Uno sguardo all'indice Spmib (5 lettori)

D.J

Forumer storico
Mi associo al parere (scientifico )di Amboise...
Personalmente l'anno scorso piu' e piu' volte ho fato 30/40 operazioni consecutive profittevoli... in intra o swing e non me ne' vanto ,perche' a dicembre dopo 11 mesi consecutivi a crescere la curva ho lasciato un 35% del guadagnato...in un solo mese per l'unica operazione errata dell'anno.Quello che voglio dire o aggiungere e' che ,anche se si e' bravi nel riuscire a farlo...stanca la mente a tal punto che prima o poi commetti un errore ...che mai avresti commesso a mente lucida,per cui anche questo non va sottovalutato...non siamo macchine.A Tal proposito da quest'anno mi ero gia' attrezzato ad operare sopratutto su Swing ampi...e lunghi...vedremo.

Per quanto riguarda il discorso cicli...non e' principalmente un problema di 2 o 4 anni ..ma di Dominanza..e per questo motivo trovo accettabili entrambe le Teorie,come piu' volte detto i cicli possono essere osservati e studiati con metodi diversi.Personalmente preferisco l'ipotesi 4...ma cio' non significa che per questo motivo mi attendo la conclusione ordinaria...attendibile...anzi...

A Titolo di curiosita' siamo in prossimita' di una eclissi lunare.. che a New York avverra' entro qualche oretta...mentre in Italia a mercati chiusi....ma l'evento o meglio gli effetti, dipenderanno da altre variabili, per quanto riguarda i mercati interessati ed i tempi di attivazione...non e' una cosa automatica....forse ne' riparleremo.

Poi aggiungo che come ipotizzato area 19810 doveva dimostrarsi una Resistenza Tosta non sorpassabile in quella fase....e mi pare che ci siamo,cosi come l'ipotesi segnalata di un Top il 26 perfettibilmente avvenuto nel giorno esatto...e senza superare il massimo del 03/01.
 

D.J

Forumer storico
Per ogni 1000 analisti tecnici ,statisticamente solo 10 sono analisti ciclici. La forte discrepanza nasce ,penso dalla difficolta' reale, di riuscire a farli funzionare con vero profitto... Quindi molti preferiscono il Day Trading,con approcci piu' rapidi.Da quello che ho capito io,nella mia esperienza E' ,che il Vero problema non dipende dal tipo di operativita' utilizzata,ma da chi Opera.Per il motivo prima citato, la stragrande maggioranza operara in intra o Swing brevi...e quindi bisogna anche capire che se la maggioranza si espone sul " breve termine"e anche ovvio che e' li che la statistica vince.Quindi vero che si perde di piu' in modo direttamente proporzionale al tempo utilizzato sul mercato, ed e' bene saperlo...ma cio' a mio parere non puo' dimostrare con accuratezza che la causa sia il tempo di durata del trade ,per il semplice fatto che se il 90% opera sul breve e' chiaro che i perdenti possono trovarli soltanto in quella categoria ...quindi statistica Vera nella percentuale di perdenti ... dubbia sul motivo reale. Se poi parliamo di 1 o 2 anni ....forse si entra in categoria di investitore e non di trader.La mia conclusione quindi e' che il 95% (o quanto sia)perde perche' in verita'il trading e' tosto .In conclusione il brevissimo e' a mio parere sicuramente piu' aggressivo come approccio ,ma forse solo relativamente piu' rischioso.Ad esempio chi opera in intra non si espone all'incertezza della notte... o a drawdown elevati..ma di contro, spende di piu' in commissioni ed in dispendio energetico..La mia formula e' di tutto un po' con tendenza a tenere ..il piu' possibile preferibilmente in gain...ma continuare ad uscire in caso di errore ...comunque..senza se e senza ma...a meno che non sia una decisione di investimento fatta prima di iniziare il trade a bocce ferme e mai strada facendo....
 

amboise

ci metto la lingua
Per ogni 1000 analisti tecnici ,statisticamente solo 10 sono analisti ciclici. La forte discrepanza nasce ,penso dalla difficolta' reale, di riuscire a farli funzionare con vero profitto... Quindi molti preferiscono il Day Trading,con approcci piu' rapidi.Da quello che ho capito io,nella mia esperienza E' ,che il Vero problema non dipende dal tipo di operativita' utilizzata,ma da chi Opera.Per il motivo prima citato, la stragrande maggioranza operara in intra o Swing brevi...e quindi bisogna anche capire che se la maggioranza si espone sul " breve termine"e anche ovvio che e' li che la statistica vince.Quindi vero che si perde di piu' in modo direttamente proporzionale al tempo utilizzato sul mercato, ed e' bene saperlo...ma cio' a mio parere non puo' dimostrare con accuratezza che la causa sia il tempo di durata del trade ,per il semplice fatto che se il 90% opera sul breve e' chiaro che i perdenti possono trovarli soltanto in quella categoria ...quindi statistica Vera nella percentuale di perdenti ... dubbia sul motivo reale. Se poi parliamo di 1 o 2 anni ....forse si entra in categoria di investitore e non di trader.La mia conclusione quindi e' che il 95% (o quanto sia)perde perche' in verita'il trading e' tosto .In conclusione il brevissimo e' a mio parere sicuramente piu' aggressivo come approccio ,ma forse solo relativamente piu' rischioso.Ad esempio chi opera in intra non si espone all'incertezza della notte... o a drawdown elevati..ma di contro, spende di piu' in commissioni ed in dispendio energetico..La mia formula e' di tutto un po' con tendenza a tenere ..il piu' possibile preferibilmente in gain...ma continuare ad uscire in caso di errore ...comunque..senza se e senza ma...a meno che non sia una decisione di investimento fatta prima di iniziare il trade a bocce ferm de e mai strada facendo....


...... io faccio 5/6 operazioni al mese a ed attualmente ho una posizione long in essere dal giorno 8 che avevo segnalato. Prezzo in carico 18515

.... il long odierno sul fib si manterrà sopra a 18915, supporto di giornata invece 18810

buondì
 
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Franzo

PELO e CONTROPELO
... che vergogna ...... il pessimismo è dilagante a macchia d'olio
ChoCho, tu sai che sono un semplice e ragiono da semplice con qualche complicazione ma, ... ISP a 2,13 quando il 22 maggio stacca 0.178 cent (quasi 9%) la racconta lunga su come in molti siano terrorizzati da eventi imminenti, ... nonostante siano mesi e mesi che leggo per spacciato e sepolto lo S&P.
Meglio così ;-)
 

U055884

Forumer storico
ChoCho, tu sai che sono un semplice e ragiono da semplice con qualche complicazione ma, ... ISP a 2,13 quando il 22 maggio stacca 0.178 cent (quasi 9%) la racconta lunga su come in molti siano terrorizzati da eventi imminenti, ... nonostante siano mesi e mesi che leggo per spacciato e sepolto lo S&P.
Meglio così ;-)
A casa!!!! Di corsa........non andare a seminare zizzania.....via :D
 

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