T-BOND,T-NOTE,BUND,CME,Cbot+commodities (viet. over 70)
- Creatore Discussione Argema
- Data di Inizio
Fleursdumal
फूल की बुराई
f4f ha scritto:
non te la so calcolare cè, ti posso dare l'historic volatility su un periodo di 9 giorni: 5,51% ; 14 giorni : 7,34% ; 20 gg : 8,64%
cosa intendi per moltiplicatore?
Fleursdumal
फूल की बुराई
f4f ha scritto:???
historic volatility mi sembra altissima!
per moltiplicatore intendevo il valore di un tick delle opzioni
cioè quanto sottostante muovono
no è bassa molto bassa,cè , quando c'è movimento arriva anche sul 20%
il tick minimo sulle opzioni è 1/64 = 15,625$
Fleursdumal
फूल की बुराई
questo i link dove andarsi a prender i dati mensili sull'historic volatility sul T-Bond dal 1980 in poi:
http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1665,00.html
http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1665,00.html
f4f
翠鸟科
ho sentito adesso Ciube
si intrippa di opz anche lui
si impone il simposio, Fleu
luglio?
per l'operazione
adesso non riesco a tarare il foglio excel
diciamo che la papertrado così:
acq 1 call 114.0 -0.35
acq i put 114.0 -0.61
totale spesa 0.96 + commissioni
e dopo i dati la chiudo, col tuo aiuto
ciao sk (codice sk= scappo)
si intrippa di opz anche lui
si impone il simposio, Fleu
luglio?
per l'operazione
adesso non riesco a tarare il foglio excel
diciamo che la papertrado così:
acq 1 call 114.0 -0.35
acq i put 114.0 -0.61
totale spesa 0.96 + commissioni
e dopo i dati la chiudo, col tuo aiuto
ciao sk (codice sk= scappo)
Fleursdumal
फूल की बुराई
f4f ha scritto:
ok si andrebbe in guadagno sopra 105,5 e sotto 102,5
f4f
翠鸟科
Fleursdumal ha scritto:
nononno
non la porto a scadenza
la tengo solo per i dati, sperando nella vola
se non esce dal range, vendo tutto prima che il timedecay mi mangi il valore
è un 'concetto dinamico', diciamo
voglio la vola
la vola non arriva = chiudo tutto
e poi la forcella è
114.0-0.96 . 114+0.96
113.04 e 114.96
Fleursdumal
फूल की बुराई
sì appunto 0,96 è un punto base e mezzo
e sì che se per caso la vola non viene e rimane nel range si rischia di perdere un sacco, la scadenza è vicina
Io direi che si può fare na cosa del genere sicuramente prima della riunione della FED il 30 giugno , impostandola su agosto. Lì la vola sicuramente schizzerà e or ora si posson fare acquisti a buon mercato
e sì che se per caso la vola non viene e rimane nel range si rischia di perdere un sacco, la scadenza è vicina
Io direi che si può fare na cosa del genere sicuramente prima della riunione della FED il 30 giugno , impostandola su agosto. Lì la vola sicuramente schizzerà e or ora si posson fare acquisti a buon mercato
