options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

non so se c'era da aspettarselo !!! vi faccio solo vedere cosa dicevano gli Open Interest !!! ... LONG FUTURE SINTETICO ... SENZA SE E SENZA MA !!!

oggi il BUND è salito di un'altra ventina di tick !!! ... cosa dicevano gli OI ? guardate !!! LONG FUTURE SINTETICO (VENDITA PUT + ACQUISTO CALL) !!!

 

[fimira65]

l'EURO riagguanta quota 1,07 ... in effetti, la discesa era sempre meno convinta ... ieri, ad es., pur avendo violato al RIBASSO il minimo di 1,0634 ... non è riuscito a spingersi + in giù di 1,0620 !!!

poi si spinge fino a 1,0767 ... mettendo a segno un "quasi" CENTONE RIALZISTA !!!

da 1,0670 a 1,0767 = 97 tick !!!

 

[future]

Settlement opzioni FTSE-MIB novembre: 22221

 

[fimira65]

Settlement opzioni FTSE-MIB novembre: 22221

grazie, Livio.

com'è noto, il SETTLEMENT delle opzioni equity cade il 3° venerdì del mese ... mentre il SETTLEMENT delle opzioni sui tassi cade, di regola, il 4° venerdì del mese !!! ... poi vi sono alcuni mesi dell'anno (tra cui il mese di novembre) nei quali anche le opzioni sui tassi scadono il 3° venerdì del mese

dunque, oggi vanno in SETTLEMENT tutte le opzioni !!!

alle h. 9,00 sono già andate in soffitta le OPZIONI MIBO (come appena visto)
alle h. 12,00 andranno a SETTELEMENT le OPZIONI STOXX
alle h. 13,00 le OPZIONI DAX
alle h. 17,15 le OPZIONI BUND (BOBL E SCHATZ)
alle h. 22,15 le OPZIONI MINI FUTURE SP500

 

[fimira65]

grazie, Livio.

com'è noto, il SETTLEMENT delle opzioni equity cade il 3° venerdì del mese ... mentre il SETTLEMENT delle opzioni sui tassi cade, di regola, il 4° venerdì del mese !!! ... poi vi sono alcuni mesi dell'anno (tra cui il mese di novembre) nei quali anche le opzioni sui tassi scadono il 3° venerdì del mese

dunque, oggi vanno in SETTLEMENT tutte le opzioni !!!

alle h. 9,00 sono già andate in soffitta le OPZIONI MIBO (come appena visto)
alle h. 12,00 andranno a SETTELEMENT le OPZIONI STOXX
alle h. 13,00 le OPZIONI DAX
alle h. 17,15 le OPZIONI BUND (BOBL E SCHATZ)
alle h. 22,15 le OPZIONI MINI FUTURE SP500

toni:

da lunedì il fib non chiude più alle h. 17,40 ma alle h. 17,50 ... l'IDEM ha anche cambiato gli orari delle aste di chiusura delle azioni italiane.

 

[fimira65]

toni:

da lunedì il fib non chiude più alle h. 17,40 ma alle h. 17,50 ... l'IDEM ha anche cambiato gli orari delle aste di chiusura delle azioni italiane.

come al solito ... in prossimità del SETTLEMENT (mancano meno di 3 ore) ... il BUND si porta sul crinale tra 2 STRIKE ... qui, il 158 !!! ... chiuderà sopra o sotto quota 158 ? ... ah saperlo ah saperlo !!! ... io darei qualche probabilità in + al sotto 158 !!! ma è davvero un'antecchia di probabilità !!!

 

[fimira65]

come al solito ... in prossimità del SETTLEMENT (mancano meno di 3 ore) ... il BUND si porta sul crinale tra 2 STRIKE ... qui, il 158 !!! ... chiuderà sopra o sotto quota 158 ? ... ah saperlo ah saperlo !!! ... io darei qualche probabilità in + al sotto 158 !!! ma è davvero un'antecchia di probabilità !!!

alle h. 17,15 ... SETTLEMENT delle OPZIONI DICEMBRE ... muore "sostanzialmente" anche il CONTRATTO BUND FUTURE DICEMBRE ... che formalmente morirà l'8 dicembre !!! ... muore perché le OPZIONI BUND GENNAIO si correlano al CONTRATTO BUND FUTURE MARZO ... che come potete vedere ... al momento viaggia 188 tick + alto !!! ... sicché si porranno tutti quei problemi di RIALLINEAMENTO TRA CONTRATTI ... su cui in passato ... abbiamo versato i ... classici fiumi d'inchiostro !!!

 

[fimira65]

come al solito ... in prossimità del SETTLEMENT (mancano meno di 3 ore) ... il BUND si porta sul crinale tra 2 STRIKE ... qui, il 158 !!! ... chiuderà sopra o sotto quota 158 ? ... ah saperlo ah saperlo !!! ... io darei qualche probabilità in + al sotto 158 !!! ma è davvero un'antecchia di probabilità !!!

guardate il BUND dov'è ... a 6 minuti dal SETTLEMENT !!! 158,01 !!!

 

[fimira65]

guardate il BUND dov'è ... a 6 minuti dal SETTLEMENT !!! 158,01 !!!

ha SETTLEMENTATO sicuramente sopra 158 ... direi tra 158,02 e 158,03 !!! ps.: ricordo che valgono i battuti dell'ultimo minuto !!!

 

[fimira65]

toni:

da lunedì il fib non chiude più alle h. 17,40 ma alle h. 17,50 ... l'IDEM ha anche cambiato gli orari delle aste di chiusura delle azioni italiane.

eccoli ... i nuovi orari !!!