T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[Waves83]

Buonasera,
Ma sul nostrano non vi attendete nuovi massimi nei prox giorni?
Sul t+3 inv io vedo sequenza t+1 inv cosi: + - - e mancherebbe un ulteriore -.
Dal max del 17 gennaio l ultimo T+1 inv, vedo un primo T inverso con segno -, e quindi mancherebbe l ultimo T inv vincolato al ribasso per tutti i motivi di cui sopra.
Vi torna?
Grazie e saluti

Quindi quanto scritto è ancora valido e in fase di realizzazione...attesi sul nostrano nuovi massimi nei prossimi 1-2-3 giorni? Poi dovrebbe ripartire un t+1 inverso e vedremo se anche un nuovo t+3 inverso...
Avete altre letture possibili?
Saluti

 

[amadeus91]

Mi permetto di contraddirti su questo tema! Questo è il sentir comune, ovvero le opzioni si vendono e si guadagna con il passar del tempo, ma nella realtà tu hai provato a shortare opzioni per un lungo periodo ? Su questa materia ho scritto un libro, che tira in ballo la probabilità che hai di guadagnare e soprattutto il rischio a cui ti esponi, e che tende a dimostrare il contrario, senza la presunzione di pensare che ciò che propongo nel libro sia l'unica strada da seguire! Ti sei dimenticato così per citare una dat il 24 giugno 2016 ? Si il giorno della Brexit, chi era corto di put si è rovinato! Vendendo naked hai un utile che è limitato ma un rischio illimitato, proprio il contrario di quello che secondo me si dovrebbe fare ovvero limitare i danni e rendere l'utile potenzialmente buono.

so bene come funziona il rischio delle opzioni shortate, ma se noti nella frase c'è scritto "in questi mesi", riferito agli ultimi 5 mesi, praticamente dopo il rialzo di ferragosto
Da allora in poi qualsiasi put tu abbia venduto sull'eurostoxx o sul mib non avevi alcuna possibilità di andare loss
è pur vero che in altre condizioni di mercato i rischi sono altissimi, ma sono stato molto chiaro nello speciificare che mi riferivo a questi mesi, cioè da quando i T+3 in pratica non esistono più

 

[marietto]

so bene come funziona il rischio delle opzioni shortate, ma se noti nella frase c'è scritto "in questi mesi", riferito agli ultimi 5 mesi, praticamente dopo il rialzo di ferragosto
Da allora in poi qualsiasi put tu abbia venduto sull'eurostoxx o sul mib non avevi alcuna possibilità di andare loss
è pur vero che in altre condizioni di mercato i rischi sono altissimi, ma sono stato molto chiaro nello speciificare che mi riferivo a questi mesi, cioè da quando i T+3 in pratica non esistono più

Il vero problema, è che lo sai sempre DOPO come è andato il mercato e che in questo caso si è sviluppato in laterale, ma chi lo sapeva il 6 novembre che il range da quella data ad oggi sarebbe stato così stretto ? io dico NESSUNO!

 

[amadeus91]

Il vero problema, è che lo sai sempre DOPO come è andato il mercato e che in questo caso si è sviluppato in laterale, ma chi lo sapeva il 6 novembre che il range da quella data ad oggi sarebbe stato così stretto ? io dico NESSUNO!

certo, così come nessuno sapeva che i T+3 si sarebbero dissolti ne nulla

 

[marietto]

certo, così come nessuno sapeva che i T+3 si sarebbero dissolti ne nulla

Perfetto! E' proprio così, ma chi poteva sapere cosa avrebbe potuto fare il mercato? Io no di certo!!!!! Ed è per questo che ho scelto la strategia del piede in due scarpe, ovvero quella del LONG STRANGLE diffusamente spiegata nel mio libro. Ci sono momenti in cui si deve entrare perchè le condizioni del mercato sono "ottimali" a prescindere da quale sarà la direzione del mercato. E quali sono le condizioni ottimali ? certamente in primis la volatilità che staziona nella parte bassa del range. E di grafici in tal senso ne ho postati parecchi dicendo queste cose! Ti do uno spunto così ci capiamo, io so che nel 90% dei casi statisticamente parlando il DAX oscilla in un mese borsistico, di un 3% in una direzione o nell'altra e questa è una IMPORTANTISSIMA informazione che vado a sfruttare quando decido di entrare a mercato. Mi interessa poco se il movimento sarà al rialzo o al ribasso. Quando aprono i mercati ti farò un esempio con i prezzi reali.
Scusate l'OT così per chiarire.

 

[marietto]

Scusate ancora l'OT ma solo per fare un esempio con dati reali e se volete posto gli eseguiti.
Con il DAX a 13.556 acquistata call strike 13.700 marzo a 154 put 13.400 marzo a 178 sepsa totale 332 punti a 5 euro 1.660 euro.
B.E. Call 13.700 + 332 = 14.032 dista dallo spot il 3,51%
B.E. Put 13.400 - 332 =13.068 dista dallo spot il 3,60%
Mancano al 20 marzo 32 sedute di borsa aperta
La probabilità di DEBORDARE uno dei due lati indifferentemente è superiore al 92%
Non significa che per guadagnare devo necessariamente debordare, perchè le opzioni prima della scadenza è vero che subiscono quotidianamente l'effetto Time decay, ma qualcosa valgono sempre e quindi ben prima di raggiungere i livelli di B.E. andrò in utile.
Faccio un esmpio banalissimo per chi è meno dentro il mondo delle opzioni. Se il DAX dovesse andare a 13.950, quindi prima del B.E. il solo valore intrinseco della call sarebbe di 250 ( 13.950 - 13.700 ) a cui andrebbe sommato ovviamente il valore tempo, ( ovvero quel "premio" che si paga per avere quell'opportunità di vendere a 13.700 ). Ma anche la put avrebbe ancora un pò di valore tempo, per cui a quel livello sarò abbondantemente in utile.
scusate ancora l'intromissione.

 

[non-stop]

Marietto sei un Grande.....non capisco perché nessuno ha l'umiltà di dirtelo

Il mondo va proprio alla rovescia.....
Ciao

 

[amadeus91]

Scusate ancora l'OT ma solo per fare un esempio con dati reali e se volete posto gli eseguiti.
Con il DAX a 13.556 acquistata call strike 13.700 marzo a 154 put 13.400 marzo a 178 sepsa totale 332 punti a 5 euro 1.660 euro.
B.E. Call 13.700 + 332 = 14.032 dista dallo spot il 3,51%
B.E. Put 13.400 - 332 =13.068 dista dallo spot il 3,60%
Mancano al 20 marzo 32 sedute di borsa aperta
La probabilità di DEBORDARE uno dei due lati indifferentemente è superiore al 92%
Non significa che per guadagnare devo necessariamente debordare, perchè le opzioni prima della scadenza è vero che subiscono quotidianamente l'effetto Time decay, ma qualcosa valgono sempre e quindi ben prima di raggiungere i livelli di B.E. andrò in utile.
Faccio un esmpio banalissimo per chi è meno dentro il mondo delle opzioni. Se il DAX dovesse andare a 13.950, quindi prima del B.E. il solo valore intrinseco della call sarebbe di 250 ( 13.950 - 13.700 ) a cui andrebbe sommato ovviamente il valore tempo, ( ovvero quel "premio" che si paga per avere quell'opportunità di vendere a 13.700 ). Ma anche la put avrebbe ancora un pò di valore tempo, per cui a quel livello sarò abbondantemente in utile.
scusate ancora l'intromissione.

scusa ma qualcosa non quadra:
col DAX a 13550
la call 13700 marzo il book me la dà attorno a 300 di prezzo
la put 13400 marzo il book me la dà attorno a 320
spesa totale 620 circa x 5 3100€

 

[marietto]

Mah eppure le opzioni le conosci ... quelli che hai preso tu sono i prezzi di giugno 2020 . Ti allego la stampa dei prezzi di adesso . E con le opzioni riscusate la chiudo qui! .. se per te i prezzi sono bassi, significa che regalano, ed in effetti la probabilità di successo è elevatiussima!

 

[amadeus91]

no hai ragione, ho invertito la put con la call, non era giugno ma marzo, solo che ovviamente erano ITM