FTSE Mib TS daily 2014

[autotrader]

Caro Sabby, ti posso capire.

 

[clkabrio]

Ho fatto una cazzata imperdonabile.
Ve la racconto per stigmatizzare l'errore.
Stamattina, per motivi di lavoro, non ho potuto eseguire in apertura.
Quando finalmente mi sono collegato, l'indice era poco più di 20500.
Ho messo l'ordine "condizionato" sperando che tornasse nei pressi del valore di apertura.
Naturalmente non ci è più tornato e ho chiuso lo short praticamente sui massimi alle 17,15.
E non ho avuto il coraggio di entrare long.
Morale: mi sono preso 400 punti in faccia e sono flat.
Spero che mi serva da lezione.
Comunque: in due giorni 1000 punti up. Dopo che il giorno prima se ne era fatto quasi 700 down.

Io quasi... sono uscito dallo short in apertura, per il long ho provato ad aspettare... e son rimasto flat a veder correre i guadagni senza di me :-(
E' dura seguire...

 

[tex65]

Come leggi Sabby il tuo errore odierno è comune a molti di noi.
Importante sarebbe non ripeterlo!
e cmq devi gioire lo stesso perché il tuo sistema, nonostante tu ogni tanto dubiti di lui, ha funzionato ancora, e questo è molto piu' importante di un SINGOLO mancato guadagno! ciao

 

[y2k]

Ciao Sabby,
di questi errori ne sono stato e ne sono tuttora anch'io vittima.
Condivido in pieno gli interventi di autotrader, Daee, clkabrio e tex65.
Ciao

 

[sabby61]

I difetti principali del TS (che poi inducono errori):
- sta troppo a mercato: in pratica non conosce fasi flat ma solo reverse
- pur eseguendo il segnale in aperturta non tiene conto del valore di apertura stesso ma solo quello della chiusura precedente: in pratica butta via una informazione certa disponibile
- in particolare, il reverse, obbligandoti a fare due operazioni (quasi) in contemporanea, introduce una condizione di stress notevole che qualche volta ti fa sbagliare
- fa troppe operazioni (50 - 60 in un anno) con un guadagno medio di meno di 100 punti per operazione: questo punto, unito al primo (introdurre condizioni flat) è quello sicuramente da migliorare. Obiettivo 20 -30 operazioni/anno intervallate da periodi neutrali.
Idee?

 

[marofib]

non conosco la logica per tirare fuori idee

farei solo una cosa: siccome il rendimento viene di notte negli indici europei .... c'e' veramente il rischio di trovarti il giorno dopo con dei gap (in teoria sono 50 e 50....ma se il ts va bene non e' cosi')...quindi entro le 18 farei il trade nei future aperti ...cac-dax-eurostoxx...il mattino successivo si sistema

per farla ancora + semplice...alle 17.30 chiudi la barra..che corrisponde all'indice..quindi pure la migliore....e nei restanti minuti hai tempo per tradare

 

[marofib]

aggiungo dei dati
ho un paio di ts che fanno il trade ufficiale alle 17.40
poi per altre lunghe ragioni aspetto l'apertura del giorno dopo
il costo di cio' e' del 30 35%...(ok il mio e' un trading + veloce.....ma sono sicuro che se vai a fare i conti anche tu ci vai a smenare...meno ...ma ci smeni....senza contare lo stess che magari durante il TG......ti vedi ws saltare dove volevi)

 

[sabby61]

Che dire?
Il sistema è sempre long (da 20416). Io sempre flat: ormai se ne riparlerà lunedì, per quanto mi riguarda.

 

[sabby61]

Per adesso il long regge ancora.

 

[sabby61]

Bah, è entrato lo SHORT.
Eseguiremo domattina. Speriamo in un'apertura "alta".