FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Allachetichella]

E allora perchè ce la pagano 1 a 1,85?

Perchè gli allibratori portano le probabilità a loro favore in maniera spudorata, tanto c'è il tifo che fa sì che uno punti lo stesso su un ipotesi sovraprezzata, e ad ogni scommessa sulla Juve abbassano il ritorno per lo scommettitore.

Ragioniamo: se danno al 54% la vittoria Juve dovrebbero dare al 46% l'ipotesi non vittoria. Questo non lo faranno mai!

vero e purtroppo non puoi scommettere su tutto il resto per ottenere quel 46%!

 

[Aivojen Siirto]

Il mercato delle scommesse è estremamente falsato, al suo confronto il mercato delle opzioni è estremamente onesto (non dico che sia onesto, ma è molto più equilibrato).
Come mai?

 

[Allachetichella]

Il mercato delle scommesse è estremamente falsato, al suo confronto il mercato delle opzioni è estremamente onesto (non dico che sia onesto, ma è molto più equilibrato).
Come mai?

immagino perchè puoi scommettere in ambo i sensi a differenza delle scommesse

 

[Aivojen Siirto]

Ad intuito e premesso che non so nulla di calcio , direi che mentre nelle opt le scommesse se sovraprezzate si possono pure vendere ,nelle scommesse sul calcio no

Eccola qui la risposta.
Quella faina di Marco quando vede due numeri in croce che quotano una probabilità si precipita sulla preda e l'azzanna immediatamente.

I MM sono obbligati a mantenere un equilibrio sui prezzi delle opzioni perchè se li sbagliano forniscono possibilità di sfruttarli in quanto su quel mercato se mi dai un 54% per una squadra e il 46% per le altre 19, se non ci sono i presupposti razionali, io e Marco e tanti altri scegliamo il 46%

 

[Aivojen Siirto]

immagino perchè puoi scommettere in ambo i sensi a differenza delle scommesse

Sì Ale è così, non sono più onesti, sono obbligati ad esserlo

Continuo tra 10 min: breve cena

 

[Aivojen Siirto]

Possiamo quindi fidarci delle quote fornite dal mercato?

Sì, i loro guadagni li fanno sugli spread, ma devono adeguare costantemente le loro quote all'andamento del future altrimenti regalano soldi e questo non vogliono farlo.
Regalare soldi si definisce dare la possibilità di arbitraggio: uno vende o acquista lo spread sbagliato e contemporaneamente acquista o vende quello giusto. Risultato? Ha blindato con 2 mosse il gain, scacco matto, non c'è più nulla da fare, se dai la possibilità è finita, hai perso.

Questo non accade quasi mai, quindi possiamo fidarci delle quote fornite, mentre non possiamo assolutamente fidarci delle quote degli allibratori delle scommesse sul calcio.

 

[Aivojen Siirto]

AZZZ!!! Siam messi bene, troppa grazia forse....!!

Elico invita sempre a restare aderenti al mercato, ma per la Juve perde la testa!

Non siamo messi bene, ma dal punto di vista dello scommettitore malissimo (ci pagano troppo poco la scommessa) e dal punto di vista del tifoso che credesse davvero che gli allibratori abbiano qualche modo astruso per accreditarci il 54% di vittoria siamo messi ancora peggio

 

[Aivojen Siirto]

Abbandoniamo quindi il calcio al suo destino, ma da questo esempio abbiamo imparato cosa sono le quote e a trasformare la quota in probabilità: una quota 1 a X corrisponde ad una probabilità di 1/X per 100, cioè 100/X

 

[Aivojen Siirto]

Ore 9:21. Future Dicembre 18830.
Put19: 770; Put 185: 555. Valore spread: 770-555= 215.
Call19: 610; Call185: 900. Valore spread: 290

Grazie Aivojen
Lo spread di call vale di più di quello di put, la somma dei due spread è 505, la metà è 252,5

continuo io con i valori di metà giornata circa. i prezzi considerati sono quelli in lettera

Ore 12.54. Fut Dicembre 18800
Put19: 795; Put185: 575. Spread 220
Call19: 600; Call185: 880. Spread 280

Grazie Lon Jon
Lo spread di call vale di più di quello di put, la somma dei due spread è 500, la metà è 250

Nell'aggiornamento delle 16.30 non avevo indicato lo spread.
Lo completo ed inserisco i dati di chiusura :


Ore 16.30
Fib dicembre 18.855
Put19: 765 put185: 540. Spread 225
Call19: 600 Call: 880. Spread 280

Ore 17.39
Fib dicembre 18.895
Put19: 765 put185: 535. Spread 230
Call19: 635 call185: 910. Spread 275

Grazie Digi
Lo spread di call vale di più di quello di put, la somma dei due spread è 505, la metà è 252,5

 

[Aivojen Siirto]

Grazie Aivojen
Lo spread di call vale di più di quello di put, la somma dei due spread è 505, la metà è 252,5


Grazie Lon Jon
Lo spread di call vale di più di quello di put, la somma dei due spread è 500, la metà è 250




Grazie Digi
Lo spread di call vale di più di quello di put, la somma dei due spread è 505, la metà è 252,5

Abbiamo seguito per un giorno il mercato delle opzioni, il mercato è salito e sceso (poco a dir la verità, ma se fosse stato tanto sarebbe stato lo stesso) e la somma dei due spread è rimasta sempre la stessa, così come la sua metà.
Perchè? Perchè la metà di uno spread di 500pt ATM vale sempre 250pt cioè la metà dello spread considerato?

NB Abbiamo sommato i due spread (call e put) e diviso per 2 perchè in questo modo abbiamo calcolato lo spread medio