T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

Il "bugiardino" di TORINO

Good Morning...........


"Il Bugiardino" del 11-3-2016

T+3 di Fib
1 - Siamo al gg 21 del T+3 partito il 11 Febbraio
2 - Il 1° T+1 è finito il 8 Marzo
3 - GG 21 del 1° T+2
4 - Settimana n° 4

T+3 di Inverso
1 - Siamo al gg 64 del T+3 partito il 3 Dicembre
2 - Settimana n° 14

Operativamente parlando.....
1 - Siamo nella fase Long del T+3
2 - Siamo sul 2° T+1

N.B: Poi nessuno ha il grafico sulla DX
 
Good Morning...........


"Il Bugiardino" del 11-3-2016

T+3 di Fib
1 - Siamo al gg 21 del T+3 partito il 11 Febbraio
2 - Il 1° T+1 è finito il 8 Marzo
3 - GG 21 del 1° T+2
4 - Settimana n° 4

T+3 di Inverso
1 - Siamo al gg 64 del T+3 partito il 3 Dicembre
2 - Settimana n° 14

Operativamente parlando.....
1 - Siamo nella fase Long del T+3
2 - Siamo sul 2° T+1

N.B: Poi nessuno ha il grafico sulla DX

Grazie mille
 
Cosa e' successo a Wall Street ?

Mentre il saliscendi di ieri, apparentemente, non ha disturbato piu' di tanto la centratura sul Ftsemib, sulla piazza americana ha determinato un certo sconquasso ciclico.

Se il secondo T+1 fosse partito l' 8 marzo, il minimo di ieri avrebbe sancito un vincolo ribassista sul prosiego di tale ciclo.
Un secondo T+1 ribassista ci potrebbe anche stare, senza alterare la centratura di medio lungo termine, qualora andasse a concludersi non troppo in basso.
Ora ci sono a disposizione 200 punti, ovvero un 10% circa, prima di compromettere il T+3 iniziato l'11 febbraio.
Il che non e' poco, per SP500.

Esiste tuttavia una seconda lettura, non convenzionale, per spiegare il minimo di ieri, che non implica alcun vincolo ribassista.
Tale lettura direbbe che il primo T+1 su SP500 sia finito sul minimo di ieri, dopo 20 sedute. Perfetto !

Qualcuno potrebbe obiettare che c'e' il problema della suddivisione in due sottocicli T, di 9 e 11 sedute. :eek:

Da sempre sono convinto che i dogmi sulla durata dei ciclici siano dei falsi dogmi.
L' AC, alla fin fine, si basa su delle osservazioni statistiche.
C'e' qualcuno veramente convinto che un T non possa durare piu' di 10 sedute, nel 100% dei casi ?
Se c'e', dovrebbe andarsi a studiare meglio la statistica e capire il significato profondo delle distribuzioni.
I sostenitori della cosiddetta AC 2.0 dovranno rassegnarsi: il mercato fa sempre cio' che vuole e non puo' certo sottostare alla regoletta sulla durata dei cicli, basata sulla potenza del due, con tolleranza di piu'-o-meno "x" sedute.

Nel caso la mia seconda lettura venisse confermata, lascio ai puristi il compito di trovare lingue, furti di tempo e non-so-che-altro, per spiegare la suddivisione in sottocicli di questi T+1.
Per me quello che conta e' che quello concluso ieri su Sp500, Dax ecc, potrebbe tranquillamente essere un T+1.
Per estensione, anche se non e' strettamente necessario, questa centratura potrebbe essere benissimo accettata anche sul nostrano.
 
Mentre il saliscendi di ieri, apparentemente, non ha disturbato piu' di tanto la centratura sul Ftsemib, sulla piazza americana ha determinato un certo sconquasso ciclico.

Se il secondo T+1 fosse partito l' 8 marzo, il minimo di ieri avrebbe sancito un vincolo ribassista sul prosiego di tale ciclo.
Un secondo T+1 ribassista ci potrebbe anche stare, senza alterare la centratura di medio lungo termine, qualora andasse a concludersi non troppo in basso.
Ora ci sono a disposizione 200 punti, ovvero un 10% circa, prima di compromettere il T+3 iniziato l'11 febbraio.
Il che non e' poco, per SP500.

Esiste tuttavia una seconda lettura, non convenzionale, per spiegare il minimo di ieri, che non implica alcun vincolo ribassista.
Tale lettura direbbe che il primo T+1 su SP500 sia finito sul minimo di ieri, dopo 20 sedute. Perfetto !

Qualcuno potrebbe obiettare che c'e' il problema della suddivisione in due sottocicli T, di 9 e 11 sedute. :eek:

Da sempre sono convinto che i dogmi sulla durata dei ciclici siano dei falsi dogmi.
L' AC, alla fin fine, si basa su delle osservazioni statistiche.
C'e' qualcuno veramente convinto che un T non possa durare piu' di 10 sedute, nel 100% dei casi ?
Se c'e', dovrebbe andarsi a studiare meglio la statistica e capire il significato profondo delle distribuzioni.
I sostenitori della cosiddetta AC 2.0 dovranno rassegnarsi: il mercato fa sempre cio' che vuole e non puo' certo sottostare alla regoletta sulla durata dei cicli, basata sulla potenza del due, con tolleranza di piu'-o-meno "x" sedute.

Nel caso la mia seconda lettura venisse confermata, lascio ai puristi il compito di trovare lingue, furti di tempo e non-so-che-altro, per spiegare la suddivisione in sottocicli di questi T+1.
Per me quello che conta e' che quello concluso ieri su Sp500, Dax ecc, potrebbe tranquillamente essere un T+1.
Per estensione, anche se non e' strettamente necessario, questa centratura potrebbe essere benissimo accettata anche sul nostrano.

Ma io l'ho sempre detto che per statistica il C16 sul nostro e il C20 su quello americano sono per statistica i più frequenti.
che poi siano composti da T+1 +4 o cos'altro poco importa..:D
 
Ma io l'ho sempre detto che per statistica il C16 sul nostro e il C20 su quello americano sono per statistica i più frequenti.
che poi siano composti da T+1 +4 o cos'altro poco importa..:D

:clap::clap::clap:
:bow:

Vediamo cosa succederà prossimamente.

Se il T+1 fosse partito ieri, anche se non e' strettamente necessario, potremmo rivedere i conteggi del "Bugiardino".

Se Torino ci legge, potrebbe prendere in considerazione tale possibilità, previa conferma.
 
le uniche spiegazioni sono: o che hanno venduto marzo in alto per comprare giugno in basso o che ....?

... o che... ?
:mmmm:

:mumble: ... o che "sell in may and go away" ...

Secondo la mia modesta visione, dopo aver incassato sul calo di gennaio, i pescecani hanno già rifatto le scorte.

Ora faranno comprare i piccoli, fino ad inizio estate, ovvero fino alla chiusura del T+5 inverso.

Da li venderanno per almeno sei mesi e compreranno sul panico finale (chiusura T+5).

P.S. - poi facciano quel che vogliono, tanto io trado solo intraday :D
 
Leggo molte congetture sui cicli inversi di breve-medio periodo.
Siccome e' divertente giocare alle previsioni, sparo la mia.
Ci saranno altre due o tre sedute rialziste, poi concluderanno il T+1 inverso.
Poi faranno almeno un'altra lingua T inverso ribassista, prima di ripartire col nuovo T+3 inverso e consentire la conclusione del T+2 indice.
In questo modo tireranno il T+3 inverso intorno alle 80 sedute (vero n-s ?).

Risentiamoci a fine mese...
 

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