fimira65
Forumer storico
relativo option pain
ps.: dove si vede che ieri ... pur mantenendo una struttura ancora da "strangle" ... hanno aumentato notevolmente il rischio sul lato call !!!
options & derivatives rates n. 1/2014 (1 Viewer)
- Creatore Discussione fimira65
- Data di Inizio
relativo option pain
ps.: dove si vede che ieri ... pur mantenendo una struttura ancora da "strangle" ... hanno aumentato notevolmente il rischio sul lato call !!!
fimira65
Forumer storico
e così ... da quella persona seria che sono ... ho adempiuto all'impegno assunto !!! ... a questo punto, però, una domanda mi sorge spontanea: e a che ti servirà tutto questo ... visto che non capisci una ma.zza di Open Interest !!!
solospread
Forumer storico
Buongiorno a tutti.
Precisando che non capisco quasi nente di opzioni, volevo porre un quesito a chi ne capisce qualcosa.
Vendo scoperte 2 Call 22.500 DIC 15 e incasso 369x2
Vendo scoperte 2 Put 21.500 DIC 15 e incasso 325x2
Acquisto 1 FIB DIC
Vendo 1 FIB MARZO
La mia posizione è neutra, non perdo e non guadagno sui FIB mentre mi gioco il guadagno sulle opzioni non esercitate. A scadenza chiudo tutto ed incasso.
Dov'è l'inghippo ?
Precisando che non capisco quasi nente di opzioni, volevo porre un quesito a chi ne capisce qualcosa.
Vendo scoperte 2 Call 22.500 DIC 15 e incasso 369x2
Vendo scoperte 2 Put 21.500 DIC 15 e incasso 325x2
Acquisto 1 FIB DIC
Vendo 1 FIB MARZO
La mia posizione è neutra, non perdo e non guadagno sui FIB mentre mi gioco il guadagno sulle opzioni non esercitate. A scadenza chiudo tutto ed incasso.
Dov'è l'inghippo ?
fimira65
Forumer storico
BUONA DOMENICA A TUTTI
carica tutta la posizione in un foglio di lavoro ... mostraci che PAYOFF e che ATNOW viene fuori ... e vedrai che lì ... sarà visibile anche l'inghippo !!!
fimira65
Forumer storico
BUONA DOMENICA A TUTTI
carica tutta la posizione in un foglio di lavoro ... mostraci che PAYOFF e che ATNOW viene fuori ... e vedrai che lì ... sarà visibile anche l'inghippo !!!
LA LETTERA DI ANTOINE LEIRIS AI TERRORISTI PUBBLICATA SU FACEBOOK E CHE STA LETTERALMENTE FACENDO IL GIRO DEL MONDO
«Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. Perciò non vi farò il regalo di odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia persa.
L’ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni d’attesa. Era bella come quando è uscita venerdì sera, bella come quando mi innamorai perdutamente di lei più di 12 anni fa. Ovviamente sono devastato dal dolore, vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta durata. So che lei accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere nel quale voi non entrerete mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo.
Non ho altro tempo da dedicarvi, devo andare da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni giorno e poi giocheremo insieme, come ogni giorno, e per tutta la sua vita questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio».
future
Forumer attivo
famola semplice che è mejo...
Tolta la posizione con i future contrarian rimane la strategia con le opzioni, definibile come uno strangle venduto.
La struttura della strategia (payoff) ci dice che a scadenza si otterrà un guadagno massimo di 3470 euro (369x2x2,5 + 325x2x2,5) se l'indice FTSE-MIB avrà un valore compreso tra 21500 e 22500, la posizione rimarrà cmq positiva (sempre a scadenza) se l'indice non andrà sotto 20806 (21500-369-325) o sopra 23194, all'esterno di questo range si perde (cioè dopo aver incassato i premi delle opzioni adesso li restituisci... con gli interessi
).Nella pratica però quanto scritto sopra non è l'unico "calcolo" che un opzionista andrà a considerare... il payoff è solo la conclusione di una partita che è appena iniziata.
Ultima modifica:
fimira65
Forumer storico
famola semplice che è mejo...
Tolta la posizione con i future contrarian rimane la strategia con le opzioni, definibile come uno strangle venduto.
La struttura della strategia (payoff) ci dice che a scadenza si otterrà un guadagno massimo di 3470 euro (369x2x2,5 + 325x2x2,5) se l'indice FTSE-MIB avrà un valore compreso tra 21500 e 22500, la posizione rimarrà cmq positiva (sempre a scadenza) se l'indice non andrà sotto 20806 (21500-369-325) o sopra 23194, all'esterno di questo range si perde (cioè dopo aver incassato i premi delle opzioni adesso li restituisci... con gli interessi
Nella pratica però quanto scritto sopra non è l'unico "calcolo" che un opzionista andrà a considerare... il payoff è solo la conclusione di una partita che è appena iniziata.
ecco l'inghippo !!!
fimira65
Forumer storico
ecco l'inghippo !!!
BUND
venerdì ha fatto come MASSIMO 158,19 ... ora sta puntando a 157,19 !!! la dimostrazione che lo hanno tenuto così alto ... solo per ... REGOLARE IL SETTLEMENT DELLE OPZIONI !!!
fimira65
Forumer storico
toni:
l'unico movimento degno di nota oggi è stato il rally dell'oil.
il motivo va ricercato nelle dichiarazioni dei sauditi: il regno è impegnato nella stabilità del mercato del petrolio.
dichiarazioni già ampiamente rilasciate nel passato, ma oggi hanno prodotto un rally di più del 2 % del petrolio, che ha tirato su gli indici azionari.