Volatilità e rischio

[ipman]

ho trovato questi articoli che spiegano l' ATR che è un misuratore di voltilità sul sottostante
http://www.spamming indesiderato/02-sez.tecnica/2003-analisi-tecnica/005-volatilit-/003-average-true-range-atr/default.html

http://www.traderonline.it/oscillatori/atr.htm

io segnalo questo sito sull' analisi dei volumi www.thehawktrader.com

 

[geronimos]

Riporto su questo post perchè mi pare molto interessante! Si potrebbe aprire una discussione a riguardo. Dal mio punto di vista mi sembra un approccio valido per valutare ogni tipo di volatilità e su ogni mercato. E' vero?
Un saluto da geronimos

 

[geronimos]

IMPORTANTE!

ovviamente tali considerazioni vengono lette in modo assai diverso da chi tratta opzioni.. la fase considerata più negativa per il trading sui titoli o i future , quella ad alta volatilità e pure molto instabile é una manna dal cielo per chi compra opzioni, in strangle e/o straddle..la fase considerata meno remunerativa quella a bassissima volatilità con indici poco mossi é altrettanto manna dal cielo per chi invece le opzioni le vende...

per l'optioner si tratta di individuare la fase di volatilità per meglio approntare le piu adatte e migliori strategie e se porsi sul mercato come compratore piuttosto che venditore o viceversa

per il trader che opera sui titoli o sul future, si tratta invece di individuare le fasi di volatilità e dunque di mercato da cui tenersi ben alla larga.

Le considerazioni di cip portano ad un risultato che ci danno la possibilità di scegliere che tipo di strategia utilizzare anche con le opzioni! Ebbene è quello che cerchiamo. Mi domando qual'è la differenza di questi 2 approcci, quello di cip per intendersi e quello di gvv1965? Grazie

 

[tontolina]

Le considerazioni di cip portano ad un risultato che ci danno la possibilità di scegliere che tipo di strategia utilizzare anche con le opzioni! Ebbene è quello che cerchiamo. Mi domando qual'è la differenza di questi 2 approcci, quello di cip per intendersi e quello di gvv1965? Grazie

praticamnte sono molto simili

cip si pone nella condizione di vendita allo scoperto per cui l'aumento della voltilità sia implicita che attesa porta ad una perdita

mentre gvv1965 si pone come compratore di straddle per cui l'aumento della volatilità è ben accetteta anzi fa guadagnare

 

[geronimos]

praticamnte sono molto simili

cip si pone nella condizione di vendita allo scoperto per cui l'aumento della voltilità sia implicita che attesa porta ad una perdita

mentre gvv1965 si pone come compratore di straddle per cui l'aumento della volatilità è ben accetteta anzi fa guadagnare

Quello che volevo dire è che entrambi gli approcci danno la possibilità di valutare la volatilità implicita di una opzione e la volatilità storica di un sottostante e quindi valutare strategie sulle opzioni. O ritenete che ci siano delle differenze significative fra questi due modi di valutare la volatilità. Certo le modalità sono diverse ma le conclusioni sembrano le stesse. Ciao tontolina

 

[tontolina]

Quello che volevo dire è che entrambi gli approcci danno la possibilità di valutare la volatilità implicita di una opzione e la volatilità storica di un sottostante e quindi valutare strategie sulle opzioni. O ritenete che ci siano delle differenze significative fra questi due modi di valutare la volatilità. Certo le modalità sono diverse ma le conclusioni sembrano le stesse. Ciao tontolina

Cip valuta il sentiment tramite la volat. attesa

mentre gvv1965 valuta la volat. storica e il differnze con quella implicita... imposta così la sua operatività , ipotizzando in queste sue condizioni che il rischio di perdita sia minimo

 

[geronimos]

Cip valuta il sentiment tramite la volat. attesa

mentre gvv1965 valuta la volat. storica e il differnze con quella implicita... imposta così la sua operatività , ipotizzando in queste sue condizioni che il rischio di perdita sia minimo

Mi potresti fare degli esempi? Perchè non ho chiaro cosa significa valutare il sentiment tramite volatilità attesa e la differenza che c'è nei confronti di valutare la volatilità storica e le differenze con quella implicita.

 

[tontolina]

Mi potresti fare degli esempi? Perchè non ho chiaro cosa significa valutare il sentiment tramite volatilità attesa e la differenza che c'è nei confronti di valutare la volatilità storica e le differenze con quella implicita.

se vuoi particolari
dovresti chiederlo ai diretti interessati
ciao

 

[geronimos]

Insomma per essere più chiari l'approccio di cip mi sembra più fattibile anche per chi come me non conosce l'inglese. Volevo sapere se lo ritenete valido per operare con le opzioni. Per ricavarne la volatilità implicita, storica, attesa...

Un saluto da geronimos

 

[Cip1]

praticamnte sono molto simili

cip si pone nella condizione di vendita allo scoperto per cui l'aumento della voltilità sia implicita che attesa porta ad una perdita

mentre gvv1965 si pone come compratore di straddle per cui l'aumento della volatilità è ben accetteta anzi fa guadagnare

mi spiace Lina ma non hai davvero capito ..... quanto sopra da me esposto é semplicemente un sistema empiricamente assai valido per individuare le fasi di mercato piu proffittevoli per il trading (in senso lato) e quelle da cui tenersi ben alla larga, come già ho precisato, le varie fasi non hanno stessa valenza se parliamo di opzioni (potendo con le opzioni sfruttare con adeguate strategie sia fasi di alta che bassa volatilità)