non-stop
Questa sera comprano o vendono ?
...Non ne konosci il codice...
le uniche spiegazioni sono: o che hanno venduto marzo in alto per comprare giugno in basso o che ....?
...Non ne konosci il codice...
Good Morning...........
"Il Bugiardino" del 11-3-2016
T+3 di Fib
1 - Siamo al gg 21 del T+3 partito il 11 Febbraio
2 - Il 1° T+1 è finito il 8 Marzo
3 - GG 21 del 1° T+2
4 - Settimana n° 4
T+3 di Inverso
1 - Siamo al gg 64 del T+3 partito il 3 Dicembre
2 - Settimana n° 14
Operativamente parlando.....
1 - Siamo nella fase Long del T+3
2 - Siamo sul 2° T+1
N.B: Poi nessuno ha il grafico sulla DX
Mentre il saliscendi di ieri, apparentemente, non ha disturbato piu' di tanto la centratura sul Ftsemib, sulla piazza americana ha determinato un certo sconquasso ciclico.
Se il secondo T+1 fosse partito l' 8 marzo, il minimo di ieri avrebbe sancito un vincolo ribassista sul prosiego di tale ciclo.
Un secondo T+1 ribassista ci potrebbe anche stare, senza alterare la centratura di medio lungo termine, qualora andasse a concludersi non troppo in basso.
Ora ci sono a disposizione 200 punti, ovvero un 10% circa, prima di compromettere il T+3 iniziato l'11 febbraio.
Il che non e' poco, per SP500.
Esiste tuttavia una seconda lettura, non convenzionale, per spiegare il minimo di ieri, che non implica alcun vincolo ribassista.
Tale lettura direbbe che il primo T+1 su SP500 sia finito sul minimo di ieri, dopo 20 sedute. Perfetto !
Qualcuno potrebbe obiettare che c'e' il problema della suddivisione in due sottocicli T, di 9 e 11 sedute.
Da sempre sono convinto che i dogmi sulla durata dei ciclici siano dei falsi dogmi.
L' AC, alla fin fine, si basa su delle osservazioni statistiche.
C'e' qualcuno veramente convinto che un T non possa durare piu' di 10 sedute, nel 100% dei casi ?
Se c'e', dovrebbe andarsi a studiare meglio la statistica e capire il significato profondo delle distribuzioni.
I sostenitori della cosiddetta AC 2.0 dovranno rassegnarsi: il mercato fa sempre cio' che vuole e non puo' certo sottostare alla regoletta sulla durata dei cicli, basata sulla potenza del due, con tolleranza di piu'-o-meno "x" sedute.
Nel caso la mia seconda lettura venisse confermata, lascio ai puristi il compito di trovare lingue, furti di tempo e non-so-che-altro, per spiegare la suddivisione in sottocicli di questi T+1.
Per me quello che conta e' che quello concluso ieri su Sp500, Dax ecc, potrebbe tranquillamente essere un T+1.
Per estensione, anche se non e' strettamente necessario, questa centratura potrebbe essere benissimo accettata anche sul nostrano.
Ma io l'ho sempre detto che per statistica il C16 sul nostro e il C20 su quello americano sono per statistica i più frequenti.
che poi siano composti da T+1 +4 o cos'altro poco importa..![]()
le uniche spiegazioni sono: o che hanno venduto marzo in alto per comprare giugno in basso o che ....?