Umbolox
Plain vanilla
ciao
ho un calendar spread di prova fatto il 5 luglio
marginava 2200 euri, costruito con:
-C20000/07 + C20000/09 -P20500/07 +P20500/09
Questo calendar strettissimo l'ho fatto perché volevo capirci di più sugli aggiustamenti.
Ora, dalla parte sud la figura è andata ITM:
in loss temporaneo di 1450 euro.
Per aggiustare questa figura mi proponevo di fare così: coprire la short call portando a casa circa 400 punti e vendere una call 22 su dicembre, lasciando la parte put coperta nel caso in cui il mercato si riprenda.
Quindi rimarrebbe
E se ho fatto giusto, vien fuori una roba così (ma forse sono ancora troppo attaccato al payoff, penso)
Dove sbaglio?
Grazie 10000
ho un calendar spread di prova fatto il 5 luglio
marginava 2200 euri, costruito con:
-C20000/07 + C20000/09 -P20500/07 +P20500/09
Questo calendar strettissimo l'ho fatto perché volevo capirci di più sugli aggiustamenti.
Ora, dalla parte sud la figura è andata ITM:
in loss temporaneo di 1450 euro.
Per aggiustare questa figura mi proponevo di fare così: coprire la short call portando a casa circa 400 punti e vendere una call 22 su dicembre, lasciando la parte put coperta nel caso in cui il mercato si riprenda.
Quindi rimarrebbe
E se ho fatto giusto, vien fuori una roba così (ma forse sono ancora troppo attaccato al payoff, penso)
Dove sbaglio?
Grazie 10000
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