Programmazione Visual Trader utilizzare l'equity nel ts

[ender85]

ok, chiaro
ma per gli stupidi?
avendo un TS e VT come mi creo omega senza integrali e derivate, ma con i semplici O H L C gain loss e roba simile?
si può fare?

Sicuramente si potrà fare se chiedi al programmatore di visual trader d'implementarlo

Omega in soldoni non è nient'altro che il profit factor, cito un messaggio che ho trovato su internet:

^Doji^ <dojien...........> ha scritto:

> Avrei bisogno della formula Excel per calcolare il profit factor di
> una serie di trade.
> Avendo ad esempio sulla colonna A la lista di gain/loss derivati da
> una serie di trade:
>
> -432
> +527
> -345
> -123
> +1000
>
> la formula dovrebbe dividere tra loro il totale del gain (1527) con il
> totale del loss (900)
>

=SOMMA.SE(A1:A5;">0")/(SOMMA.SE(A1:A5;"<0")*-1)

Come vedi non servono calcoli strani
Per gli altri indicatori ti conviene chiedere a chi conosce la teoria oppure cambiare piattaforma se no sarai sempre a lottare contro il nemico sbagliato

 

[Skarso]

Omega in soldoni non è nient'altro che il profit factor,

attenzione, calcolato però sui rendimenti e non sui prezzi o differenze di prezzo . . .

 

[ender85]

attenzione, calcolato però sui rendimenti e non sui prezzi o differenze di prezzo . . .

te lo dicevo che io e la teoria
cmq ha ragione skarso: la differenza tra il pf e omega è proprio questa!

 

[f4f]

te lo dicevo che io e la teoria
cmq ha ragione skarso: la differenza tra il pf e omega è proprio questa!

l'avevo capita anche io assai diversa

premessa
1 affogo... il lavoro mio strappa il poco tempo che ho
2 ma sui TS ho idee e voglio arrivare a delle conclusioni 'importanti' entro agosto ( sperando in una estate di pioggia )
3 e sto studiando in particolare i metodi di verifica della bontà di un TS e della sua 'disconferma' ( cioè, quando non funziona più )

tesi
avevo capito ( ma ho letto senza approfondire) che Omega definisce anche la distribuine dei rendimenti del TS: cioè, per me è diverso avere una sola operazione eccezzzzionale e molte mediocri e molte appena sotto lo zero, che una con molte operazioni buone e molte cattive, anche a parità di equity totale

e la formulazione sopra messa di Omega non mi permette di vedere questa distribuzione

am I wrong ???

 

[Simgen]

Sicuramente si potrà fare se chiedi al programmatore di visual trader d'implementarlo

Omega in soldoni non è nient'altro che il profit factor, cito un messaggio che ho trovato su internet:

^Doji^ <dojien...........> ha scritto:
 
> Avrei bisogno della formula Excel per calcolare il profit factor di
> una serie di trade.
> Avendo ad esempio sulla colonna A la lista di gain/loss derivati da
> una serie di trade:
>
> -432
> +527
> -345
> -123
> +1000
>
> la formula dovrebbe dividere tra loro il totale del gain (1527) con il
> totale del loss (900)
>
 
=SOMMA.SE(A1:A5;">0")/(SOMMA.SE(A1:A5;"<0")*-1)

Come vedi non servono calcoli strani
Per gli altri indicatori ti conviene chiedere a chi conosce la teoria oppure cambiare piattaforma se no sarai sempre a lottare contro il nemico sbagliato

attenzione, calcolato però sui rendimenti e non sui prezzi o differenze di prezzo . . .

(per rendimenti intendi percentuali)
ok, ora passiamo alla pratica
mi calcolo Omega e poi?
come lo uso?
chiudo, reverso o gestisco il trade
praticamente è mean reverting (o come si scrive)
non mi da nessuna informazione sull'entrare o meno su un segnale
o no?


p.s.: io ho un TS che fa circa il 40% di positivi e il 60% di negativi dove il positivo medio è superiore di un 40% (mai calcolato, ma a occhio ricordando i report) al negativo medio con molti negativi consecutivi (quando il TS fa ping pong in range), quali omega e simili posso usare per equalizzare il tutto filtrando i segnali?

 

[Skarso]

mi sembra di capire che ci sono aspettative riguardo “Omega” che però non sono fondate perché “Omega” non è una sorta di panacea x i problemi del trader, ma è solo un indice di performance valido x valutare i risultati di una simulazione o di un insieme di trades reali . . .
quindi a Simgen rispondo che non può aspettarsi che Omega gli dica quando effettuare o meno un trade . . .
gli dico anche però che 40% di esiti positivi e 60% di negativi imo è una cosa non va bene anche “ad occhio” ( come disse il cieco . . . )
a Simgen ed anche a f4f dico inoltre che occorre valutare anche altri aspetti e parametri, ad es in un buon sistema la kurtosis dovrebbe essere elevata e la skewness dovrebbe essere positiva e questo difficilmente può avvenire se la percentuale di trades negativi è elevata . . .
aggiungo anche che “Omega” non è un indicatore di rischio e quindi occorre anche calcolarsi cose come ad es il Modified VAR e l’ Expected Shortfall . . .
queste ovviamente sono il punto di vista di uno che è “skarso” di nome e di fatto, lascio considerazioni + attendibili a chi è + esperto . . .

 

[alvin_angel]

(per rendimenti intendi percentuali)
ok, ora passiamo alla pratica
mi calcolo Omega e poi?
come lo uso?
chiudo, reverso o gestisco il trade
praticamente è mean reverting (o come si scrive)
non mi da nessuna informazione sull'entrare o meno su un segnale
o no?


p.s.: io ho un TS che fa circa il 40% di positivi e il 60% di negativi dove il positivo medio è superiore di un 40% (mai calcolato, ma a occhio ricordando i report) al negativo medio con molti negativi consecutivi (quando il TS fa ping pong in range), quali omega e simili posso usare per equalizzare il tutto filtrando i segnali?

rendi pubblico il TS e vedrai che qualcuno te lo testa...

se vuoi te lo faccio io aggratis!!!

 

[alvin_angel]

non dovrebbe essere difficile, ma effettivamente come vuoi fare una cosa un po’ diversa questi stupidi pseudo - programmi “conta-barre” entrano subito in difficoltà . . .
eventualmente cambia con qualcosa di + serio, chiedi lumi ad uno equilibrato come Ender, io sono troppo di parte . . .

a mio parere non ne hai mai utilizzato uno...

con questi stupidi programini fai TUTTO (e dico tutto) con due righe di codice...

cia'!!!

 

[alvin_angel]

mi sembra di capire che ci sono aspettative riguardo “Omega” che però non sono fondate perché “Omega” non è una sorta di panacea x i problemi del trader, ma è solo un indice di performance valido x valutare i risultati di una simulazione o di un insieme di trades reali . . .
quindi a Simgen rispondo che non può aspettarsi che Omega gli dica quando effettuare o meno un trade . . .
gli dico anche però che 40% di esiti positivi e 60% di negativi imo è una cosa non va bene anche “ad occhio” ( come disse il cieco . . . )
a Simgen ed anche a f4f dico inoltre che occorre valutare anche altri aspetti e parametri, ad es in un buon sistema la kurtosis dovrebbe essere elevata e la skewness dovrebbe essere positiva e questo difficilmente può avvenire se la percentuale di trades negativi è elevata . . .
aggiungo anche che “Omega” non è un indicatore di rischio e quindi occorre anche calcolarsi cose come ad es il Modified VAR e l’ Expected Shortfall . . .
queste ovviamente sono il punto di vista di uno che è “skarso” di nome e di fatto, lascio considerazioni + attendibili a chi è + esperto . . .

ti faccio i complimenti x la tua preparazione...
io non conosco neanche uno dei termini che hai indicato...

 

[Skarso]

a mio parere non ne hai mai utilizzato uno...

e mai ne utilizzerò uno . . .
io utilizzo solamente linguaggi veri di programmazione cioè general purpose . . .