Dati di Borsa @ Thymon
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GiuliaP
The Dark Side
Visto in movimento e campionato ad ogni trade event è spettacolare
Posso partecipare?
Cren
Forumer storico
Cren
Forumer storico
Il tuo cruccio, amico mio
Ci sto lavorando a tempo perso, sono ancora in fase preliminare per vedere come si muove in real time e se è abbastanza stabile!
Visto in movimento e campionato ad ogni trade event è spettacolare
Grazie Cren,
mi pare un metodo alternativo a quello che stavo seguendo (ricavo i momenti dal book e poi arrivo alla pdf).
Do un occhio al doc a cui Hull fa rifewrimento per vedere se ci capisco qualcosa.
Le forme che hai plottato però soffrono dello stesso problema dell'espansione GC ....
Se è spettacolare gli faremo un video.
Pallini colorati pleaseCren
Forumer storico
Il vero dramma è che questa roba cambia forma in modo molto repentino; ci sono tante cose da capire:
- quando esce una distribuzione che ha tutto meno l'eleganza di una campana (per esempio il Bund scadenza dicembre '12 sembra uno scivolo) cosa mi sta a significare?
- Spostandosi di scadenza in scadenza fin troppo spesso le distribuzioni coincidono per poco o nulla: possibile un tale sconvolgimento?
- A volte la lancio e ha una forma, cinque minuti dopo la guardo e ha subìto un cambiamento drastico. Anche questo: che significa?
Questo giusto per notare le prime cose...- Spostandosi di scadenza in scadenza fin troppo spesso le distribuzioni coincidono per poco o nulla: possibile un tale sconvolgimento?
- A volte la lancio e ha una forma, cinque minuti dopo la guardo e ha subìto un cambiamento drastico. Anche questo: che significa?
skew
Nuovo forumer
Io lo costruirei sul mio smile. Non sui prezzi di mercato, quelli cambiano in continuazione, magari c'è un pollo con 1 lotto mismarcato e ti cambia tutto.
Poi al limite aggiusto lo smile e mi cambia la distribuzione.
Ma poi boh, si tratta anche di capire che informazioni aggiunga...
Forse solo associare uno smile fatto in un certo modo ad una distribuzione.
Mah, sono perplesso.
Poi al limite aggiusto lo smile e mi cambia la distribuzione.
Ma poi boh, si tratta anche di capire che informazioni aggiunga...
Forse solo associare uno smile fatto in un certo modo ad una distribuzione.
Mah, sono perplesso.
Cren
Forumer storico
Cos'è «il tuo smile»?
Io prendo la IV dai prezzi in book, da lì interpolo per ricostruirmi i prezzi "spezzettando" la differenza tra strike fino a dieci volte (e.g. lo SPY ha strike distanziati di $1, io ricostruisco la IV per ogni $0.1), poi faccio i prezzi con BMS e infine passo tutto in una regressione non parametrica per ricostruire la distribuzione risk neutral.
Quindi provvede già di suo a segare via tutti quelli che considera outlier, e la regressione non parametrica è molto più selettiva e precisa di polinomi, spline etc. etc.
Eppure anche così si ottengono delle cose che fanno impressione.
L'idea era ottenere un Delta che considerasse tutti i momenti della p.d.f. letti dal book.
Ma si suppone che il book sia un po' meno schizofrenico di ciò che sto vedendo tutti giorni (e sto guardando di tutto, da ETF americani a Bund passando per ESTX50, DAX etc.)
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GiuliaP
The Dark Side
Forse è questo il problema.
Prova a considerare anche la dinamica del book, visto che già la stai utilizzando.
Sempre che io abbia compreso bene
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