Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
premesso il poco tempo e /soprattutto) la poca capacità mia,
trovo interessante al massimi questo thread
montecarlo:
incespicai nel Montecarlo alla università ... anni 80 intendo
due mie parole, sperando di non apparire ridicolo:
comunque con la MC si deve definire una distribuzione di probabilità
e si può fare un pò aggiustata kurtosamente ma alla fine sempre legata a un concetto di casualità chae a sua volta andrebbe verificato (mica tutti i numeri casuali sono casuali... pare excel abbia un bias, ad esempio )
divagazione:
Mandelbrot e Taleb avevo scritto un libro insieme: il disordine dei mercati
può essere utile in questo percorso?
Il punto cruciale è che quando "simuli" con MonteCarlo devi partire da assunzioni che poco hanno a che vedere con la realtà (imho).
la serie che ho allegato è esplicativa (domandiamoci come mai, visto che tutti hanno R, ancora non arriva sto fitting con Garch...)
la riallego e riallego le statistiche, poi ci spendo due parole (banali)
ps: Mandelbrot e Taleb quando entrano nel tecnico sono troppo difficili per me..(sospetto anche per loro..) ma cmq, leggere è sempre giusto.
lr
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Percentiles Smallest
1% -6.173069 -12.32582
5% -3.672541 -12.14799
10% -2.515673 -11.90638 Obs 3240
25% -1.145496 -11.05111 Sum of Wgt. 3240
50% 0 Mean -.0266443
Largest Std. Dev. 2.435804
75% .9201567 15.26269
90% 2.442696 15.43174 Variance 5.933139
95% 3.99905 15.82499 Skewness .7997056
99% 8.127865 17.85639 Kurtosis 9.272772