Top TS

[lozoppodiferro]

Ho messo il report del ts che hai postato tu

tè ... pensavo fosse tarato per questo
E-mini S&P 500

gira anche sul nostrano ?

 

[gilato]

Ho messo il report del ts che hai postato tu

Scusa picchio...non riesco a ritrovarlo....
mi metti il link per favore ?

 

[gilato]

help

Visto che ci sono tanti bravi programmatori in VT, ne approfitto per chiedere un aiuto a migliorare sto TS che gira sul fib orario.
Sto provando da giorni ma non riesco a migliorarlo...molte sono le cose che non vanno....ad es. la percentuale di Vincite è troppo bassa.
Metto il listato sperando che qualcuno possa aiutare me e poi tutti Voi...visto che lo condivido.
Grazie

Var: su,sd,ema1,ema2,miostop,delta,som,lin;

su=hhv(h,3);
sd=llv(l,3);
ema1=mov(su,29,e);
ema2=mov(sd,29,e);
If c>lin then miostop=L;
endif;
if c<lin then miostop=H;
endif;

//installstoploss(inperc,2.5,"stop");
InstallTrailingProfit(INperc,3,1.5,"TP",checkmax + exitonlyifcloseon);
//InstalltakeProfit(INperc,4, "take");

if c>ema1[1] then
delta=1;
Som=delta;
elseif c<ema2[1] then
delta=-1;
som=delta;
else
delta=0;
som=som[1];
endif;
if som=1 then
lin=ema1;
else
lin=ema2;
endif;

if c>lin and c>=o then enterlong(nextbar,atopen);
endif;
if positiondir=1 and c<miostop then exitlong(bar,atclose);
endif;

if c<lin and c<=o then entershort(nextbar,atopen);
endif;
if positiondir=-1 and c>miostop then exitshort(bar,atclose);
endif;


plotchart(lin,0,black,solid,1);

 

[robom1]

Mi vengono alcuni dubbi del tipo:

If c>lin then miostop=L;
endif;
if c<lin then miostop=H;
endif;

viene effettuato il confronto per determinare il valore di stop ma per forza di cose il valore di lin non è ok in quanto viene calcolato successivamente.
probabilmente scrivere c > lin e in questo caso c > lin[1] è indifferente in quanto dovrebbe avere in canna l'ultimo valore di lin ma dovrei fare il listato.

L'altro problema è che si mette come valore dello stop il minimo della barra corrente (per intenderci la stessa barra di Close con il quale si è effettuato il confronto).

Per uscire quindi (vedi istruzione: if positiondir=1 and c<miostop then exitlong(bar,atclose)

teoricamente non la potrebbe mai eseguire perche il close non sarà mai inferiore al minimo della sua barra (al limite uguale).

 

[gilato]

Mi vengono alcuni dubbi del tipo:

If c>lin then miostop=L;
endif;
if c<lin then miostop=H;
endif;

viene effettuato il confronto per determinare il valore di stop ma per forza di cose il valore di lin non è ok in quanto viene calcolato successivamente.
probabilmente scrivere c > lin e in questo caso c > lin[1] è indifferente in quanto dovrebbe avere in canna l'ultimo valore di lin ma dovrei fare il listato.

L'altro problema è che si mette come valore dello stop il minimo della barra corrente (per intenderci la stessa barra di Close con il quale si è effettuato il confronto).

Per uscire quindi (vedi istruzione: if positiondir=1 and c<miostop then exitlong(bar,atclose)

teoricamente non la potrebbe mai eseguire perche il close non sarà mai inferiore al minimo della sua barra (al limite uguale).

Grazie robom per la risposta,
allora per individuare in modo univoco il max della candela di ingresso devo fare così ?
If crossover(c,lin) then miostop=L;
endif;
if crossunder(c,lin) then miostop=H;
endif;

Ciao

 

[robom1]

Ciao, tu lo hai seguito il sistema mentre da i segnali in diretta? Perche secondo me potrebbe generare dei backtest errati.
A parte il programma sopra identificato, tu potresti esplicitare a parole come deve essere effettuata l'entrata (long/short) e l'exit (long/short)?

 

[damasko]

da questo thread ho iniziato una ricerca di top ts su futures e sono arrivato a questo sito che paragona i più efficienti:
Top 10 Systems Since Their Release Date
che ne pensate dei rendimenti?

 

[damasko]

pensavo fosse untile, ci sono rendimenti anche oltre il 200% annuo sulla base di tre volte il margine

 

[Giben]

Mah, quando vedo performance iperboliche, mi rimangono molti dubbi ...
Può essere che un sistema per un certo tempo si trovi in fase col mercato e quindi possa ampiamente sovraperformare, ma dubito che questo possa accadere a lungo ...
Pertanto credo che tali valori siano da intendere più come valori di picco che come gain medi attesi in futuro ...
Personalmente sarei molto contento - con le ipotesi poste - di arrivare ad un profitto medio e DURATURO del 100% il che significa all'incirca 10.000€/anno sul nostro mini... ma la vedo dura ...

 

[damasko]

quei valori sono annui e presi da un periodo di almeno 18 mesi.
alcuni ts sono specifici per un mercato, per esempio il 2° e 3° sono per il gas.
certo poi bisognerebbe vedere la equity line, ma potrebbe essere interessante approfondire, non credi?
io mi accontenterei anche di meno, il 50% costante va bene