Ultimo atto ..........

[Allachetichella]

va bene. cerco!
quindi la risposta giusta non è quella che ho scritto io. almeno questo puoi dirmelo!!

sorry, la seconda operazione non la conosco quindi non rispondo!

si comunque shortare una call ha rischio illimitato...

 

[lafenice2]

va bene. cerco!
quindi la risposta giusta non è quella che ho scritto io. almeno questo puoi dirmelo!!

Cerca cerca

La risposta giusta sta nel fatto che, a parità di spesa, il max guadagno se arriva a target ce l'hai con uno strike 500 punti sopra circa. Se cerchi bene troverai anche una tabellina che credo di aver postato.

 

[Allachetichella]

riprendiamo il discorso è rifacciamo la domanda cambiando lo strike e la quota di arrivo del fituso di 500 punti .

diamo per scontato che il fituso il 19 luglio giorno della scadenza quoterà 13500 punti esatti cosa mi conviene comprare adesso a parità di somma investita per guadagnare di pù tra queste due sole alternative......??

1) la 15000 che adesso mi costa 174 punti
2) la 14000 che adesso mi costa 34 punti

dai aspetto le risposte e senza pensarci e senza calcolatrice e voglia sapere pure il punto di pareggio tra le due alternative senza calcolatrice.

immagino sia da queste parti la risposta?

grazie fenice, nel weekend leggerò quelle pagine e cercherò la risposta!

 

[Allachetichella]

Cerca cerca

La risposta giusta sta nel fatto che, a parità di spesa, il max guadagno se arriva a target ce l'hai con uno strike 500 punti sopra circa. Se cerchi bene troverai anche una tabellina che credo di aver postato.

 

[treno]

immagino sia da queste parti la risposta?

la pagina successiva la 204.

 

[Talloni]

hai capito benissimo

allora devi essere proprio sicuro di quello che fai, oppure hai manie di onnipotenza

 

[treno]

allora devi essere proprio sicuro di quello che fai, oppure hai manie di onnipotenza

la seconda che hai detto

 

[rob.luc]

Scusate una domanda da sommo ignorante:
che differenza c'è tra vendere delle opzioni SHORT CALL e comprare delle opzioni LONG PUT?

( Ora so che mi bannerete da questo forum.... )

su una fai l'assicuratore:a fronte del premio incassato ti esponi a un rischio n (vendi call)
sull'altra (fai l'assicurato) inverti le parti(compri put).
sulla resa delle due............ci scrivi un trattato


a te la scelta

 

[♦ Il Joker ♦]

per me questo o quello pari sono , perdo comunque.......

Si treno ma se domani siamo a 17900 a te che ti importa. ..basta essere a target entro scadenza no?

 

[Allachetichella]

Tutto giusto anche per i miei calcoli. Ma credo che il punto sia un altro.
Il massimo guadagno (alle condizioni date) ce l'hai comprando una put che sia di circa 500 punti superiore a quanto segnerà a scadenza.
Fa una prova con le altre put poco sotto o poco sopra i 14000.

perfetto lascia perdere le virgole non è quello il punto i prezzi sono quelli della migliore proposta in acquisto in quel preciso istante
la cosa importante è che hai compreso l'ingranggio questo è quello che conta , sai già che se scendi la simulazione di altri 500 punti è perfettamente uguale .
a questo punto possiamo affermare che :

a parità di somma investita il maggior profitto lo avremo con lo strike che precede la quota di arrivo del fituso..........

ad esempio se il fituso arriva a 14000 lo avremo con la put 14500 se il fituso arriva a 17500 il maggior profitto lo avremo con la call 17000.......

direi che queste due sono risposte inerenti al tema...

se non ho capito male quindi già a 16500 come target di scadenza di ottobre, a parità di spesa, dovrebbe essere più conveniente la 17.000. ora rivado a fare i calcoli e capire dove ho sbagliato...

giusto treno e fenice?