Tu non devi overfittarlo su uno, devi trovare dei sistemi che senza essere overfittati funzionano bene su più titoli.
Dire che dal 2006 funziona bene a ritroso su fiat non è che indichi una certa robustezza: qualunque cosa funziona su fiat anche le cavolate!
Buzzi, Tenaris e Saipem sono altri titoli con simili caratteristiche, occhio però che la liquidità non è la stessa...
Nel caso in questione si tratta di un ts che si auto aggiusta quindi l'overfitting è un problema diverso. Sotto posto alcuni valori di performance del ts. Sono calcolati con una ipotetica cifra di investimento ad trade pari a 30.000.
Totale profitti e perdite lorde 110541,18 67948,07 42593,11
Cumulo guadagni lordi 207007,84 108335,30 98672,54
Cumulo perdite lorde -96466,66 -40387,23 -56079,43
Fattore profitto lordo 2,15 2,68 1,76
Numero totale trades 217 108 109
Trades vincenti (%) 36,41% 37,04% 35,78%
Trades vincenti 79 40 39
Trades perdenti 138 68 70
Trades nulli 0 0 0
Guadagni e perdite medie 509,41 629,15 390,76
Guadagni medi 2620,35 2708,38 2530,07
Perdite medie -699,03 -593,93 -801,13
Maggior guadagno 16917,64 16917,64 13661,68
Maggior perdita -4947,25 -1907,53 -4947,25
Totale spese di mediazione 2170,00 1080,00 1090,00
Numero max guadagni successivi 6 5 4
Numero max perdite successive 11 7 8
Max drawdown 12829,28 6741,88 13337,18
Ritorno netto su capitale iniziale 361,24% 222,89% 138,34%
Ritorno lordo su capitale iniziale 368,47% 226,49% 141,98%
E' da considerare una cavolata, oppure ha un valore?