Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 1 (14 lettori)

[bellyfull]

richiesta info

ciao a tutti...
grazie reef x i consigli... alla fine ci vado domani in banca...


qualcuno sa dirmi perchè questa perpetua bnp che quota 80
USF1058YHV32 con interesse del 8% sul nominale rende circa il 10%

grazie

 

[bellyfull]

volevo dire che mi sembra che quoti basso rispetto ad altre perp bnp e volevo capire se c'è qualche motivo?

grazie ankora

 

[maxinblack]

Andando a spulciare il foglio

http://spreadsheets.google.com

Sulla pagina parametri,mi sono divertito a selezionare quelle P. con rendimenti pre call e a scadenza piu' elevati, ho evitato quei nomi consueti di cui parliamo sempre.
Ne e' venuta fuori questa lista:
Secondo voi e' tutta spazzatura o c'e' qualche perla nascosta da prendere in considerazione?

Nome/ISIN/prezzi bid ask/cedola/call/cedola post call/rendimento alla call/YTC

Commerzbank Cap. Fund. Trust I DE000A0GPYR7 53,32 53,63 5,012% 12/04/2016 euribor 3m + 2,15% 9,35% 19,35%


Déxia Funding Luxembourg XS0273230572 51 51,5 4,892% 02/11/2016 Euribor 3 mesi + 1,78% 9,50% 19,31%

Investec XS0222692328 65 65 7,075% 24/06/2015 euribor 3m + 5,625% 10,88% 18,69%

Irish Life XS0285885009 45 50 5,25% 08/02/2017 euribor 3m + 2,03% 10,50% 20,38%

AIB XS0151811253 25 26 7,625% 23/07/2027 libor £ 6m + 2,40% 29,33% 37,18%

Barclays Bank PLC XS0350187430 85 90 8,25% 15/12/2018 libor £ 3m + 4,00% 9,17% 10,32%

HBOS Capital Funding N° 4 XS0353590366 70,63 71,61 9,54% 19/03/2018 libor £ 3m + 6,75% 13,32% 17,34%


Investec XS0283613437 67,43 68,43 6,25% 23/01/2017 libor £ 3m + 2,11% 9,13% 14,46%

Barclays Bank PLC US06739H5110 23,71 23,79 7,75% 15/03/2013 invariata 32,58% 84,04%

BNP Paribas USF1058YHV32 79 79 8,05% 29/06/2015 invariata 10,19% 14,38%

.
HSBC US4042806046 21,55 21,62 6,2% 16/12/2010 28,68% 282,84%

HSH Nordbank Resparcs XS0159207850 24,41 24,59 8% 28/09/2009 32,53% 46

.
LLyods XS0156923913 69,25 69,68 6,35% 25/02/2013 euribor 3m + 2,50% 9,11% 20,31%

BAYERISCHE LANDESBANK XS0290135358 36,26 36,49 6,203% 31/05/2017 17,00% 31,05%

.
DEUTSCHE APOTHEKEN BANK DE0001365880 50 60 7,133% 31/07/2014 11,89% 23,04%

HYPO REAL ESTATE XS0303478118 18,97 19,03 5,864% 14/06/2017 30,81% 54,84%

LB SCHLESWIG-HOLSTEIN XS0142391894 26,75 32,75 7,408% 30/06/2014 22,62% 49,11%

ANGLO IRISH ASSET XS0268814125 19,97 20,22 5,219% 29/09/2016 25,81% 51,48%

SNS REAL GROEP XS0310904155 60,47 60,97 6,258% 17/07/2017 10,26% 16,82%

BANCAJA XS0205497778 45 45 4,625% 17/11/2014 10,28% 27,12%

BANCAJA INTL FIN ES0214977102 48,03 48,64 4,375% 03/03/2016 8,99% 20,87%

.
BANCO PASTOR UT2 ES0213770011 45,17 45,83 11/06/2014 0,00% 18,07%

UP

 

[reef]

volevo dire che mi sembra che quoti basso rispetto ad altre perp bnp e volevo capire se c'è qualche motivo?

grazie ankora

E' una segnalazione interessante.
Bisognerebbe capire:
1. se la quotazione riportata è quella operativa (magari quando cerchi di comprarla la quotano 95);
2. se non c'è qualche clausola nel prospetto che la penalizza;
3. se c'è un semplice errore nei dati riportati

Grazie a te

 

[Mantigora]

Ottima iniziativa, ma attenzione perche alcune quotano a 25/25 oppure 30/30,quindi il rendimento a scadenza e falsato

 

[reef]

Ottima iniziativa, ma attenzione perche alcune quotano a 25/25 oppure 30/30,quindi il rendimento a scadenza e falsato

Sì, infatti bisogna prenderlo molto con le pinze. In sostanza bisognerebbe standardizzare 3-4 colonne su cui si fanno i conti.
In particolare:
- interesse fino alla call, nel caso di TV pescando il valore euribor (o altro) da un'unica cella aggiornabile
- data call
- interesse post call, con l'accortezza di cui sopra
- calcoli in ipotosi call e non call, alla data della call e, ad esempio, 10 anni dopo (4 formule)

Se qualcuno vuole contribuire... Magari nei prossimi giorni abbozzo...

 

[Mais78]

Sì, infatti bisogna prenderlo molto con le pinze. In sostanza bisognerebbe standardizzare 3-4 colonne su cui si fanno i conti.
In particolare:
- interesse fino alla call, nel caso di TV pescando il valore euribor (o altro) da un'unica cella aggiornabile
- data call
- interesse post call, con l'accortezza di cui sopra
- calcoli in ipotosi call e non call, alla data della call e, ad esempio, 10 anni dopo (4 formule)

Se qualcuno vuole contribuire... Magari nei prossimi giorni abbozzo...

Ho gia' tutte queste cose nel foglio che uso personalmente, magari dopo vi incollo una riga nel foglio principale

 

[Mais78]

Sono molto professionali sopratutto Torelli e Terzano ma tutti sono seri.

ma secondo voi un cippino sulle perpetual alla fine lo ha messo anche il croupier Torelli??

Chissa' cosa avra' pensato in questi mesi...

 

[Topgun1976]

ma secondo voi un cippino sulle perpetual alla fine lo ha messo anche il croupier Torelli??

Chissa' cosa avra' pensato in questi mesi...

Secondo me SI

 

[Mais78]

Quotazioni aggiornate

quotazioni oggi. Ho aggiunto un foglio con un esempio per il calcolo "quick & dirty" dei principali parametri