Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti) (1 Viewer)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ciao Daee.
Parli di questo nuovo TS ?
Io per ora lo sto provando solo con timeframe di 4 ore e mi piace molto.
Sul minuto non so.
La parametrazione va tutta rifatta.
Certo non si possono lasciare i parametri Shaff_TF=1440 e Hull_TF=240 !
Se ti interessa lavorare sul M1 o M5 posso provare stasera e poi forse potrò darti qualche dritta
.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ciao Daee,
come promesso e, giusto, giusto per stimolare la tua curiosità, ho buttato li una piccola ottimizzazone del TS_Four_Signals, sul DAX M5.
Ti metto il grafico dei segnali.
I parametri sono questi :
AppliedPrice=1;
Shaff_TF=30;
Shaff_Limit=3;
Hull_TF=5;
HullPeriod=20;
Hull_Limit=10;
TEMAPeriod=10;
TEMA_Limit=9;
T3Period=4;
T3_Limit=6;
Quindi sembra funzionare anche su timeframe brevi.
Siccome ora sto lavorando (pesantemente) su vari strumenti con TF di 4 ore, lascio a te il divertimento di provare i TF piu' brevi.
Secondo me questo TS funziona con tutto, basta imparare a maneggiarlo.
Tieni presente che il parametro piu' importante, per ogni timeframe, e' il timeframe dello Shaff (Shaff_TF), che di solito si setta piu' alto di quello del grafico (es 1440 per H4, 240 per H1, 30 per M5 ecc).
Il timeframe della media di Hull (Hull_TF) si setta uguale a quello del grafico.
Le medie TEMA e T3 usano per default il timeframe del grafico.
Invece i parametri :
HullPeriod
Hull_Limit
TEMAPeriod
TEMA_Limit
T3Period
T3_Limit
devono essere ottimizzati.
Buon divertimento (se vuoi)
come promesso e, giusto, giusto per stimolare la tua curiosità, ho buttato li una piccola ottimizzazone del TS_Four_Signals, sul DAX M5.
Ti metto il grafico dei segnali.
I parametri sono questi :
AppliedPrice=1;
Shaff_TF=30;
Shaff_Limit=3;
Hull_TF=5;
HullPeriod=20;
Hull_Limit=10;
TEMAPeriod=10;
TEMA_Limit=9;
T3Period=4;
T3_Limit=6;
Quindi sembra funzionare anche su timeframe brevi.
Siccome ora sto lavorando (pesantemente) su vari strumenti con TF di 4 ore, lascio a te il divertimento di provare i TF piu' brevi.
Secondo me questo TS funziona con tutto, basta imparare a maneggiarlo.
Tieni presente che il parametro piu' importante, per ogni timeframe, e' il timeframe dello Shaff (Shaff_TF), che di solito si setta piu' alto di quello del grafico (es 1440 per H4, 240 per H1, 30 per M5 ecc).
Il timeframe della media di Hull (Hull_TF) si setta uguale a quello del grafico.
Le medie TEMA e T3 usano per default il timeframe del grafico.
Invece i parametri :
HullPeriod
Hull_Limit
TEMAPeriod
TEMA_Limit
T3Period
T3_Limit
devono essere ottimizzati.
Buon divertimento (se vuoi)
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Riporto anche qui un post che ho messo su fol, in risposta ad una interessante osservazione, relativa al fatto che il segnale del TS_Four_Signals reversa prontamente da short a long ogni volta che il prezzo riparte in modo deciso, e viceversa.
Questa capacità del segnale integrato consente di cogliere molto bene la partenza dei cicli T e quindi anche dei cicli di ordine superiore.
Nel grafico FtseMib H4, ho messo :
- in rosso, i segnali del programma che evidenzia la fase up dei cicli T e T+1, basato sul metodo Torino (pubblicato un paio di mesi fa)
- in giallo, i segnali del TS_Four_Signals
- le linee verticali tratteggiate dei cicli T+1
E' curioso notare come i due programmi, basati su algoritmi completamente diversi, diano segnali pressoche' uguali, che evidenziano le fasi cicliche.
Questa capacità del segnale integrato consente di cogliere molto bene la partenza dei cicli T e quindi anche dei cicli di ordine superiore.
Nel grafico FtseMib H4, ho messo :
- in rosso, i segnali del programma che evidenzia la fase up dei cicli T e T+1, basato sul metodo Torino (pubblicato un paio di mesi fa)
- in giallo, i segnali del TS_Four_Signals
- le linee verticali tratteggiate dei cicli T+1
E' curioso notare come i due programmi, basati su algoritmi completamente diversi, diano segnali pressoche' uguali, che evidenziano le fasi cicliche.
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
TS auto-ottimizzante in tempo reale
Mentre continua il lavoro di valutazione delle prestazioni del TS_Four_Signals sui vari fronti (strumenti e timeframe), sto partecipando ad alcune interessanti discussioni sul fol inerenti al nostro tema (sviluppo di TS automatici).
Come ho già fatto la', provo a riproporre anche di qua un' idea che mi ronza in testa da un po' di tempo, sperando di suscitare qualche interesse.
L'idea nasce come reazione allo scoramento nel vedere che qualsiasi TS automatico non possa essere ottimizzato su tempi lunghi, senza scadere nel trappolone dell'overfitting.
L'idea consiste in un TS che sia auto-ottimizzante in tempo reale.
Mi spiego meglio su quello che vorrei provare.
Diciamo subito che questa idea dovrebbe essere sviluppata inizialmente su operazioni brevi intraday, con entrate basate su un segnale trend-follower e gestione di stoploss e takeprofit.
Se dovesse funzionare, si potrà ribadire su timeframe piu' alti, con esposizioni ovviamenti piu' consistenti.
Stabilita una certa strategia (algoritmo), si entra con un set iniziale (default) di parametri, ottenuto da una precedente ottimizzazione breve e a maglie larghe.
Il set di default dovrà prevedere un valore iniziale di stoploss, non molto stretto ma tale da salvaguardare le regole di un corretto MM.
La prima entrata sara' effettuata "a mano" sincronizzando l'ordine al verificarsi di una transizione del segnale fornito dal TS; nel frattempo il TS avrà preso nota dell'inizio del segnale precedente alla transizione (Tempo del Segnale Precedente = TSP).
L' algoritmo del TS dovrà essere calcolato al momento dell'apertura di ogni nuova barra; per evitare escursioni eccessive del prezzo, si cercherà di lavorare con timeframe non troppo alti (tipo 5 o 15 minuti).
Questo dovrà consentire al programma di disporre di tempo sufficiente, tra una apertura e l'altra, di eseguire l'auto-ri-ottimizzazione della configurazione.
Sulla base della mia esperienza, ho notato che la gran parte dei TS trend-follower, se ben congegnati, dopo la transizione del segnale, assicurano quasi sempre una prima fase profittevole; i problemi arrivano poco dopo la fase iniziale, quando il gain ritraccia o si trasforma in loss, prima dell'avvento del nuovo segnale opposto.
In ogni caso, all'apertura della seconda barra, con il segnale confermato, avremo le seguenti due possibili evoluzioni :
1 - il mercato contraddice il segnale del TS e inverte il senso del trend: ci troviamo in loss.
2 - il mercato conferma il segnale del TS: ci troviamo in gain.
Vediamo come reagire nelle due situazioni.
Situazione 1
Come già detto, questa situazione dovrebbe essere la meno frequente.
In caso di loss, finche' rimaniamo sopra il livello di stoploss iniziale, rimaniamo dentro all'operazione fino alla successiva apertura.
Contemporaneamente, tra una barra e l'altra, il programma lancerà una routine di ri-ottimizzazione dei parametri, in un range prefefinito intorno ai valori di default, su un numero di barre calcolato a partire dall'inizio del segnale precedente a quello relativo all'operazione in corso (TSP), fino alla apertura della barra in corso; l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che stabilirà :
1.1 - la riconferma del segnale in corso, nonostante la nuova apertura in controtendenza; in questo caso l'operazione in corso verrà confermata alla apertura della successiva barra;
1.2 - la negazione del segnale in corso, per effetto della nuova barra in controtendenza; in questo caso il TS effettuerà un reversal della posizione all'apertura della nuova barra.
In entrambi i casi i parametri del TS si riallineeranno alla nuova ottimizzazione, in modo da tenere conto della apertura attuale in controtendenza.
Situazione 2
Questa situazione dovrebbe essere la piu'frequente.
Come nella situazione precedente, tra una barra e l'altra, il programma lancerà una routine di ri-ottimizzazione dei parametri, in un range prefefinito intorno ai valori di default, su un numero di barre calcolato a partire dall'inizio del segnale precedente a quello relativo all'operazione in corso (TSP), fino alla apertura della barra in corso;
Il TS si riallinerà comunque alla nuova ottimizzazione, in modo da tenere conto della apertura attuale.
Nel caso di operazione in gain, si porrà tuttavia un nuovo dilemma:
2.1 - il profitto sulla nuova apertura e' superiore a quello della apertura precedente; in tal caso l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che confermera' il segnale in corso e non sarà necessario intraprendere nessuna ulteriore azione;
2.2 - il profitto sulla nuova apertura e' inferiore a quello della apertura precedente; in questo caso l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che potrebbe :
2.2.1 - confermare il segnale in corso e quindi non sarà necessario intraprendere nessuna ulteriore azione, a meno che non sia violato un eventuale trailing profit default, nel qualcaso si potrebbe uscire e rimanere in stand-by per un certo numero di barre;
2.2.2 - reversare il segnale in corso e quindi rendere necessaria la chiusura immediata dell'operazione in corso, per salvaguardare il gain ottenuto; alla successiva apertura, si entrera' in direzione opposta.
Questa e' l'idea che mi piacerebbe sviluppare, ma ci sono diversi aspetti che dovranno essere approfonditi e migliorati.
Il vostro parere e i vostri contributi potrebbero essere di grande utilità per la messa a punto del progetto.
Mentre continua il lavoro di valutazione delle prestazioni del TS_Four_Signals sui vari fronti (strumenti e timeframe), sto partecipando ad alcune interessanti discussioni sul fol inerenti al nostro tema (sviluppo di TS automatici).
Come ho già fatto la', provo a riproporre anche di qua un' idea che mi ronza in testa da un po' di tempo, sperando di suscitare qualche interesse.
L'idea nasce come reazione allo scoramento nel vedere che qualsiasi TS automatico non possa essere ottimizzato su tempi lunghi, senza scadere nel trappolone dell'overfitting.
L'idea consiste in un TS che sia auto-ottimizzante in tempo reale.
Mi spiego meglio su quello che vorrei provare.
Diciamo subito che questa idea dovrebbe essere sviluppata inizialmente su operazioni brevi intraday, con entrate basate su un segnale trend-follower e gestione di stoploss e takeprofit.
Se dovesse funzionare, si potrà ribadire su timeframe piu' alti, con esposizioni ovviamenti piu' consistenti.
Stabilita una certa strategia (algoritmo), si entra con un set iniziale (default) di parametri, ottenuto da una precedente ottimizzazione breve e a maglie larghe.
Il set di default dovrà prevedere un valore iniziale di stoploss, non molto stretto ma tale da salvaguardare le regole di un corretto MM.
La prima entrata sara' effettuata "a mano" sincronizzando l'ordine al verificarsi di una transizione del segnale fornito dal TS; nel frattempo il TS avrà preso nota dell'inizio del segnale precedente alla transizione (Tempo del Segnale Precedente = TSP).
L' algoritmo del TS dovrà essere calcolato al momento dell'apertura di ogni nuova barra; per evitare escursioni eccessive del prezzo, si cercherà di lavorare con timeframe non troppo alti (tipo 5 o 15 minuti).
Questo dovrà consentire al programma di disporre di tempo sufficiente, tra una apertura e l'altra, di eseguire l'auto-ri-ottimizzazione della configurazione.
Sulla base della mia esperienza, ho notato che la gran parte dei TS trend-follower, se ben congegnati, dopo la transizione del segnale, assicurano quasi sempre una prima fase profittevole; i problemi arrivano poco dopo la fase iniziale, quando il gain ritraccia o si trasforma in loss, prima dell'avvento del nuovo segnale opposto.
In ogni caso, all'apertura della seconda barra, con il segnale confermato, avremo le seguenti due possibili evoluzioni :
1 - il mercato contraddice il segnale del TS e inverte il senso del trend: ci troviamo in loss.
2 - il mercato conferma il segnale del TS: ci troviamo in gain.
Vediamo come reagire nelle due situazioni.
Situazione 1
Come già detto, questa situazione dovrebbe essere la meno frequente.
In caso di loss, finche' rimaniamo sopra il livello di stoploss iniziale, rimaniamo dentro all'operazione fino alla successiva apertura.
Contemporaneamente, tra una barra e l'altra, il programma lancerà una routine di ri-ottimizzazione dei parametri, in un range prefefinito intorno ai valori di default, su un numero di barre calcolato a partire dall'inizio del segnale precedente a quello relativo all'operazione in corso (TSP), fino alla apertura della barra in corso; l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che stabilirà :
1.1 - la riconferma del segnale in corso, nonostante la nuova apertura in controtendenza; in questo caso l'operazione in corso verrà confermata alla apertura della successiva barra;
1.2 - la negazione del segnale in corso, per effetto della nuova barra in controtendenza; in questo caso il TS effettuerà un reversal della posizione all'apertura della nuova barra.
In entrambi i casi i parametri del TS si riallineeranno alla nuova ottimizzazione, in modo da tenere conto della apertura attuale in controtendenza.
Situazione 2
Questa situazione dovrebbe essere la piu'frequente.
Come nella situazione precedente, tra una barra e l'altra, il programma lancerà una routine di ri-ottimizzazione dei parametri, in un range prefefinito intorno ai valori di default, su un numero di barre calcolato a partire dall'inizio del segnale precedente a quello relativo all'operazione in corso (TSP), fino alla apertura della barra in corso;
Il TS si riallinerà comunque alla nuova ottimizzazione, in modo da tenere conto della apertura attuale.
Nel caso di operazione in gain, si porrà tuttavia un nuovo dilemma:
2.1 - il profitto sulla nuova apertura e' superiore a quello della apertura precedente; in tal caso l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che confermera' il segnale in corso e non sarà necessario intraprendere nessuna ulteriore azione;
2.2 - il profitto sulla nuova apertura e' inferiore a quello della apertura precedente; in questo caso l'ottimizzazione fornirà una configurazione migliore delle altre che potrebbe :
2.2.1 - confermare il segnale in corso e quindi non sarà necessario intraprendere nessuna ulteriore azione, a meno che non sia violato un eventuale trailing profit default, nel qualcaso si potrebbe uscire e rimanere in stand-by per un certo numero di barre;
2.2.2 - reversare il segnale in corso e quindi rendere necessaria la chiusura immediata dell'operazione in corso, per salvaguardare il gain ottenuto; alla successiva apertura, si entrera' in direzione opposta.
Questa e' l'idea che mi piacerebbe sviluppare, ma ci sono diversi aspetti che dovranno essere approfonditi e migliorati.
Il vostro parere e i vostri contributi potrebbero essere di grande utilità per la messa a punto del progetto.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
TS_SuperTrend
Chi non conosce il supertrend ?
Se ne parla spesso sui forum, ma io finora l'avevo un po' snobbato, perche' tutti dicono che, da solo, non vale granche'.
Siccome mi serviva implementarlo in un progetto piu' complesso, me lo sono ricostruito su MT4, in modo da poterlo maneggiare a modo mio.
I parametri standard del ST sono due : il periodo dell' ATR che solitamente viene impostato a 14 e il fattore moltiplicativo, che puo' variare da 1 in su, secondo i gusti.
La formula e'
ST = (H+L)/2 +/- ATR(14)*fattore.
Qualcuno aggiunge anche una mediazione sui valori medi delle barre (H+L)/2, per smoottare il noise.
Usando questa formula, senza mediare la media delle barre, in effetti non si va molto lontano, data la vulnerabilità alle fasi laterali.
Provando e riprovando, ho tuttavia scoperto che alzando i parametri, ovvero allargando il timing delle inversioni, e soprattutto gestendo il takeprofit, il vituperato supertrend mostra il lato migliore di se.
In questo post, potendo allegare solo due files, vi metto il grafico con l'indicatore ST (sopra) e i relativi segnali (sotto), nonche i files MT4, per chi volesse provare.
I files sono i sorgenti+eseguibili relativi a :
- indicatore
- segnali
- TS
Nel post successivo parleremo dei parametri e mettero' i risultati di un backtest significativo.
Chi non conosce il supertrend ?
Se ne parla spesso sui forum, ma io finora l'avevo un po' snobbato, perche' tutti dicono che, da solo, non vale granche'.
Siccome mi serviva implementarlo in un progetto piu' complesso, me lo sono ricostruito su MT4, in modo da poterlo maneggiare a modo mio.
I parametri standard del ST sono due : il periodo dell' ATR che solitamente viene impostato a 14 e il fattore moltiplicativo, che puo' variare da 1 in su, secondo i gusti.
La formula e'
ST = (H+L)/2 +/- ATR(14)*fattore.
Qualcuno aggiunge anche una mediazione sui valori medi delle barre (H+L)/2, per smoottare il noise.
Usando questa formula, senza mediare la media delle barre, in effetti non si va molto lontano, data la vulnerabilità alle fasi laterali.
Provando e riprovando, ho tuttavia scoperto che alzando i parametri, ovvero allargando il timing delle inversioni, e soprattutto gestendo il takeprofit, il vituperato supertrend mostra il lato migliore di se.
In questo post, potendo allegare solo due files, vi metto il grafico con l'indicatore ST (sopra) e i relativi segnali (sotto), nonche i files MT4, per chi volesse provare.
I files sono i sorgenti+eseguibili relativi a :
- indicatore
- segnali
- TS
Nel post successivo parleremo dei parametri e mettero' i risultati di un backtest significativo.
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
TS_SuperTrend (segue)
Come dicievo, per avere risultati profittevoli col supertrend occorre alzare il timing delle transizioni e lavorare con operazioni di medio periodo.
Tanto per stoppare in partenza la solita obiezione sul mio vizio di pubblicare TS senza backtest lunghissimi (che comunque potreste farveli da voi), questa volta vi metto i risultati di una ottimizzazione fatta su CINQUE ANNI di EurUsd H4.
Tra le tante configurazioni profittevoli non ho scelto quella che produce il massimo gain, bensi' quella che ha il drawdown piu' basso.
I parametri ottimizati sono questi :
ATRPeriod = 23; (periodo ATR)
ATRFctr = 4.5; (fattore moltiplicativo)
SMAPeriod=11; (periodo SMA su prezzo medio)
ProfTrgt = 30; (target di profitto iniziale, in Euro)
ProfFctr = 0.9; (fattore di trailing del profitto massimo)
Sottolineo che, senza gestione del profitto, i risultati sarebbero scadentissimi ma ottimizzando un takeprofit, pur tagliando i profitti nei trend piu' lunghi, si ottiene un ottimo rapporto vincite/perdite e un drawdown accettabile.
Per contro, qualunque gestione dello stoploss, produce un peggioramento delle prestazioni; le operazioni in perdita vanno eventualmente tagliate a mano (cosa fattibilissima, data la lunghezza dei trade).
Ecco il report, da agosto 2010 ad agosto 2015, e relativa curva dell'equity:
Barre sotto esame 8797
Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 1977.62
Fattore di profitto (profit factor) 1.85
Ricompensa attesa 18.83
Drawdown massimo 375.27 (3.24%)
Operazioni totali 105
Operazioni con profitto (% del totale) 80 (76.19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 25 (23.81%)
La piu' grande operazione con profito 148.47
La piu' grande operazione in perdita -232.69
Media operazione con profito 53.70
Media operazione in perdita -92.75
Massimo vincite consecutive (Euro) 15 (638.34)
Massimo perdite consecutive (Euro) 2 (-302.32)
In conclusione, usato per tradate lunghe (mediamente un mese) il ST sembra in grado di produrre profitto, con parametrazione stabile nel tempo, il che non e' poi cosi facile da trovare.
Buon divertimento a chi vorrà provare i files che ho allegato nel post precedente.
Per conto mio, nei ritagli di tempo, proverò questo TS con altri strumenti e con altri TF e lo sperimenterò in abbinamento con altri segnali.
Se otterrò qualcosa di significativo, lo pubblicherò qui.
Come dicievo, per avere risultati profittevoli col supertrend occorre alzare il timing delle transizioni e lavorare con operazioni di medio periodo.
Tanto per stoppare in partenza la solita obiezione sul mio vizio di pubblicare TS senza backtest lunghissimi (che comunque potreste farveli da voi
), questa volta vi metto i risultati di una ottimizzazione fatta su CINQUE ANNI di EurUsd H4.Tra le tante configurazioni profittevoli non ho scelto quella che produce il massimo gain, bensi' quella che ha il drawdown piu' basso.
I parametri ottimizati sono questi :
ATRPeriod = 23; (periodo ATR)
ATRFctr = 4.5; (fattore moltiplicativo)
SMAPeriod=11; (periodo SMA su prezzo medio)
ProfTrgt = 30; (target di profitto iniziale, in Euro)
ProfFctr = 0.9; (fattore di trailing del profitto massimo)
Sottolineo che, senza gestione del profitto, i risultati sarebbero scadentissimi ma ottimizzando un takeprofit, pur tagliando i profitti nei trend piu' lunghi, si ottiene un ottimo rapporto vincite/perdite e un drawdown accettabile.
Per contro, qualunque gestione dello stoploss, produce un peggioramento delle prestazioni; le operazioni in perdita vanno eventualmente tagliate a mano (cosa fattibilissima, data la lunghezza dei trade).
Ecco il report, da agosto 2010 ad agosto 2015, e relativa curva dell'equity:
Barre sotto esame 8797
Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 1977.62
Fattore di profitto (profit factor) 1.85
Ricompensa attesa 18.83
Drawdown massimo 375.27 (3.24%)
Operazioni totali 105
Operazioni con profitto (% del totale) 80 (76.19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 25 (23.81%)
La piu' grande operazione con profito 148.47
La piu' grande operazione in perdita -232.69
Media operazione con profito 53.70
Media operazione in perdita -92.75
Massimo vincite consecutive (Euro) 15 (638.34)
Massimo perdite consecutive (Euro) 2 (-302.32)
In conclusione, usato per tradate lunghe (mediamente un mese) il ST sembra in grado di produrre profitto, con parametrazione stabile nel tempo, il che non e' poi cosi facile da trovare.
Buon divertimento a chi vorrà provare i files che ho allegato nel post precedente.
Per conto mio, nei ritagli di tempo, proverò questo TS con altri strumenti e con altri TF e lo sperimenterò in abbinamento con altri segnali.
Se otterrò qualcosa di significativo, lo pubblicherò qui.
Allegati
autotrader
Forumer attivo
quindi qual è il modus operandi di questo ts super trend, senza leggere il codice associato? Grazie per la disponibilità
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ciao Autotrader.
Cerco di riassumere le mie impressioni ...
Il ST puo' essere usato su TF medio/bassi con parametrazione veloce, ovvero con valori bassi dei suoi tre parametri (es. 10/2/1), ma in questo caso le performances sembrano piu' altalenanti e le configurazioni meno stabili su tempi lunghi.
Personalmente utilizzerei il ST in questa maniera solo in combinazione con un altro segnale (dovrò fare altre prove).
Usando TF medio/alti, con parametrazione lenta, ovvero con valori piu' alti dei suoi tre parametri (es. 25/5/3), si possono trovare configurazioni valide per periodi lunghi, con tradate di parecchie settimane.
In tal caso ST mi sembra meglio di qualsiasi media mobile.
Utilizzerei il ST in questo modo per cavalcare trend prolungati, senza mettere troppo capitale.
In ogni caso, i risultati migliori li ho ottenuti attivando il trailing profit, con stoploss molto larghi o disattivati.
superbaffone
Guest
ciao Tolomeo passo di qui dopo un po' di tempo, vedo che te la cavi bene