Programmazione Excel trading systems in Excel

[f4f]

in Excel attribuendo una label ( etichetta, nome ) alle colonne, queste possono essere viste come matrici, così Excel diviene un linguaggio evoluto e si può sostituire un indirizzamento simbolico, molto + facile e pratico, all’ indirizzamento alle celle che se il foglio di lavoro è grande diviene poco comprensibile
usando questo modo di programmare la scelta diviene naturale . . .

è , in parte , il metodo che uso
come da foglio qui sopra .... il ts 'supertrend' ( il codice VB è aperto)
e come da mia prassi
il mio progetto, inteso più estesamente, è questo:
dividere in tre parti il concetto di soft-ts

uno: il motore, cioè i dati e le funzioni di AT: qui ho già pronto molti 'pezzi' ( diciamo macd, rsi, adx ed anche cose meno 'standard', tra cui supertrend ecc ecc) : sia in foglio-excel, sia in VB, non importa
si ottiene una serie di valori per ogni indicatore

due: il trigger in VB è facile ( e forse, persino più facile che con i vari programmi dedicati) fabbricare le catene di IF delle condizioni ( ad es: se close>mm200 E close>close1 ... , acq 1 future)
con VB posso anche provare a gestire i i lotti ( o i delta) secondo logiche di MM

tre: le analisi le stampre grafiche, spacchettate per trade, i vari %win % loss ecc ecc ... con in più, analisi 'ad hoc', ad esempio il ccz di cui sopra



se posso aggiungere : al punto 2
mi interessano gli IF concatenati, in VB sono facili, in Amibroker ... adesso vedo
cioè, ad es , uso un indicatore come regola e uno come trigger
con regole e trigger separati in apertura-chiusura trade e diversi per long-short ( 4 regole diverse) + MM





in Excel attribuendo una label ( etichetta, nome ) alle colonne, queste possono essere viste come matrici,

ammenochè , sia un trucco ancor più sottile: ora studio

 

[Skarso]

uno: il motore, cioè i dati e le funzioni di AT: qui ho già pronto molti 'pezzi' ( diciamo macd, rsi, adx ed anche cose meno 'standard', tra cui supertrend ecc ecc) :

beh con un simile motore, ottimo x tradare il noise, potrai davvero vedere i “sorci verdi” . . .
auguri . . .
come ripeto, non è importante tanto il linguaggio di programmazione quanto il metodo di approccio . . .





What Does Noise Trader Mean?
Definizione 1
A noise trader also known informally as idiot trader is described in the literature of financial research as a stock trader whose decisions to buy, sell, or hold are irrational and erratic .
Definizione 2
The term used to describe an investor who makes decisions regarding buy and sell trades without the use of fundamental data. These investors generally have poor timing, follow trends, and over-react to good and bad news

 

[reef]

What Does Noise Trader Mean?
Definizione 1
A noise trader also known informally as idiot trader is described in the literature of financial research as a stock trader whose decisions to buy, sell, or hold are irrational and erratic .
Definizione 2
The term used to describe an investor who makes decisions regarding buy and sell trades without the use of fundamental data. These investors generally have poor timing, follow trends, and over-react to good and bad news

Questa definizione è una pietra tombale sul trading automatico (e più in generale sull'Analisi Tecnica).

 

[Skarso]

Questa definizione è una pietra tombale sul trading automatico (e più in generale sull'Analisi Tecnica).

assolutamente no se si trovano relazioni di causa – effetto abbastanza stabili tra ciò che succede prima dell’ eventuale segnale e quello che succede dopo, ovvero tra i 2 rendimenti . . .
x l’ AT non mi pronuncio su un forum di AT, insomma "non bestemmiare in chiesa ". . .

 

[reef]

assolutamente no se si trovano relazioni di causa – effetto abbastanza stabili tra ciò che succede prima dell’ eventuale segnale e quello che succede dopo, ovvero tra i 2 rendimenti . . .

Eh già, la pietra filosofale.

x l’ AT non mi pronuncio su un forum di AT, insomma "non bestemmiare in chiesa ". . .

Qui si parla di Trading Systems, non di AT. C'è una certa differenza...

Per tornare in topic, ho notato che Amibroker è infinitamente più veloce di Excel, il che è un parametro da non disprezzare, specie nell'effettuare screening e ottimizzazioni su lunghe serie di dati.
Un altro elemento di grande pregio è la possibilità di variare il time frame on fly, che con Excel è impossibile.
Ora devo approfondire la programmazione...

 

[f4f]

Eh già, la pietra filosofale.



Qui si parla di Trading Systems, non di AT. C'è una certa differenza...

Per tornare in topic, ho notato che Amibroker è infinitamente più veloce di Excel, il che è un parametro da non disprezzare, specie nell'effettuare screening e ottimizzazioni su lunghe serie di dati.
Un altro elemento di grande pregio è la possibilità di variare il time frame on fly, che con Excel è impossibile.
Ora devo approfondire la programmazione...

io sto ancotra leggendo il manuale

 

[reef]

io sto ancotra leggendo il manuale

Ho solo caricato 120000 dati e fatto alcune analisi banali.
Per altro, ho inserito un banale trading system e i risultati sono abbastanza diversi dalle mie analisi in Excel, devo capire il perchè...

 

[reef]

Ho solo caricato 120000 dati e fatto alcune analisi banali.
Per altro, ho inserito un banale trading system e i risultati sono abbastanza diversi dalle mie analisi in Excel, devo capire il perchè...

Ora i risultati tornano, Excel=PHP=AMIBroker

Differenze sostanziali per un loop di ottimizzazione a due parametri:
Excel lentissimo -> giorni
PHP-Linux su un 16 core -> 1-2 ore
Amibroker sul notebook -> pochi minuti

Non ho parole

Ora devo imparare ad usarlo per l'intraday... Qualche dritta per eliminare l'overnight su una serie di dati a 1 min? Anche solo il nome delle funzioni coinvolte...

volevo raccogliere un parere del Forum sui TrSys in Excel
volendo approfondire bene il mondo dei TS, la prima scelta è la piattaforma: e sono indeciso tra proseguire su Excel o passare ad Amibroker

Tornando al tema del 3D... Avendo già sviluppato il SW per l'order entry automatico, per tutto il resto non ho più dubbi...
Ancora grazie agli amici del forum

 

[Skarso]

Ora i risultati tornano, Excel=PHP=AMIBroker

Differenze sostanziali per un loop di ottimizzazione a due parametri:
Excel lentissimo -> giorni
PHP-Linux su un 16 core -> 1-2 ore
Amibroker sul notebook -> pochi minuti

Non ho parole

mmmmh . . . da quanto leggo temo che non conosciate abbastanza Excel . . .
Excel è lento perché deve aggiornare continuamente lo schermo, ma se prima di cominciare l’ elaborazione andate sul menù Formule à Opzioni di Calcolo à Manuale e nel codice VB fate uso dell’ istruzione
Application.ScreenUpdating = False
e poi alla fine
Application.ScreenUpdating = True
tutto si velocizzerà senza invidiare Amibroker . . .

PS se qualcuno è interessato posso inviare ( privatamente perchè le dimensioni eccedono ) un esempio di come si costruisce un TS in Excel

 

[f4f]

mmmmh . . . da quanto leggo temo che non conosciate abbastanza Excel . . .
Excel è lento perché deve aggiornare continuamente lo schermo, ma se prima di cominciare l’ elaborazione andate sul menù Formule à Opzioni di Calcolo à Manuale oppure nel codice VB fate uso dell’ istruzione
Application.ScreenUpdating = False
e poi alla fine
Application.ScreenUpdating = True
tutto si velocizzerà senza invidiare Amibroker . . .

PS se qualcuno è interessato posso inviare ( privatamente perchè le dimensioni eccedono ) un esempio di come si costruisce un TS in Excel

perfettamente vero, specie se usi VB in parametrico per le formule di calcolo, anzichè far calcolare il foglio

(è già nel foglio allegato di cui sopra )



sono molto interessato all'esempio, Skarso, se posso ... ti mando in MP la email

intanto
aggiornamento per gli amici
sto testando la prova del tradXL .... pare interessante