguendo il Metodo, si aspetta sempre un -40% e poi si entra quando si supera il Max delle 2 candele antecedenti = New T+4
Qua le quote sono mediamente 2-3.. e si entra ad un prezzo + alto rispetto al Punto 10b...
11 - Quando verrà poi superato il Max della Candela annuale (new T+7) si potranno seguire i successivi T+3........... aspettando prima che si vada in area della MM a 62 settimane sul desk WeeK e poi rientrare long seguendo le regole dei new T+3......(candele settimanali per il Fib, Max di candela Mensile per tutti gli altri indici Azionari...)
Appunti sui T+1..
La MM del T+3 è una MM Viola a 270 valori sul Desk orario
La MM del T+2 è una MM Verde a 135 valori sul Desk orario
La MM del T+1 è una MM Gialla a 63 valori sul desk orario.
La MM del T è una MM Azzurra a 32 valori sul Desk orario
A - Un T+1 dura minimo 10 gg e Max 19 gg..
1 - Per individuare i Min e Max è necessario tracciare le Trend orizzontali :
- Trend grigia per i T-1
- Trend Azzurra per i T
- Trend gialla per i T+1
- Trend Verde per i T+2
- Trend Viola per i T+3...
2 - Regola dei 6 minuti
2a -Per i primi 6:59, non opero mai, poi
2b - Se dal 7 minuto non ho fatto un nuovo max/min rispetto ai gg che considero, il valore rimane sempre quello
2c -Se nei primi 6:59, ho fatto un nuovo Max/Minimo quello e il nuovo valore per il segnale.
3 - Poichè i T+1, vengono utilizzati per tradare il T+3, bisogna distinguere i primi 1-2-3... T+1 di new T+3 da quelli di chiusura T+3.......Mediamente in un T+3 possono esserci 5-6 T+1. In rarissimi casi 7 T+1...
4 - Partiamo da un T+1 neutro (cioè senza sapere in che punto del T+3 si trova). Come viene seguito?
4a) da una posizione di Short sul T+1 in corso, regola valida 100%
4b) passato il tempo (ovvero dalla 10° gg),
4c) il prezzo supererà il Max + alto degli ultimi 3 gg = Seguire anche la MM Gialla (solo per orientarsi)
5 - Vediamo nel dettaglio, il passaggio da un T+1 ad un new T+1 :
5a - da una posizione short sul T+1 in corso, regola valida al 100% (quindi arrivato il gg 10, metto la trend gialla sul Minimo dei 3 gg antecedenti e quando viene perforata :short
5b - Successivamente quando supero il Max dei 3 gg antecedenti = New T+1.= 100%
5c - Per i primi 4 gg seguo il Minimo assoluto
5d - Dal 5° gg, se vado sotto il Minimo dei 2 gg, sono verso fine T
5e - Se dopo il 5° gg, sono andato sotto il Minimo dei 2 gg e successivamente ho risuperato il Max dei 2 gg, sono nel 2° T.. e sulla sua partenza, sposto lo Stop/reverse.
5f - Arrivato al gg 10, metto la Trend gialla sul Minimo dei 3 gg e quando la foro, sono verso fine T+1......e quindi short. Poi si ricominicia dal punto 5a.
6) Vediamo adesso un T+1 rialzista. :
Quando tradando un T+1, ci si accorge (vedere appunti sul T+3)che siamo anche in un new T+3........ bisognera ...
6a - Seguire il T+1 (con un occhio sui T) sapendo che i ritracciamenti ovvero le chiusure di T (overo il Minimo dei 2 gg), serviranno, non per prendere posizioni short, ma bensi per incrementare i Long... Ovvero su ogni ritracciamento, posso riprendere i segnali di ri-Long......Tutto questo discorso, va cmq seguito sui cicli T........fino a quando non ho il segnale di verso fine T+3...I + bravi possono seguire anche solo i T-1,..
6b - I piu cauti possono prima aspettare che si vada sotto il Minimo della candela settimnale poi ri-long sul Max dei 3 gg = New T+1...
Morale : I primi 1-2-Max 3 T+1 del T+3 (ovvero fino alla partenza del 2° T+2) si tradano solo Long. Per fare degli short bisognerebbe seguire i T-1, T-2.... (però non è la mia operatività in quanto è Intraday).
7 - Quando ho il segnale di verso fine T+3, (vedere appunti sul T+3) sono anche verso la fine di un T+1 (mediamente è il 3°-4°.....) e quindi tutte le partenze dei successivi T+1, serviranno per prendere le posizioni di Short.(come descritto negli appunti del T+3).....
8 - I T+1 di fine T+3 saranno sicuramente dei T+1 ribassisti e quindi....servono per prendere/incrementare gli short .............
9 - Vediamo i casi possibili :
Quando si entra Long su un T+3, di solito si è nel 1° T+1 e quindi :
9a - Se appena entrati Long (ovvero sul 1° T+1 del T+3) il T+1 buca subito la sua partenza, avremmo ancora almeno 4-5 T+1 sui cui incrementare le posizioni di Short. Diciamo che questi casi sono rarissimi.
9b - Se invece il 1° T+1 è rialzista ed il 2° T+1 supera il Max del 1° T+1, ma dopo chiude sotto la partenza del T+3, avremmo poi ancora 3-4.. T+1 su cui incrementare gli short...Questi casi sono abbastanza rari (circa 10-20%)
9c - Se i primi 2 T+1 rimangono sopra la partenza del T+3 (ovvero il 1° T+2 è rialzista) seguiremo la MM Viola e quando verrà forata, bisognerà conteggiare su quale T+1 siamo. Mediamente è sul 3°-4° T+1......e quindi al Max 1-2-3.. T+1 ribassiti...
9d - Nel caso si buchi la MM Viola al 5°-6° T+1 del T+3, bisogna sapere che potrebbero non esserci + T+1 su cui posizionarsi Short....
10- Come faccio ad incrementare gli Short????....
Dopo che ho avuto il segnale di Short sul T+3 (i casi sono quelli sopracitati) :
10a - Prima aspetto che si superi il Max dei 3 gg = New T+1
10b - Poi prendo il valore sul Minimo dei 2 gg.....con Stop sul Max dei 3 gg = New T+1...
10c - I piu cauti possono aspettare il Max della candela settimanale e poi sempre sul Minimo dei 2 gg.
10d - Ricordarsi che quando il T+1 è anche un T+2, si puo andare sopra il Max delle 2 candele settimanali.....Stop sul Max delle 3 = New T+3.....
Morale : i T+1 di fine T+3, si shortano sul Minimo dei 2 gg
Da ricordare :
1 - Quando parte un T+1, il prezzo oltrepasserà il Max dei 3 gg antecedenti = 100%
2 - Quando parte un T+1 il prezzo supererà la MM Gialla = 100%
2a - Quando il T+1 è anche un T+2, il prezzo supererà anche la MM Verde = 100%
3 - Quando parte un T+1, il prezzo superera il Max della candela settimanale antecedente = 90%
3a - Quando il T+1 è anche un T+2, il prezzo supererà anche il Max delle 2 candele settimanali..
4 - Anche un T+1 fortemente al ribasso, fa un Max circa sul 3°/4° GG ovvero sul 1° T-1)
5 - Quando un T+1 sta per terminare, il prezzo si porta sotto il Minimo dei 3 gg = 95%..
6 - Quando un T+1 stà per terminare, il prezzo si porta sulla MM Gialla = 100%
Appunti sui T+3
1 - Per individuare i Min e Max è necessario tracciare le Trend orizzontali :
- Trend grigia per i T-1
- Trend gialla per i T+1
- Trend Viola per i T+3
2 - Regola dei 6 minuti
2a -Per i primi 6:59, non opero mai, poi
2b - Se dal 7 minuto non ho fatto un nuovo max/min rispetto ai gg che considero, il valore rimane sempre quello
2c -Se nei primi 6:59, ho fatto un nuovo Max/Minimo quello e il nuovo valore per il segnale.
3 - Come individuare la partenza di un T+3?
3a) da una posizione di Short sul T+3 in corso, regola valida 100%
3b) passato il tempo (ovvero dalla 9° candela settimanale = 45 giorni = 4 T+1 da 10 gg cadauno),
3c) il prezzo supererà il Max delle ultime 3 candele settimanali, antecedenti a quella in cui ci si trova.
Quando ci sono solo le condizioni 3a e 3c c'e qualcosa che non quadra. Il caso di luglio 2012
4) Dalla 13a settimana (sarebbero almeno 60 giorni), si può seguire:
4a) da una posizione short sul T+3 in corso, regola valida al 100%
4b) il Max della settimana precedente: se viene superato ho l'80% di possibilità di un nuovo T+3, in quanto questo segnale mi da la partenza di un nuovo T+1
4c) il Max delle due settimane precedenti: se viene superato ho il 90% di probabilità che sia partito un T+3, in quanto il segnale (Max sopra le due sett. precedenti) mi da la partenza di un nuovo T+2
4d) il Max delle tre settimane precedenti: se viene superato è partito un nuovo T+3 al 95%
4e) Nel caso che dalla 13° settimana supero il Max della 1-2 candele settimanali e poi ritorno subito (cioe nel T+1 in corso) a fare un nuovo minimo, il risuperamento del max della candela settimanale diventa un segnale fortissimo = al Max delle 3 settimane = 95%
4/1) Perchè la condizione 4b?
Perchè, considerando che mi trovo, come ipotizzato, nella 13a settimana, questo significa che sono già passati circa 60gg, e quindi sono nella fase calante del T+3, cioè Short
Essendo già trascorsi 60gg, il fatto che il prezzo superi il massimo della candela settimanale precedente deve farmi rizzare le antenne, in quanto, questo movimento, potrebbe essere propedeutico all'inizio di un nuovo T+3, con una probabilità dell'80%.
Il nuovo T+3, se verrà confermato, violerà anche il Max delle 3 candele settimanali precedenti, quindi, in questo caso, ho la conferma al 95% della partenza del nuovo T+3.
5) Quando ho la certezza della partenza di un T+3, per i primi 31 gg seguo il Minimo, cioè metto lo Stop sul minimo di partenza (presunto) del T+3, ma lo seguo solo nel caso che non sia individuabile, trascorso il tempo, il 1° T+2. Quest’ultima e una regola ferrea.
6) Se invece si riesce ad individuare (oppure se esiste) il 1°ciclo T+2, alla ripartenza 2° ciclo T+2, metto lo stop sul minimo di partenza del 2° T+2 .
7) Come lo identifico il 1°ciclo T+2?
7a) devo aspettare il tempo minimo del T+2, quindi almeno 20 gg
7b) il prezzo deve andare almeno sotto il Minimo dei 3 gg + 6 min antecedenti, (cioè il 2°T+1 del T+2 si sta avviando alla sua conclusione).
7c) Superare il Max dei 3 gg +6 min antecedenti (segnale di partenza del 3° T+1 del T+2).
8) Se i punti 7b e 7c non sono soddisfatti, come procedo?
Se, giunti al 32° gg, non si riesce a identificare il 1° T+2:
8a) quindi, dal 20 al 31 gg non sono andato sotto il Minimo dei 3 gg +6min, ovvero trend in forte rialzo, ovvero mi trovo sopra la MM verde e Viola.
8a1) A questo, punto seguo solamente la MM Viola, cioè devo aspettare che il daily chiuda sotto la media viola.
8b) se invece stiamo facendo nuovi minimi ovvero trend di breve in deciso ribasso, dal 32 gg prendo il Minimo dei 3 gg +6min, es del ciclo di luglio 2012 ( da vedere nello specifico)
9) Constatato la partenza del 2° T+2, dove posiziono il nuovo valore di stop o reverse, devo poi seguire l'andamento del prezzo rispetto alla MM Viola.
Se il prezzo, in chiusura Daily si porta sotto la MM Viola, il giorno seguente sposto lo Stop su quel Minimo +6min, e questo rimane il nuovo valore per portarmi in posizione Flat/Short.
10) Riassumendo, i passaggi che identificano lo Stop sono:
10a) Per i primi 31 gg (salvo individuazione del 1° T+2), metto lo Stop sul Minimo di partenza ciclo T+3
10b) Se identifico il 1°T+2, sposto lo Stop sul minimo di partenza del 2° T+2 (in via cautelativa)
10c) Dal 32° gg seguo cmq la MM Viola in chiusura Daily e il gg successivo sposto lo Stop/Reverse su quel valore. Quando buco la MM Viola sto cmq finendo un T+1. Questo passaggio puo essere anche seguito con il Minimo della candela settimanale antecedente
10d) il prezzo scende sotto il minimo delle 3 settimane precedenti;questo è un ulteriore segnale di chiusura T+3.E’ un passaggio alternativo alla MM Viola. Normalmente prima oltrepasso la MM Viola e poi vado sotto il minimo delle 3 settimane antecedenti. In ogni modo meglio seguire la MM Viola
11) - Se scatta lo Stop, passo in posizione Flat. Posso pero anche già andare short, seguendo i cicli + corti (T-1). Da vedere....
Da questa posizione Flat, aspetto la partenza di un ciclo T+1, seguendo il Max della candela settimanale precedente, e al raggiungimento della Max di tale ciclo, mi metto in posizione Short sul ciclo T+3, attendendone la conclusione,
12) Dopo che ho bucato la MM Viola possono partire anche 1-2 o al max 3 T+1.
Sul Max di tutti questi T+1 si incrementa lo posizione di Short. In questi casi lo Short è coperto per una sua parte con delle Call. (quando si esce dalla Call?). Questo solo per chi segue il Mini/Fib
13) Tutte queste posizioni Short verranno poi annullate al superamento del Max delle 3 candele settimanali precedenti oppure con la condizione 4e), che significa nuovo T+3, e quindi ingresso Long
14) Se si opera sul Fib, alla partenza di un T+3 compro anche 1 quota (che varia a seconda di quanto sono esposto di Mini o Fib) Put, per proteggermi da eventuali finte sul T+1 in corso. Ci sono e quindi....
15) Una successiva quota di Put l'acquisto dalla 5° settimana sul minimo della settimana precedente, per proteggermi nel caso in cui il minimo del 1° mensile (T+2) vada sotto al minimo di partenza del T+3. In questo caso sarei già sotto la MM Viola e quindi le partenze di T+1, mi serviranno per entrare Short.
Da ricordare :
1) - quando parte un T+3 al 90% il prezzo va sopra al massimo della candela mensile precedente.
2) - Se Trado dei Cicli + lunghi (dal T+5 in su), posso prendere il segnale, non sulle 3 candele settimanali precedenti, ma sul max della candela mensile antecedente.
3) - Il Max della candela Mensile è la certezza matematica di partenza di un T+3.
4) - Il superamento delle 2 candele Mensili è la certezza della partenza di un T+4.
5) - Quando parte un T+3, il prezzo oltrepasserà sicuramente la MM Viola = 100%
6) - Anche un T+3 fortemente ribassista, fa un Max sul 2° T+1, superiore a quello del 1°T+1 =95%. In quei pochissimi casi in cui non si verfica, il max del 1° T+1, supera cmq il Max dell'ultimo T+1 del T+3 precedente
7) - Quando un T+3 sta per terminare, (anche se rialzista), il prezzo si porta sotto la MM Viola = 100%
8) - Quando un T+3 sta per terminare, (anche se rialzista), il prezzo si porta sotto il Minimo delle 3 candele settimanali precedenti = 95%
9) - Quando un T+3 sta per finire, il prezzo si porta sotto il Minimo delle 4 settimane antecedenti = 90%..
. Siamo short come da metodo (per chi ritiene di applicarlo, ovviamente) in base a precisi 'razionali' ; la suddivisione 1/3 -2/3 e simili e' una elaborazione prudenziale e come in tutte le cose prudenziali, se perdi, perdi meno e se guadagni, guadagni meno, di qui non si scappa! A ben vedere poi la regola n. 12 dice di incrementare la posizione short sui max dei T+1 DOPO aver bucato la MM Viola anche se non si parla di entita' delle quote...Insomma...tutto e' scritto
