volatilità implicita e curva di volatilità

[deltazero]

Provo allora ad usare casi reali, riportando le curve di volatilità per il mini S&P 500 e per il Ftmib, prese circa alle 17:00, fonte dati Interactive Brokers.

Sulla curva di vola avevi scritto:
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Date queste due curve di volatilità (di forma simile), quali sarebbe quindi la strategia più conveniente? Ci ritroviamo nel tuo caso a) in cui dici "se è in 1 modo rende conveniente +1-2 verticale (il 90% delle volte su putotm )" ? Cioè conviene fare un ratio +1 put, -2 put strike inferiore stessa scadenza?

Grazie per la pazienza e scusa se sono petulante, è solo per metter giù con chiarezza tali concetti per chi, come me, non è un esperto in questo settore.

allora se mi dai 1 mano alla fine del thread sarà chiaro se sono cose utili ed importanti o cazzate

 

[deltazero]

1 concetto
la volatilità implicta è 1 altro modo di esprimere 1 prezzo

quindi se l'algoritmo che porta alla determinazione del prezzo espresso come vola implicta è efficente ed efficace possiamo ricavarne utili info

problema
l'algoritmo , la formula di black e sholes non funziona
tant'è che sul emracto è impossibile trovarsi con la vola implicta uniformemente distribuita

quindi?
dobbiamo usare i prezzi espressi in valore assoluto o relazioni far prezzi per ricavare le info utili

la prima caratteristica della struttura dei prezzi delle opt è la non arbitraggiabilità

questo aspetto si controllerebbe andando a vedere se tutti i boxspread realizzabili con le opt offrono il rendimento free risk se a credito , il costo free risk se a debito

questo sopra ha valore teorico , ma non serve a nulla

1° aspetto che ci puo fornire info e chiedo a Parmenide di fare 1 excel è il costo della butterfly + piccola possibile sui vari strike e scad

cioè costo di
+1c21-2c215+1c22
+1c215-2c22+1c225

etc su diverse scad

2° aspetto che ci può fornire info
è il costo dello spread verticale + piccolo possibile
anche qui foglio excel
3° aspetto linee di isovalore
cioè la c21750 /05costa 300 , lo stesso prezzo lo trovo sulla c22/06 poi se ci fosse lo troverei sulla c22250 /07etc
praticamente è la tabella con tutti prezzi delle opt messa in garfico 3d

adesso mi fermo qui , ma ce ne sono ancora
se tu Parmenide hai voglia e tempo , si potrebbe creare 1 storico da aggiornare 1 volta a sett