T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[Torino]

non seguo più le opzioni sul fib da un bel po' quindi non ho ben presente i prezzi ma condivido pienamente l'impostazione di porsi un costo massimo sulla posizione short da aprire....

1 - se entra lo Short a 20445 lo Stop e sul Max dei 3 gg = 21090

2 - Lo gicamente con il passare dei gg lo Stop si abbassa..

3 -Cmq appena ce il segnale short lo Stop sta a circa 600 punti ovvero 600 euro di Mini.....

4 - 600 euro che perderi al Max su ogni mini. Quante put posso comprare se una Put la paghero 50? ... 50*2,5 = 125 euro a put

5 - diciamo 4 Put se di solito entro con un Mini........20 per chi di solito fa il Fibbone

 

[amadeus91]

l'unico dubbio che mi sentirei di porre alla tua strategia è sulla scadenza: infatti se il T+3 durasse sui 70 giorni (e se chiudesse il T+5 potrebbe anche essere lunghetto) andrebbe oltre la scadenza di agosto, quindi valuterei anche la possibilità di settembre

 

[Torino]

se entra lo short.....

1 - e si sale di brutto, cioe veniamo stoppati a 21090...la Put perde anche il 70, 80% del valore....ma non tutto il valore...cioe riportiamo a cas i soldi per Pizza e Birra....

2 - Se si lateralizza per qualche gg, la Put a parita di valore Fib...puo perde anche il 50%

3 - Ma se si scende per qualche gg, tipo - 1,2% al gg..cioe fa un T+1 con discesa del 10%, la Put...espolde....

 

[Torino]

l'unico dubbio che mi sentirei di porre alla tua strategia è sulla scadenza: infatti se il T+3 durasse sui 70 giorni (e se chiudesse il T+5 potrebbe anche essere lunghetto) andrebbe oltre la scadenza di agosto, quindi valuterei anche la possibilità di settembre

la Put ce la terremo al Max per 12 gg............

1 - essendo gg 7...mancano al max 12 gg al finale di T+1.....ricordi i 19 gg del T+1.....

2 - Sta put deve stare in portafoglio al Max 6-7-8 max 10 gg

3 - cioe il finale del T+1...cioe ancora solo un T

4 - Poi sul Max dei 3 gg ri-traderemo il successivo T+1

 

[amadeus91]

la Put ce la terremo al Max per 12 gg............

1 - essendo gg 7...mancano al max 12 gg al finale di T+1.....ricordi i 19 gg del T+1.....

2 - Sta put deve stare in portafoglio al Max 6-7-8 max 10 gg

3 - cioe il finale del T+1...cioe ancora solo un T

4 - Poi sul Max dei 3 gg ri-traderemo il successivo T+1

ok chiaro il concetto della scadenza.
quindi provo a ricapitolare, dimmi se è corretto:
+/- 600€ di investimento per 4 put 18500 a 50 punti/cad
ricavo eventuale a scadenza agosto:
18500 = 0*4*2.5=0€
18250 = 250*4*2.5=2500€
18000 = 500*4*2.5=5000€
17500 = 1000*4*2.5=10000€
17000 = 1500*4*2.5 =15000€

ti quadra?

 

[Torino]

ok chiaro il concetto della scadenza.
quindi provo a ricapitolare, dimmi se è corretto:
+/- 600€ di investimento per 4 put 18500 a 50 punti/cad
ricavo eventuale a scadenza agosto:
18500 = 0*4*2.5=0€
18250 = 250*4*2.5=2500€
18000 = 500*4*2.5=5000€
17500 = 1000*4*2.5=10000€
17000 = 1500*4*2.5 =15000€

ti quadra?

si.......


solo che io non la porto a scadenza....ma se si scende di brutto, (per chiusura di T+1............) la chiudo.....con dei target...che dopo dico......

 

[amadeus91]

si.......


solo che io non la porto a scadenza....ma se si scende di brutto, (per chiusura di T+1............) la chiudo.....con dei target...che dopo dico......

certo, giustissimo!
che ne diresti se postassi un'operatività che, a parità di spesa iniziale, desse invece i seguenti ricavi?:

18250 = 250*12*2.5=7500€
18000 = 500*12*2.5=15000€
<18000 sempre 15000€

 

[amadeus91]

però se per qualcuno sta diventando troppo difficile mi fermo qui...

 

[Torino]

Vai......

 

[amadeus91]

Vai......

ok vado!
invece che comprare 4 put nude 18500/08 compri 12 BEAR PUT SPREAD, cioè +c18500/08 e -c18000/08.
attualmente la differenza (spread) tra i 2 strike è di 20 punti quindi circa 50€.
Con 600€ ne compri ben 12 e nell'area tra 18500 e 18000 arrivi a guadaganre molto di più, cioè quello che ho scritto nel post precedente.
In pratica solo sotto 17000 guadagnaeresti di più con le put nude rispetto al bear put spread, quindi è da valutare se ti attendi crolli epocali nelle prossime 4 settimane o meno, in caso contrario lo spread garantisce un ritorno ben più sostanzioso nell'area interessata, ovviamente il tutto al netto delle spese per commissioni che nel caso dello spread sono logicamente più alte visto che si movimentano più opzioni