nagual
mondo patafisico
e te pareva.....
Io penso di portare over, oltre le mediase,t anche uno shortino su Telecom aperto oggi, però sto preoccupato.
Ultimo atto ..........
- Creatore Discussione treno
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e te pareva.....
Io penso di portare over, oltre le mediase,t anche uno shortino su Telecom aperto oggi, però sto preoccupato.
Allachetichella
Forumer storico
perfetto treno. tutto chiaro, tabellina fatta.
quindi possiamo affermare che hai scelto la 17.000 invece che la 17.500 perchè hai un target da raggiungere prima o a scadenza inferiore a 16.250? non sto dicendo che ci dobbiamo andare per forza. voglio solo capire se ho ragionato correttamente per capire questa mattina alle 9.30 quale scelta avrei dovuto fare.
treno
trenotrading.blogspot.it
si ho messo il target minimo di estensione di BC al 127% partendo dal massimo di oggi
Allegati
treno
trenotrading.blogspot.it
un pò rischioso lo short sulla sip , aspetto che rivada a 0,55 ma sarà dura
nagual
mondo patafisico
Vorrei ricoprirmi a 0,566, mi ci sono ritrovato dentro dall'intraday, che speravo avesse un po' di volatilità....
Comunque la 144 da quando l'ha superata in gap non l'ha più ritoccata. Si degnasse ....
Allegati
lafenice2
Forumer attivo
Ti faccio il ragionamento e tabellina che ho fatto io.
Ho preso i prezzi lettera della chiusura sulla scadenza di ottobre (le opzioni di solito si prendono a mercato). Ho ipotizzato di prendere 10 put con strike a 17000 e l'equivalente in punti dello strike 17500 e 18000 (ho mantenuto i decimali per comodità di calcolo). Questo è il risultato:
Ora ipotizziamo che domani mattina l'apertura sia a 17000 (così evitiamo anche il problema del time decay). L'apertura sarà di 500 punti sotto la chiusura, per sapere quanto quoteranno le nostre put basta prendere i valori delle put (alla chiusura) che quotavano 500 punti sopra. operativamente nella tabella sposto tutto in basso di una riga. La put con strike a 17000 quoterà quanto quotava la 17500, la 17500 quoterà come quotava la 18000 ecc.
Il conto non è precisissimo ma è una buona approssimazione.
Con gli allegati sono una chiavica
Allachetichella
Forumer storico
grazie fenice, domani mi concentro su questo secondo passaggio. per oggi mi è sufficiente aver capito i motivi della scelta.Ti faccio il ragionamento e tabellina che ho fatto io.
Ho preso i prezzi lettera della chiusura sulla scadenza di ottobre (le opzioni di solito si prendono a mercato). Ho ipotizzato di prendere 10 put con strike a 17000 e l'equivalente in punti dello strike 17500 e 18000 (ho mantenuto i decimali per comodità di calcolo). Questo è il risultato:
Vedi l'allegato 249629
Ora ipotizziamo che domani mattina l'apertura sia a 17000 (così evitiamo anche il problema del time decay). L'apertura sarà di 500 punti sotto la chiusura, per sapere quanto quoteranno le nostre put basta prendere i valori delle put (alla chiusura) che quotavano 500 punti sopra. operativamente nella tabella sposto tutto in basso di una riga. La put con strike a 17000 quoterà quanto quotava la 17500, la 17500 quoterà come quotava la 18000 ecc.
Il conto non è precisissimo ma è una buona approssimazione.
Vedi l'allegato 249630
Con gli allegati sono una chiavica
ho provato a costruire le tabelle con 18.000 e 18.500 e mi è molto chiaro che più alzo il valore e meno rischio di perdere ma chiaramente rischio di guadagnare anche molto meno se la scommessa fatta risulta vincente.
ad esempio con una 18500 comprata stamattina a parità di spesa avrei rispetto alla 17000:
da 18.499 a 17400 una minor perdita
da 17399 a 16450 circa un maggior guadagno
da 16450 circa a 0 un minor guadagno
sopra 18500 la stessa perdita.
buona serata a tutti
treno
trenotrading.blogspot.it
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