FTSE Mib TS daily 2015
- Creatore Discussione sabby61
- Data di Inizio
sabby61
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Il sistema si sarebbe comportato meglio, nell'ultimo anno, con altri "ritmi".
Ma, detto così, non ha nessun valore.
Come ho già detto, il TS cerca di individuare le fasi di trend e quelle di "no trend".
In queste ultime, utilizza una misura di ipercomprato, ipervenduto per decidere.
Nelle fasi trend, invece, a seconda della volatilità (divisa in 3 fasce), usa la velocità di medie mobili a n (giorni) differenti.
In particolare, adesso segue quella a 4 gg (ma stasera dovrebbe passare a quella a 9 gg, per l'abbassamento della vola, calcolata in un certo modo).
Nel caso di vola particolarmente alta, si basa sulla velocità a 28 gg.
Nell'ultimo anno, tuttavia, e solo nell'ultimo anno, sarebbe andato molto meglio seguendo la velocità a 3 gg anzichè 4.
E, in misura molto minore, la 22 invece della 28.
Con questa modifica, che, ripeto, non è giustificata, le ultime operazioni sarebbero state:
long in apertura 19 gennaio (19225);
reverse short il 30 gennaio (20639) +1414;
reverse reverse long il 3 febbraio (20627) +12;
reverse short stamattina (20534) -93.
E' solo un periodo (ultimo anno circa) o effettivamente qualcosa è cambiato (sta cambiando) nel "ritmo" della nostra borsa?
Intanto a Napoli continua a nevicare.
Ma, detto così, non ha nessun valore.
Come ho già detto, il TS cerca di individuare le fasi di trend e quelle di "no trend".
In queste ultime, utilizza una misura di ipercomprato, ipervenduto per decidere.
Nelle fasi trend, invece, a seconda della volatilità (divisa in 3 fasce), usa la velocità di medie mobili a n (giorni) differenti.
In particolare, adesso segue quella a 4 gg (ma stasera dovrebbe passare a quella a 9 gg, per l'abbassamento della vola, calcolata in un certo modo).
Nel caso di vola particolarmente alta, si basa sulla velocità a 28 gg.
Nell'ultimo anno, tuttavia, e solo nell'ultimo anno, sarebbe andato molto meglio seguendo la velocità a 3 gg anzichè 4.
E, in misura molto minore, la 22 invece della 28.
Con questa modifica, che, ripeto, non è giustificata, le ultime operazioni sarebbero state:
long in apertura 19 gennaio (19225);
reverse short il 30 gennaio (20639) +1414;
reverse reverse long il 3 febbraio (20627) +12;
reverse short stamattina (20534) -93.
E' solo un periodo (ultimo anno circa) o effettivamente qualcosa è cambiato (sta cambiando) nel "ritmo" della nostra borsa?
Intanto a Napoli continua a nevicare.
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