Ts trader
- Creatore Discussione marofib
- Data di Inizio
marofib
Forumer storico
Cogliendo il suggerimento di vericare come si comporta in prossimita’ del reverse ho provato questa soluzione(una delle tante)
A)
Partiamo dal concetto che Il ns fair value e’ la sma50
Quindi x andare corto l’ottimale sarebbe farlo da sopra e viceversa
Se siamo fuori dal fair value e quindi in posizione potenzialmente rischiosa ,faccio questo controllo x non girarmi con prezzi estemporanei:
Verifico il max-min dell’ora precedente.…ma senza considerare l’ultima mezz’ora
Esempio sono le 13,30…..vado a vedere il max del periodo 12.00 13.00
Se il max dell’ultima barra (15 minuti) e’ maggiore di quel max vado long….viceversa x lo short
Attenzione: se controllo la mattina presto devo evitare di tirare dentro prezzi del giorno prima..che possono essere anche troppo distanti causa gap
B) Se sono sopra la sma200 daily e sopra la sma14 daily (quest’ultima presa a caso tra quelle abbastanza usate) non vado short ma semplicemente flat
Il miglioramento e’ nell’ordine del 20-25%...ma soprattutto un discreto taglio di trade
Ho provato il parabolic sar nella configurazione giornaliera standard ma non va..sembrano risultati casuali( e se non va nella config.standard e’ preoccupante…segno che i traders non lo usano)
Magari con qualche specifica intraday puo’ anche andare se preso a calci….ma non mi convince ..ma sono pronto a ricredermi se qualcuno mette un report con storico importante.
Ho il foglio del test ,se vi interessa lo allego
Per cavare + sangue, visto che l’orizzonte temporale e’ analogo e sembrano non pestarsi i piedi, proporrei di fare mean reverting comprando sul minimo del 4 gg e rivendendo il giorno dopo (ts che postai tempo fa’ )…..e in questo caso otteniamo altri 17000 …da sommare ai 36000 dello standard.(ovviamente rivendo se le medie sono in cross negativo e soddisfo il controllo del punto a ….altrimenti resto lungo)
Viene una cosa così(vanno agg comm e slippage…non li ho messi x paragonare mele con mele)….sembra +costante e con buon tracking del benchmark nei periodi di bassa volatilità ,tradizionalmente ostile
A)
Partiamo dal concetto che Il ns fair value e’ la sma50
Quindi x andare corto l’ottimale sarebbe farlo da sopra e viceversa
Se siamo fuori dal fair value e quindi in posizione potenzialmente rischiosa ,faccio questo controllo x non girarmi con prezzi estemporanei:
Verifico il max-min dell’ora precedente.…ma senza considerare l’ultima mezz’ora
Esempio sono le 13,30…..vado a vedere il max del periodo 12.00 13.00
Se il max dell’ultima barra (15 minuti) e’ maggiore di quel max vado long….viceversa x lo short
Attenzione: se controllo la mattina presto devo evitare di tirare dentro prezzi del giorno prima..che possono essere anche troppo distanti causa gap
B) Se sono sopra la sma200 daily e sopra la sma14 daily (quest’ultima presa a caso tra quelle abbastanza usate) non vado short ma semplicemente flat
Il miglioramento e’ nell’ordine del 20-25%...ma soprattutto un discreto taglio di trade
Ho provato il parabolic sar nella configurazione giornaliera standard ma non va..sembrano risultati casuali( e se non va nella config.standard e’ preoccupante…segno che i traders non lo usano)
Magari con qualche specifica intraday puo’ anche andare se preso a calci….ma non mi convince ..ma sono pronto a ricredermi se qualcuno mette un report con storico importante.
Ho il foglio del test ,se vi interessa lo allego
Per cavare + sangue, visto che l’orizzonte temporale e’ analogo e sembrano non pestarsi i piedi, proporrei di fare mean reverting comprando sul minimo del 4 gg e rivendendo il giorno dopo (ts che postai tempo fa’ )…..e in questo caso otteniamo altri 17000 …da sommare ai 36000 dello standard.(ovviamente rivendo se le medie sono in cross negativo e soddisfo il controllo del punto a ….altrimenti resto lungo)
Viene una cosa così(vanno agg comm e slippage…non li ho messi x paragonare mele con mele)….sembra +costante e con buon tracking del benchmark nei periodi di bassa volatilità ,tradizionalmente ostile
Allegati
rlltrading
01/09/2016
ciao mario
dimmi perfavore il valore del parabolic time price system del fib a 15 min così tarato:
0,01/0,001/0,1
quanto ti segna adesso?
uso del parabolic deve essere stesso che le medie devi avere la candela da cui far partitre lo stop loss altrimenti se lo usi puro segnale non te ne fai nulla, come tu dici sopra.
marofib
Forumer storico
non l'ho testato intraday ma sul daily..perche' secondo me deve andare prima li'
se vuoi il foglio lo linko
rlltrading
01/09/2016
ma come lo hai usato il parabolic?
come se ti fornisse la candela di eventuale stop loss o come segnale puro?
a me funziona bene sul 15 min
marofib
Forumer storico
daily
prima deve avere un senso da solo...e standard..almeno io uso sto approccio
se non va da solo..cestino
rlltrading
01/09/2016
se lo usi puro allora cestinalo.
io lo uso diversamente,(come le medie deve darmi la candela di partenza), anticipare di poco le medie e darmi eventuale stop loss (se se medie mi daranno il segnale chiaramente)
il sistema se lavora bene deve produrre dei livelli di prezzo su cui operare, appena il segnale è dato (punto di massima criticità)