Programmazione Tradestation Tesina su piattaforma R

[Micina90]

ahahahha lo so hai ragione, però purtroppo la colpa non è nostra ma di una professoressa che pretende una tesina svolta sulla piattaforma R quando in realtà ha spiegato ESCLUSIVAMENTE poche nozioni di base. E' come chiedere a un bambino che sa fare semplicemente le quattro operazioni base, di svolgere un problema con logaritmi e integrali.

 

[Micina90]

ma per avere una spiegazione di ogni comando che ho dato, e quindi capire che significa, come posso fare?

 

[Cren]

ma per avere una spiegazione di ogni comando che ho dato, e quindi capire che significa, come posso fare?

Vai in R, scrivi ? e il comando che vuoi conoscere, poi dai Invio.

Esempi:

1) ?cbind ti spiegherà che stai affiancando in colonne due vettori;
2) ?GBSVolatility ti spiegherà che stai invertendo la formula di Black, Merton e Scholes per opzioni europee per trovare la volatilità implicita;
3) ?lm ti spiegherà che stai stimando un modello lineare sui dati.
​

Dalla foto che hai messo, il manuale dei comandi ti si aprirà su Internet Explorer, immagino.

 

[Micina90]

ok davvero grazie. quindi ricapitolando: abbiamo installato i pacchetti fOptions, RCurl, quantmod e XML e caricati sulla piattaforma per poter svolgere tale analisi; Dal sito dell'Eurex abbiamo preso i prezzi delle opzioni Call sul DAX che scadono tra una settimana e li abbiamo inseriti in una tabella. Successivamente abbiamo trasformato i dati in valori numerici, ne abbiamo calcolato il prezzo medio e poi abbiamo creato una tabella con gli strike price. Abbiamo scaricato il prezzo di chiusura del DAX e calcolato i giorni a scadenza dell'opzione sulla base del 21° giorno del prossimo mese.
In base ai prezzi delle opzioni call abbiamo ricavato la volatilità implicita(o volatily smile) e l'abbiamo rappresentata graficamente. Poi abbiamo calcolato il Fitting di un polinomio di II grado per la forma parametrica dello smile. E infine dalla volatilità abbiamo calcolato le greche. giusto?

 

[Cren]

ok davvero grazie. quindi ricapitolando: abbiamo installato i pacchetti fOptions, RCurl, quantmod e XML e caricati sulla piattaforma per poter svolgere tale analisi; Dal sito dell'Eurex abbiamo preso i prezzi delle opzioni Call sul DAX che scadono tra una settimana e li abbiamo inseriti in una tabella. Successivamente abbiamo trasformato i dati in valori numerici, ne abbiamo calcolato il prezzo medio e poi abbiamo creato una tabella con gli strike price. Abbiamo scaricato il prezzo di chiusura del DAX e calcolato i giorni a scadenza dell'opzione sulla base del 21° giorno del prossimo mese.
In base ai prezzi delle opzioni call abbiamo ricavato la volatilità implicita(o volatily smile) e l'abbiamo rappresentata graficamente. Poi abbiamo calcolato il Fitting di un polinomio di II grado per la forma parametrica dello smile. E infine dalla volatilità abbiamo calcolato le greche. giusto?

Sì, giusto.

D'altronde sono i miei commenti al codice, no?

 

[Micina90]

si più o meno si . Ma i pacchetti rCurl e XLM che abbiamo scaricato a cosa ci sono serviti?

 

[Cren]

si più o meno si . Ma i pacchetti rCurl e XLM che abbiamo scaricato a cosa ci sono serviti?

Per collegarci al sito dell'Eurex, leggere i dati e formattarli in qualcosa di manipolabile come una tabella.

 

[Micina90]

e come faccio a capire il numero di opzioni che ho considerato in questa analisi?

 

[Cren]

e come faccio a capire il numero di opzioni che ho considerato in questa analisi?

Dai, però... qua proprio voglia di sbattersi zero

Se hai stampato a schermo una tabella in cui ogni riga contiene un'opzione e ogni colonna il valore della rispettiva Greca, quante potranno mai essere le opzioni?

Forse il numero delle righe?

Vogliamo fare un piccolissimo sforzo?

 

[Micina90]

hai ragione... ma credimi nel mio piccolo mi sto sforzando

ma abbiamo calcolato il prezzo di chiusura e i giorni a scadenza dell'opzione per arrivare poi alla volatilità implicita?