Programmazione Tradestation Tesina su piattaforma R

[Cren]

ma abbiamo calcolato il prezzo di chiusura e i giorni a scadenza dell'opzione per arrivare poi alla volatilità implicita?

No, il prezzo di chiusura dell'opzione ce l'ha dato il sito dell'Eurex, non l'abbiamo calcolato noi.

Il prezzo di chiusura del DAX l'abbiamo preso da Yahoo.

I giorni a scadenza dell'opzione sono un dato noto, ma siccome il codice tira giù i dati ogni volta che lo si fa andare ho inserito la parte che li calcola automaticamente in funzione del 21° giorno del mese in modo da non dover specificare la data a mano (ma è comunque un'approssimazione che va bene solo a fini didattici, visto che non tiene conto del giorno della settimana esatto considerando i festivi...).

 

[cammello]

Dai, però... qua proprio voglia di sbattersi zero

Cren, dovresti avere un po' più di rispetto per la futura classe dirigente della Nazione

C