Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (4 lettori)

[troppidebiti]

ah era questa la sorpresina

Citigroup in forte calo dopo analista su svalutazioni in trim4

Reuters - 30/10/2009 18:43:20

 

[Ronzy2001]

Posizioni invariate.

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve short 22075 30/10/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

 

[Ronzy2001]

Posizioni invariate.

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve short 22075 30/10/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

 

[cirmolotto]

Mi basta 1 conto solo.....devo solo verificare che per somma algebrica il numero di contratti in carico sul conto coincida con quelli sui ts.

Scusa, ma non riesco a capire, come fai ad avere contemporaneamente L e S? Usi scadenze diverse? Altrimenti quando vai S ottieni il calo del PMC ma perdi il gain sul calo?
Abbi pazienza, ho letto il tuo 3D, e mi sembrava abbastanza chiaro, ma questa cosa di un conto solo mi ha messo in confusione. Dove sbaglio?
Ciao e grazie
aurelio

 

[Ronzy2001]

Scusa, ma non riesco a capire, come fai ad avere contemporaneamente L e S? Usi scadenze diverse? Altrimenti quando vai S ottieni il calo del PMC ma perdi il gain sul calo?
Abbi pazienza, ho letto il tuo 3D, e mi sembrava abbastanza chiaro, ma questa cosa di un conto solo mi ha messo in confusione. Dove sbaglio?
Ciao e grazie
aurelio

Supponiamo di avere 2 operazioni:
1) Long aperta a 100 chiusa a 200 dal giorno 1 al giorno 30.
2) Short aperta a 180 chiusa a 150 dal giorno 10 al giorno 20.

Con 2 conti separati avrai +100 da una parte e + 30 sull'altro conto
100+30=130

Su un conto solo:
Il giorno 10 incassi 80 su ingresso short e passi flat, il giorno 20 rientri long a 150 e chiudi il giorno 30 a 200.
80+50=130

 

[rlltrading]

Posizioni invariate.

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve short 22075 30/10/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

ciao ronzy
quanto è la % di operazioni con loss aperte sul breve con un medio che ha segnale opposto?

io con un medio al rialzo e un breve al ribasso che entra considero sempre il breve (se movimento è regolare) falso e porterà in loss.
comunque opero sempre col breve anche se per over attendo che si giri sullo stesso segnale del medio.

un 2% di differenza tra il tuo breve e medio mi sembra poco comunque è un mio pensiero che può essere sbagliato.

Luca

 

[Ronzy2001]

ciao ronzy
quanto è la % di operazioni con loss aperte sul breve con un medio che ha segnale opposto?

io con un medio al rialzo e un breve al ribasso che entra considero sempre il breve (se movimento è regolare) falso e porterà in loss.
comunque opero sempre col breve anche se per over attendo che si giri sullo stesso segnale del medio.

un 2% di differenza tra il tuo breve e medio mi sembra poco comunque è un mio pensiero che può essere sbagliato.

Luca

Si tu usi il medio periodo come flitro direzionale del breve. Io faccio una cosa un pò diversa.

quanto alla diferenza tra medio e breve non ho ben capito...

 

[rlltrading]

breve short 22075 30/10/09
differenza tuo breve-medio poco +2%, mio dubbio se questo sia veramente di aiuto, ma solo tu puoi saperlo.
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

 

[Ronzy2001]

breve short 22075 30/10/09
differenza tuo breve-medio poco +2%, mio dubbio se questo sia veramente di aiuto, ma solo tu puoi saperlo.
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

Ripropongo eq da inizio anno...a me pare proprio di si (no back test questi)
I vari TF non si "parlano" tra loro nel mio caso.

http://www.investireoggi.it/forum/1128807-post249.html

 

[marofib]

un 2% di differenza tra il tuo breve e medio mi sembra poco comunque è un mio pensiero che può essere sbagliato.

Luca

non e' detto anche se questo puo' far pensare che sia molto correlato
cmq in excel c'e' la funzione x togliersi il pensiero