Ts su azioni e Ts su Fiat (1 Viewer)

[Damien]

{*************************************** ***************************************
* SUPERTREND
**************************************** **************************************}
Var: volatilita(0),
prezzomediano(0),
bandaup(0),
bandadn(0),
trend(0),
supertrend(0);

//Input: inizio(0),
Var: coefficiente(3),inizio(0);

//**************************************** **************************************
//CALCOLO DELLA VOLATILITA'
//La volatilità è calcolata sull'ATR di 10 periodi

volatilita = ATR(C, 10);

//**************************************** **************************************
//CALCOLO DEL PREZZO MEDIANO
//Il prezzo mediano è rappresentato da massimo + minimo diviso due

prezzomediano = (H + L) / 2;

//**************************************** **************************************
//CALCOLO DELLE BANDE
//la banda up è corrispondente al prezzomediano + coefficiente x atr
//la banda down è corrispondente al prezzo mediano - coefficiente x atr
//Nota il coefficiente standard è solitamente impostato a 3

bandaup = prezzomediano + (coefficiente * volatilita);
bandadn = prezzomediano - (coefficiente * volatilita);

//**************************************** **************************************
//INIZIALIZZAZIONE TREND A 1 CON ESAME PRIMA BARRA (non necessario se iniz. la var.

if inizio = 0 then trend = 1; inizio = 1; endif;

//**************************************** **************************************
//CASO 1
//Se il trend = 1 e il close è inferiore alla banda down allora il trend
//diventa negativo, il calcolo della banda diventa quello standard e la
//supertrend assume l'aspetto della banda superiore in quanto il trend
//è diventato negativo.

if trend = 1 and
C < bandadn[1]
then
trend = -1;
bandaup = prezzomediano +
(coefficiente * volatilita);
supertrend = bandaup;
endif;

//**************************************** **************************************
//CASO 2
//Se il trend = 1 e il close è maggiore o uguale della banda down e la bandadown
//è inferiore alla bandadown precedente, il trend rimane sempre positivo ma
//la bandadown rimane sempre allo stesso livello e non scende.
//Il concetto principale è che nel caso in cui il trend è positivo una volta
//determinata la prima volta la bandadown, quest'ultima puo' solo salire ad
//inseguimento (in una sorta di trailing stop).

if trend = 1 and
C >= bandadn[1] and
bandadn < bandadn[1]
then
bandadn = bandadn[1];
supertrend = bandadn;
endif;

//**************************************** **************************************
//CASO 3
//Se il trend = 1 e il close è maggiore o uguale della banda down e la banddown
//è maggiore della bandadown precedente, il trend rimane sempre positivo ma
//la supertrend assume lo stesso livello della bandadown in maniera che il
//limite della banda inferiore si alza ad inseguimento
if trend = 1 and
C >= bandadn[1] and
bandadn >= bandadn[1]
then
supertrend = bandadn;
endif;

//**************************************** **************************************
//CASO 4
//Se il trend è negativo e il close risulta maggiore della bandaup allora il
//trend diventa positivo, il calcolo della banda diventa quello standard e la
//supertrend assume l'aspetto della banda inferiore in quanto il trend è
//diventato positivo

if trend =-1 and
close > bandaup[1]
then
trend = 1;
bandadn = prezzomediano -
(coefficiente * volatilita);
supertrend = bandadn;
endif;

//**************************************** **************************************
//CASO 5
//Se il trend è negativo e il close risulta inferiore uguale alla bandaup e la
//bandaup risulta maggiore della bandaup precedente allora il trend rimane
//sempre negativo e la bandaup rimane sempre allo stesso livello.
//Il concetto è che se il trend è negativo la banda superiore, una volta fissata
//puo' solo scendere ad inseguimento come in una sorta di trailing stop.

if trend =-1 and
close <= bandaup and
bandaup > bandaup[1]
then
bandaup = bandaup[1];
supertrend = bandaup;
endif;

//**************************************** **************************************
//CASO 6
//Se il trend è negativo e il close risulta inferiore uguale alla bandaup e la
//bandaup risulta inferiore della banda precedente allora la supertrend assume
//il nuovo valore della bandaup

if trend =-1 and
close <= bandaup and
bandaup <= bandaup[1]
then
supertrend = bandaup;
endif;

//**************************************** **************************************
//Colora le barre a seconda che il trend sia positivo (1) o negativo (-1)

if trend = 1 then colorbar(lime);
else colorbar(red); endif;

//**************************************** **************************************
//Disegno la supertrend
PlotChart(supertrend, 0, blue, solid, 3);

La traduzione non è mia, credo sia di robom

 

[ale73a]

Si forse è bene chiarire, molti non lo sanno.
Il Visual Trader registra su files tutte le operazioni che uno dei sistemi, qualora caricati su un titolo, compiono durante la giornata.
Questi files potete trovarli nella sottocartella \segnali.

Uno dei modi per riconoscere i sistemi farlocchi (buoni all'apparenza, ma fasulli nella realta) da quelli buoni realmente consiste nel verificare se le operazioni compiute dal sistema in tempo reale (vedi i files), sono uguali a quelli riportati in seguito dal sistema in fase di backtest.

Se le operazioni coincidono per tempo(ora/minuti) e prezzo allora il sistema è valido, cioè fa le cose per bene. Se il sistema è dotato di qualche istruzione che manipola l'equity perchè guarda al futuro, (per esempio il trailing stop o gli ingressi errati in barra), tale corrispondenza manca.

Questo è uno dei criteri per validare la veridicità di un sistema.
Ciao.

la sottocartella è dentro la cartella ts...ma è possibile che sia vuota? oggi ero al pc con un ts sul fib e mi sono visto 2 o 3 segnali dal vivo...però la cartella è vuota

 

[Damien]

la sottocartella è dentro la cartella ts...ma è possibile che sia vuota? oggi ero al pc con un ts sul fib e mi sono visto 2 o 3 segnali dal vivo...però la cartella è vuota

Si vero \ts\segnali.

Mah a meno che non esista qualche strana impostazione che tu hai attivato e che non conosco, ogni volta che il vt determina un segnale via ts, questo viene scritto su file.

 

[@ndy]

a proposito di FIAT......... se avessero dato i nomi alle makkine...come tu ai tuoi TS....
nè avrebbero vendute la 1/2 come minimo...

ciao D.

 

[@ndy]

resta intatta la stima.....

ovviamente
ciao

 

[ale73a]

Si vero \ts\segnali.

Mah a meno che non esista qualche strana impostazione che tu hai attivato e che non conosco, ogni volta che il vt determina un segnale via ts, questo viene scritto su file.

vedo che sei online, così approfitto x chiederti: come mai il comando checkmax + exitonlyifcloseon mi funziona in un vt (che uso x i backtest), ma quando lo copio in un altro vt (su un'altra directory), questo mi resta in nero e non in verde dandomi errore di sintassi? hai un'idea del motivo
ps: anche se copio il file .tts fa la stessa cosa
ciao!

 

[Damien]

sh 4.5125 da stamattina on per lunedì

resa 42% nel mese operazioni backtest e oggi rt

 

[Damien]

vedo che sei online, così approfitto x chiederti: come mai il comando checkmax + exitonlyifcloseon mi funziona in un vt (che uso x i backtest), ma quando lo copio in un altro vt (su un'altra directory), questo mi resta in nero e non in verde dandomi errore di sintassi? hai un'idea del motivo
ps: anche se copio il file .tts fa la stessa cosa
ciao!

E' molto semplice: nell'altra directory non hai una versione aggiornata.
Credo che checkmax sia stato introdotto con la beta 14.

 

[ale73a]

E' molto semplice: nell'altra directory non hai una versione aggiornata.
Credo che checkmax sia stato introdotto con la beta 14.

x TE è molto semplice... GRAZIE ANCORA

 

[picchio63]

ehila'