Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Lei è il fidanzato della domestica?
Le pensate insieme queste domande?
Le pensate insieme queste domande?
The Zero Puzzle
- Creatore Discussione Sig. Ernesto
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Bisogna indagare...purtroppo non ci sono fonti affidabili...forse Cren ha qualcosa di pulito ma credo che non si discosti da quanto ho rlevato..da provare cmq..
AndrewLR
Nuovo forumer
Scusi...m sa indicare un sottostante che, senza fallire, possa chiudere a prezzo=zero?
Cavolo, vero
E la "probabilita'"?
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
(..........)
moto browniano geometrico:
il logaritmo della variabile che segue tale moto presenta una distribuzione normale.
Vediamola con 16,700,000 osservazioni..mia miglior apprssimazione dell'infinito
La distrbuzione normale è una distribuzione simmetrica a curtosi =3
con una quantità di osservazioni così imponente la fitto benino come potete osservare dalla figura e dalle statistiche descrittive ma....
sezioniamola....
moto browniano geometrico:
il logaritmo della variabile che segue tale moto presenta una distribuzione normale.
Vediamola con 16,700,000 osservazioni..mia miglior apprssimazione dell'infinito
La distrbuzione normale è una distribuzione simmetrica a curtosi =3
con una quantità di osservazioni così imponente la fitto benino come potete osservare dalla figura e dalle statistiche descrittive ma....
sezioniamola....
Allegati
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Paolo1956
Forumer attivo
Seconda cosa:
se l'indice è un numero ~ 20,xx non puoi esprimere variazioni < 0,05%.
se esprimi i prezzi come xx,n/4 è più facile che trovi zero come variazione media
se consideri zero le variazioni <0,1% (in val. ass.) trovi che quella probabilità si stabilizza quasi subito.
se l'indice è un numero ~ 20,xx non puoi esprimere variazioni < 0,05%.
se esprimi i prezzi come xx,n/4 è più facile che trovi zero come variazione media
se consideri zero le variazioni <0,1% (in val. ass.) trovi che quella probabilità si stabilizza quasi subito.
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AndrewLR
Nuovo forumer
Di nuovo non ben definito, ci sara' un lookback o un raggruppamento?
E questa misura non so se io la chiamerei "probabilita'", ma vabbe'.
Comunque, ti lascio la scena
Stiamo considerando ritorni di esattamente zero, il tuo discorso non c'entra.
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Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
pensiamo al rapporto call/put europee...al ratio Omega ad esempio che personalemente utilizzo per molti scopi.
Deviazione standard=1 con(semplifico) osservazioni positive equiprobabili cme frequenza e magnitudo in una distribuzione normale vuol dire che la deviazione standard delle sole osservazioni(rendimenti) positive deve essere uguale a 0.5..valore che sommato allo 0.5 rilevato sulle negative ci restituisce la varianza totale.
Il metodo per discriminare i momenti parziali della distribuzione è il classico tramite funzione indicatrice che...qui arriva il problema..ci piazza degli zero a gogò ove non viene rilevato il segno imposto.
problema di incoerenza...sti zero nella realtà probabilmente non li vedremo mai...
PROBLEMA DI STIMA:
misuriamo la deviazione standard delle osservazioni discriminate per segno con gli zero oggetto di discussione:
osserviamo:
che è un errore bello grosso rispetto quello che dovrei trovare (che ho già trovato in effetti)
Ovvero, tradotto, la varianza della distrbuzione discriminata non è assimilabile alla normale che l'ha originata.
E questo è un altro bel problema..
Ultima modifica:
Paolo1956
Forumer attivo
No. I numeri indice sono con due cifre decimali e il mio discorso c'entra eccome.
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