Jolly Roger
L'eretico
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FTSE Mib Futures Whatever Works - Basta che funzioni
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Jolly Roger
L'eretico
Fisher, Fisher, Fisher
messaggio subliminale
messaggio subliminale
meursault
lo straniero
io in un altro 3D sono stato esplicito mettendo anche titoli dei libri e autore ma niente ...
Per il t-1 min-min rimane aperta la possibilita' che il primo t-2 si sia chiuso poco fa dopo i classici 4 semigiornalieri e non questa mattina come indicato nel grafico. Ho messo la chiusura dopo 3 perche' sul fesx il t-1 e' cominciato su quel min f.c. di mercoledi' pomeriggio, mentre per gli indici e' cominciato mercoledi' mattina.
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nagual
mondo patafisico
Che disastro.
Sono maestri indiscussi nel consumare, deturpare, terrorizzare, distruggere, uccidere, annientare tutto quello che toccano.
Una nazione e una cultura che sarebbe meglio che non ci fosse.
meursault
lo straniero
Semigiornaliero ribassista, nessuna ragione di cambiare la conta.
Buon fine settimana a tutti ...
in particolare a JR
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=LE2WBSXJG8E]YouTube - "Venus" - John Coltrane - Interstellar Space[/ame]
e a Tetsuo
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=7KTcKkI-g9o]YouTube - Tortoise - Salt the Skies music video[/ame]
Buon fine settimana a tutti ...
in particolare a JR
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=LE2WBSXJG8E]YouTube - "Venus" - John Coltrane - Interstellar Space[/ame]
e a Tetsuo
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=7KTcKkI-g9o]YouTube - Tortoise - Salt the Skies music video[/ame]
Jolly Roger
L'eretico
E visto che non si va avanti da nessuna parte se non si condividono le informazioni ecco alcuni listati.
Prima di tutto le bande che utilizzo nei miei grafici ormai da alcuni mesi.
Queste bande cercano di riprodurre in qualche maniera le famose bande di Hurst e rispetto ad altre già viste presentano un grado di "stabilità" decisamente superiore.
Peraltro quelle di Hurst erano così "stabili" perchè pare che le disegnasse a mano. Bella forza
Con matita e gomma si fanno miracoli
Le bande sono il risultato di una media mobile calcolata sui valori più alti o più bassi delle barre e l'aggiunta di una componente "storica" che è facilmente calcolabile con l'averagetruerange (14 o 56 periodi).
Queste sono le bande esterne, calcolate sul timeframe x4 rispetto a quello base.
//BIG JollyRoger's Bands
//val=56
//a1=0.84
//a2=1.3
//b1=0.84
//b2=1.3
Thigh0=max(max(high,High[1]), max(high[2],High[3]))
Thigh1=max(max(high[4],High[5]), max(high[6],High[7]))
Thigh2=max(max(high[8],High[9]), max(high[10],High[11]))
AVThigh=triangularaverage[3]((Thigh0+Thigh1+Thigh2)/3 +a1*AverageTrueRange[val])
AVThigh1=triangularaverage[3]((Thigh0+Thigh1+Thigh2)/3 +a2*AverageTrueRange[val])
Avthigh2=(Avthigh+Avthigh1)/2
Tlow0=min(min(low,low[1]), min(low[2],low[3]))
Tlow1=min(min(low[4],low[5]), min(low[6],low[7]))
Tlow2=min(min(low[8],low[9]), min(low[10],low[11]))
AVTlow=triangularaverage[3]((Tlow0+Tlow1+Tlow2)/3 -b1*AverageTrueRange[val])
AVTlow1=triangularaverage[3]((Tlow0+Tlow1+Tlow2)/3 -b2*AverageTrueRange[val])
Avtlow2=(Avtlow+avtlow1)/2
medios=(AVThigh+Avtlow)/2
nip = average[3](high) +0.3*averagetruerange[val]
tuck= average[3](low) - 0.3*averagetruerange[val]
media=(avthigh2+avtlow2)/2
media1=(media+avtlow)/2
media2=(media+avthigh)/2
return avThigh, avTlow, avThigh1, avTlow1, nip, tuck, medios, avthigh2, avtlow2, media, media1, media2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bande interne
//Jolly Roger's Bands
//bande del frame selezionato
//coeff=0.3 da modificare a piacimento ...
//k=1
bollSup = (average[3](high) + coeff*averagetruerange[56])
bollInf = (average[3](low) - coeff*averagetruerange[56])
bolli=( bollsup/2+bollinf/2)
return bollsup, bollinf, bolli, (BOLLsup+bolli)/2,(bollinf+Bolli)/2, bollsup+k, bollinf-k
------------------------------------------------------------------------
bollSup =average[n] + su*averagetruerange[14]
bollInf = average[n] - si*averagetruerange[14]
return bollsup, bollinf
---------------------------
L'unico indicatore che utilizzo in questi ultimi mesi (a parte quello sui volumi acc/distr) è la Fisher Trasform di John Ehlers
Ho apportato qualche variazione per calcolare la Fisher Trasform sui valori del CLOSE, TYPICALPRICE, HIGH, LOW a piacimento
Preferisco questo indicatore al MACD e a tanti altri.
Di regola utilizzo delle bande +3, -3 o +3.3, -3.3
Bisognerebbe fare qualche studio in più sulle distribuzioni dei valori. Di regola i massimi/minimi vengono raggiunti su quei valori.
All'indicatore Fisher Trasform ho applicato delle bande di bollinger 20/1.6
//Fisher Transform by John Ehlers un po' modificata
//len=10 aggiungere la variabile len
if a=0 then
p=close
endif
if a=1 then
p=Typicalprice
endif
if a=2 then
p=high
endif
if a=3 then
p= low
endif
if a>3 then
p=close
endif
maxh=highest[len](p)
minl=lowest[len](p)
if barindex<len then
val1=2*((p-minl)/(maxh-minl)-0.5)
else
val1=0.33*2*((p-minl)/(maxh-minl)-0.5)+0.67*val1[1]
endif
if val1>.99 then
val2=.999
elsif val1<-0.99 then
val2=-0.999
else
val2=val1
endif
if barindex<len then
fish=log((1+val2)/(1-val2))
else
fish=0.5*log((1+val2)/(1-val2))+0.5*fish[1]
endif
return fish as "So What ?" , 0 as "0", x as "top",y as "down"
e dopo questo "outing" di formule, mi vado a fare un "outing" da qualche parte nelle Valli di Comacchio e a scattare qualche foto.
Ciao, buon 1° maggio a tutti, specialmente a quelli che sono stati toccati dalla crisi e che molto difficilmente seguono il forum o se lo seguono è per disperazione.
... grafico a 15 min
Fisher trasform a 135 barre calcolato sui LOW
Prima di tutto le bande che utilizzo nei miei grafici ormai da alcuni mesi.
Queste bande cercano di riprodurre in qualche maniera le famose bande di Hurst e rispetto ad altre già viste presentano un grado di "stabilità" decisamente superiore.
Peraltro quelle di Hurst erano così "stabili" perchè pare che le disegnasse a mano. Bella forza
Con matita e gomma si fanno miracoli Le bande sono il risultato di una media mobile calcolata sui valori più alti o più bassi delle barre e l'aggiunta di una componente "storica" che è facilmente calcolabile con l'averagetruerange (14 o 56 periodi).
Queste sono le bande esterne, calcolate sul timeframe x4 rispetto a quello base.
//BIG JollyRoger's Bands
//val=56
//a1=0.84
//a2=1.3
//b1=0.84
//b2=1.3
Thigh0=max(max(high,High[1]), max(high[2],High[3]))
Thigh1=max(max(high[4],High[5]), max(high[6],High[7]))
Thigh2=max(max(high[8],High[9]), max(high[10],High[11]))
AVThigh=triangularaverage[3]((Thigh0+Thigh1+Thigh2)/3 +a1*AverageTrueRange[val])
AVThigh1=triangularaverage[3]((Thigh0+Thigh1+Thigh2)/3 +a2*AverageTrueRange[val])
Avthigh2=(Avthigh+Avthigh1)/2
Tlow0=min(min(low,low[1]), min(low[2],low[3]))
Tlow1=min(min(low[4],low[5]), min(low[6],low[7]))
Tlow2=min(min(low[8],low[9]), min(low[10],low[11]))
AVTlow=triangularaverage[3]((Tlow0+Tlow1+Tlow2)/3 -b1*AverageTrueRange[val])
AVTlow1=triangularaverage[3]((Tlow0+Tlow1+Tlow2)/3 -b2*AverageTrueRange[val])
Avtlow2=(Avtlow+avtlow1)/2
medios=(AVThigh+Avtlow)/2
nip = average[3](high) +0.3*averagetruerange[val]
tuck= average[3](low) - 0.3*averagetruerange[val]
media=(avthigh2+avtlow2)/2
media1=(media+avtlow)/2
media2=(media+avthigh)/2
return avThigh, avTlow, avThigh1, avTlow1, nip, tuck, medios, avthigh2, avtlow2, media, media1, media2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bande interne
//Jolly Roger's Bands
//bande del frame selezionato
//coeff=0.3 da modificare a piacimento ...
//k=1
bollSup = (average[3](high) + coeff*averagetruerange[56])
bollInf = (average[3](low) - coeff*averagetruerange[56])
bolli=( bollsup/2+bollinf/2)
return bollsup, bollinf, bolli, (BOLLsup+bolli)/2,(bollinf+Bolli)/2, bollsup+k, bollinf-k
------------------------------------------------------------------------
bollSup =average[n] + su*averagetruerange[14]
bollInf = average[n] - si*averagetruerange[14]
return bollsup, bollinf
---------------------------
L'unico indicatore che utilizzo in questi ultimi mesi (a parte quello sui volumi acc/distr) è la Fisher Trasform di John Ehlers
Ho apportato qualche variazione per calcolare la Fisher Trasform sui valori del CLOSE, TYPICALPRICE, HIGH, LOW a piacimento
Preferisco questo indicatore al MACD e a tanti altri.
Di regola utilizzo delle bande +3, -3 o +3.3, -3.3
Bisognerebbe fare qualche studio in più sulle distribuzioni dei valori. Di regola i massimi/minimi vengono raggiunti su quei valori.
All'indicatore Fisher Trasform ho applicato delle bande di bollinger 20/1.6
//Fisher Transform by John Ehlers un po' modificata
//len=10 aggiungere la variabile len
if a=0 then
p=close
endif
if a=1 then
p=Typicalprice
endif
if a=2 then
p=high
endif
if a=3 then
p= low
endif
if a>3 then
p=close
endif
maxh=highest[len](p)
minl=lowest[len](p)
if barindex<len then
val1=2*((p-minl)/(maxh-minl)-0.5)
else
val1=0.33*2*((p-minl)/(maxh-minl)-0.5)+0.67*val1[1]
endif
if val1>.99 then
val2=.999
elsif val1<-0.99 then
val2=-0.999
else
val2=val1
endif
if barindex<len then
fish=log((1+val2)/(1-val2))
else
fish=0.5*log((1+val2)/(1-val2))+0.5*fish[1]
endif
return fish as "So What ?" , 0 as "0", x as "top",y as "down"
e dopo questo "outing" di formule, mi vado a fare un "outing" da qualche parte nelle Valli di Comacchio e a scattare qualche foto.
Ciao, buon 1° maggio a tutti, specialmente a quelli che sono stati toccati dalla crisi e che molto difficilmente seguono il forum o se lo seguono è per disperazione.
... grafico a 15 min
Fisher trasform a 135 barre calcolato sui LOW
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14. La strada fangosa
Una volta Tanzan ed Ekido camminavano insieme per una strada fangosa. Pioveva ancora a dirotto.
Dopo una curva, incontrarono una bella ragazza, in chimono e sciarpa di seta, che non poteva attraversare la strada.
«Vieni, ragazza,» disse subito Tanzan. Poi la prese in braccio e la portò oltre le pozzanghere.
Ekido non disse nulla finché quella sera non ebbero raggiunto un tempio dove passare la notte. Allora non poté più trattenersi. «Noi monaci non avviciniamo le donne» disse a Tanzan «e meno che meno quelle giovani e carine. È pericoloso. Perché l'hai fatto?».
«Io quella ragazza l'ho lasciata laggiù» disse Tanzan. «Tu la stai ancora portando con te?»
Il Nikon AFS 70-200 VRII funziona bene.
Una volta Tanzan ed Ekido camminavano insieme per una strada fangosa. Pioveva ancora a dirotto.
Dopo una curva, incontrarono una bella ragazza, in chimono e sciarpa di seta, che non poteva attraversare la strada.
«Vieni, ragazza,» disse subito Tanzan. Poi la prese in braccio e la portò oltre le pozzanghere.
Ekido non disse nulla finché quella sera non ebbero raggiunto un tempio dove passare la notte. Allora non poté più trattenersi. «Noi monaci non avviciniamo le donne» disse a Tanzan «e meno che meno quelle giovani e carine. È pericoloso. Perché l'hai fatto?».
«Io quella ragazza l'ho lasciata laggiù» disse Tanzan. «Tu la stai ancora portando con te?»
Il Nikon AFS 70-200 VRII funziona bene.
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meursault
lo straniero
Grandissimo JR, questo e' lo spirito giusto, cosi' si fa
I libri a cui facevo riferimento sopra sono quelli di Ehlers, in particolare Cybernetic analysis for stocks and futures, in cui si analizzano e vengono dati i listati di indicatori ciclici tra i piu' reattivi attualmente disponibili.
Buon primo maggio a tutti
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