T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[dark tranquillity]

------Ora si tratta di capire se siamo già in chiusura di T+5----------

Esatto, il punto è proprio questo, perché se la sgroppata fosse finita c'è un'operatività, se invece ci dovessimo attendere un nuovo minimo (come dicono i volumi e gli spostamenti di ieri sulle posizioni in opzioni) sarebbe ribasso con rimbalzi fino a dicembre/gennaio. In questo secondo caso, che mi sembra più probabile, cambierebbero le cose.

 

[amadeus91]

....e vai di photoshoppo....
....Diglielo darky che non li fanno più i proffffessionisti di una volta....
....KOUNKUE E' PROPRIO UN BEL VEDERE...O UN BEL SEDERE.....

ma non siete mai contenti!!!
rilassatevi un po' con una bella partita a biliardo

 

[amadeus91]

Esatto, il punto è proprio questo, perché se la sgroppata fosse finita c'è un'operatività, se invece ci dovessimo attendere un nuovo minimo (come dicono i volumi e gli spostamenti di ieri sulle posizioni in opzioni) sarebbe ribasso con rimbalzi fino a dicembre/gennaio. In questo secondo caso, che mi sembra più probabile, cambierebbero le cose.

cosa direbbero gli spostamenti e i volumi di ieri sulle opzioni? questi dati li prendo sempre con beneficio d'inventario perchè non è mai dato sapere se i "pesci grossi" li usano per prendere la posizione principale o se per coprire la posizione principale fatta magari con altri strumenti (futures, azioni blue chip, etf...), però se hai tratto qualche idea diccela pure

 

[dark tranquillity]

cosa direbbero gli spostamenti e i volumi di ieri sulle opzioni? questi dati li prendo sempre con beneficio d'inventario perchè non è mai dato sapere se i "pesci grossi" li usano per prendere la posizione principale o se per coprire la posizione principale fatta magari con altri strumenti (futures, azioni blue chip, etf...), però se hai tratto qualche idea diccela pure

Con beneficio d'inventario anch'io, però forti volumi su un minimo dovrebbero significare che quello non sarà l'ultimo, ma che stanno preparando, al di là dei rimbalzi, una nuova sfuriata. In genere l'ultimo minimo ha pochi volumi ed è in divergenza sia volumetrica che di momentum (RSI, mom, ecc.).

Sulle opzioni, guardo i titoli che tratto sul ftse e vedo che ci sono mura pazzesche sui livelli medi di prezzo degli ultimi tre mesi. Prendi telecom, che sovraperforma l'indice e ha una forza relativa superiore alla media, su dicembre ha 1,20 invalicabile. Ma è solo un esempio.

Gli indici europei, poi, hanno un elevato grado di correlazione, quindi se guardi dax o eurostox, per i grandi movimenti c'è poca differenza secondo me...

 

[dark tranquillity]

Ad ogni modo, questo è quel che hann fatto ieri sul fuzzie, han tolto put e messo call. A buon intenditor...

 

[amadeus91]

Ad ogni modo, questo è quel che hann fatto ieri sul fuzzie, han tolto put e messo call. A buon intenditor...

ma io non sono buon intenditor, per i motivi che ti spiegavo sopra...

 

[NAZIONE ELFICA]

Con beneficio d'inventario anch'io, però forti volumi su un minimo dovrebbero significare che quello non sarà l'ultimo, ma che stanno preparando, al di là dei rimbalzi, una nuova sfuriata. In genere l'ultimo minimo ha pochi volumi ed è in divergenza sia volumetrica che di momentum (RSI, mom, ecc.).

Sulle opzioni, guardo i titoli che tratto sul ftse e vedo che ci sono mura pazzesche sui livelli medi di prezzo degli ultimi tre mesi. Prendi telecom, che sovraperforma l'indice e ha una forza relativa superiore alla media, su dicembre ha 1,20 invalicabile. Ma è solo un esempio.

Gli indici europei, poi, hanno un elevato grado di correlazione, quindi se guardi dax o eurostox, per i grandi movimenti c'è poca differenza secondo me...

....15% minimo fatto - 90% da fare....

.....15+90= 105.....

 

[dark tranquillity]

ma io non sono buon intenditor, per i motivi che ti spiegavo sopra...

Seeee, seeeeee, tu l'unica cosa di cui non ti indendi è di calcio, ma tant'è?!!

 

[dark tranquillity]

....15% minimo fatto - 90% da fare....

.....15+90= 105.....

A te è concesso anche questo...

 

[amadeus91]

Con beneficio d'inventario anch'io, però forti volumi su un minimo dovrebbero significare che quello non sarà l'ultimo, ma che stanno preparando, al di là dei rimbalzi, una nuova sfuriata. In genere l'ultimo minimo ha pochi volumi ....

su questo concetto sono abbastanza d'accordo, però non esistono nemmeno qui regole certe, per esempio l'ultimo minimo di annuale del DAX (grafico sotto) ha avuto un bel picco di volumi che poi è stato superato in dicembre, su quel minimo che è possibile ritenere una lingua: ma se quella lingua per il FIB fu doppio minimo per il DAX fu sopra già di un buon 10% al minimo precedente di ottobre, quindi qui non si presenta la situazione di minimo con "pochi volumi", nè a ottobre nè a dicembre,
In generale resto della mia idea: pensare di poter capire dai volumi di un singolo strumento quale sia il posizionamento dei pesci grossi è impresa al di là dell'arduo, proprio perchè gli strumenti sono molteplici (pressochè infiniti) e non si potrà mai capire se un singolo strumento è usato per la posizione principale o per la copertura su altro strumento.
Ho visto gente, e non faccio nomi per quieto vivere, intestardirsi a usare l'open interest per prevedere dove chiudeva l'indice il giorno della scadenza delle opzioni, e sbagliarlo più di una volta anche del 10% (l'indice!)...