sarebbe didatticamente apprezzabile (mi piacerebbe) che voi grandi esperti, e mi riferisco a tutti quelli che hanno scritto qui e sicuramente a molti di quelli che leggono, spendeste un po di temopo a commentare i ts più famosi, indicandone punti di forza e di debolezza (parecchi se ne trovano su
Striker - Striker Securities - Futures Trade Systems, Commodity Trading, Alternative Investments)
In linea di massima, si tratta di rimasticazioni di concetti di pubblico dominio, a cui però ognuno aggiunge il proprio "ingrediente segreto" non tanto perchè sia realmente utile, ma proprio per differenziarsi dalla concorrenza.
Inoltre, gioco forza nello sviluppo si va a cercare di produrre il miglior back testing possibile, e dunque l'overfitting è sempre presente (intendiamoci, se PGiulia non mi sente oer un attimo, .......per me, l'overfitting è come il sovrasterzo in una macchina da rally, inevitabile quando usi serie storiche anche NON di prezzo...... però c'è overfitting e overfitting...
).
Due aneddoti:
1) tempo fa Futures Truth, che pubblica tuttora una newsletter coi i backtesting teorici di TS,decise di mettere a frutto l'esperienza, commercializzando un suo TS chiamato "Universal" (anche qui il concetto di base era assolutamente pubblico).
Il problema era che quel tipo di TS era molto dipendente dalla scelta di un parametro fondamnetale.
Telefonai e chiesi loro se i parametri su cui si basava il track record presentato era stati oggetto di ottimizzazione.
Loro candidamente risposero di si (in pratica, era come se io nel 2012 ottimizzassi il sistema sui 10 anni precedenti e poi ti presentassi il track record 2002-2012.... stupisce che l'equity fosse una linea a 45°?).
2) giudizio su Aberration appena messo in commercio da Keith Fischen, sentito con le mie orecchie da uno degli (all'epoca) maggiori esperti italiani in materia: "lo sviluppatore ha preso una tecnica conosciutissima, ha costruito un track record sfruttando uno storico che conteneva - sopratutto sulle commodiries- trend molto lunghi, gli ha messo una nome accattivante e l'ha commercializzato".
In effetti però, Aberration è stato uno dei pochissimi sistemi che ha avuto un (primo) periodo out of sample all'altezza del back testing.
Poi però, è stato vittima del suo stesso successo: come dicevo prima, nel massimo fulgore in alcuni trading pits, i locals tenevano traccia dei segnali diAberration poichè sapevano che - nel caso - il giorno dopo un'orda di trader retail avrebbe messo ordini market in apertura.... ed agivano di conseguenza
.
