Programmazione Tradestation Tesina su piattaforma R

[Micina90]

ehm ho scritto i comandi:
par(mfrow = c(3, 2))
for(j in 1:ncol(greeks))

{barplot(greeks[,j], horiz = FALSE, beside = TRUE, main = Selection[j])}

però non mi esce nessun grafico...

 

[Cren]

ehm ho scritto i comandi:
par(mfrow = c(3, 2))
for(j in 1:ncol(greeks))

{barplot(greeks[,j], horiz = FALSE, beside = TRUE, main = Selection[j])}

però non mi esce nessun grafico...

Allegami un'immagine del tuo schermo dopo che hai lanciato il comando.

 

[Micina90]

Ecco l immagine dello schermo

 

[Cren]

Ecco l immagine dello schermo

Scusa, se lanci il comando plot.new() che cosa succede?

 

[Micina90]

ho riprovato a farlo con i comandi che mi hai dato e stavolta esce il grafico scusami avevo sbagliato io

 

[Cren]

ho riprovato a farlo con i comandi che mi hai dato e stavolta esce il grafico scusami avevo sbagliato io

Ok, al momento dovrebbe uscirti una cosa così (poi i dati cambiano con quelli dell'Eurex ogni volta che lo lanci):

 

[Micina90]

si mi esce esattamente quel grafico. Quindi il lavoro è finito?
ps: scusa l'ignoranza ma quindi dal sito dell'Eurex abbiamo preso i dati relativi alle opzioni finanziarie? o cosa?

 

[Cren]

si mi esce esattamente quel grafico. Quindi il lavoro è finito?
ps: scusa l'ignoranza ma quindi dal sito dell'Eurex abbiamo preso i dati relativi alle opzioni finanziarie? o cosa?

Sì, il lavoro è finito.

Dal sito dell'Eurex abbiamo preso i prezzi delle opzioni Call sul DAX che scadono tra una settimana, ne abbiamo ricavato la volatilità implicita e con questa abbiamo calcolato le Greche.

 

[Micina90]

Grazie mille.
Scusami ancora del disturbo,rileggendo la traccia, la tesina mi chiede anche di calcolare gli indicatori della bontà di adattamento. Potresti dirmi i comandi in base a quelli inseriti fin ora?

 

[Cren]

Grazie mille.
Scusami ancora del disturbo,rileggendo la traccia, la tesina mi chiede anche di calcolare gli indicatori della bontà di adattamento. Potresti dirmi i comandi in base a quelli inseriti fin ora?

Premesso che la traccia che ti ha dato la prof.ssa quando ti chiede analisi dei residui e bontà di adattamento non c'entra una mazza con il calcolo delle Greche (è chiaramente il prodotto contorto di un selvaggio taglia & incolla incrociato per generare un minimo di casualità nelle tracce assegnate per evitare vi copiaste a vicenda...), facciamo finta che analisi dei residui e bontà di adattamento si riferiscano in questo caso al fitting dello smile di volatilità implicita (visto che è l'unica cosa qui che si può "fittare" in senso statistico e quindi ammettere residui): l'hai fatto quando hai dato il comando

# +---------------------------------
# | 10. Fitting di un polinomio di II grado per la forma parametrica dello smile
# +---------------------------------

model <- lm(volSmile ~ I(optionChain_[,1] ^ 2) + I(optionChain_[,1]))
lines(model$fitted.values ~ optionChain_[,1], lwd = 2, col = 2)
legend('topright', legend = c('Observed data', 'Fitted values'), col = 1:2, lwd = 1:2)​

Siete tutti da bocciare, sapete?