Volatilità implicita e strategia di trading

[leonardochuck]

Ciao a tutti! Volevo sapere secondo la vostra opinione qual'è il miglior indice a cui un trader dovrebbe guardare per determinare la volatilità implicita (VIX, ecc.) e quale potrebbe essere una buona strategia, sia a livello teorico che pratico, se il trader pensa che il mercato sarà più volatile di quanto si aspettano gli investitori.

 

[aldiladellaldiqua]

considera che tutte le strategie sul Vix sono ribaltabili sugli indici azionari, con una fortissima semplificazione operativa, fiscale ecc,
fai searc con "vix non vaporub" troverai, vix, etf vix, long/short contango, short vix (per sfruttare il contango) + long call vix otm, ecc, ecc.
Ma considera che lo short vix è pari ad un long azionario, e viceversa. Di tutto il vix ne puoi fare tranquillamente a meno. Tutta salute